SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ruavia3
Daily CPI?
- 15 декабря 2012, 00:05
- |
Индекс потребительских цен CPI публикуется ежемесячно, а индекс спотовой цены на нефть, скорректированной на инфляцию по CPI (INADWTIC) — ежедневно. Если в расчет последнего Bloomberg действительно закладывает дневной CPI, то получить его можно поделив нефть спот на скорректированный индекс (это отношение назовем .WTIINFL Index)
График CPI и .WTIINFL Index с 2000 года выглятит следующим образом:
1 января 2000г. оба индекса 100%. За 12 лет и тот и другой показывают инфляцию 37,44%. Незначительные расхождения, которые видны на графике, при ближайшем рассмотрении выглядят так:
Т.е. дневной .WTIINFL Index отклоняется от CPI обычно на 0.5-1% в обе стороны, а может и на 2.5%. Если посмотреть на график .WTIINFL Index можно заметить резкие скачки в середине месяца, когда CPI не публикуется:
Интересно, где ошибка… или дневной CPI действительно доступен?
График CPI и .WTIINFL Index с 2000 года выглятит следующим образом:
1 января 2000г. оба индекса 100%. За 12 лет и тот и другой показывают инфляцию 37,44%. Незначительные расхождения, которые видны на графике, при ближайшем рассмотрении выглядят так:
Т.е. дневной .WTIINFL Index отклоняется от CPI обычно на 0.5-1% в обе стороны, а может и на 2.5%. Если посмотреть на график .WTIINFL Index можно заметить резкие скачки в середине месяца, когда CPI не публикуется:
Интересно, где ошибка… или дневной CPI действительно доступен?
26
Читайте на SMART-LAB:
Сделки в портфеле ВДО - покупаем Сергиевское на 0,5% от активов
Покупаем облигации СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01 на 0,5% от активов портфеля PRObonds ВДО. Покупка сегодня на первичном размещении.
Телеграм:...
12:12
Экспорт меди в Китай вырос в полтора раза
Поставки медной продукции и концентрата из России в Китай в январе – апреле выросли в 1,5 раза год к году, до 529,8 тыс. тонн. В денежном выражении...
12:18
теги блога ruavia3
- CME
- календарный спрэд
- ликвидность
- 23 февраля
- bovespa
- Brent
- cds
- CPI
- EURUSD
- Forbes
- Forts
- fRTS
- gaz
- GAZP
- INDEXCF
- iPhone
- Moody's
- NVTK
- platina
- q3
- quick
- RIU1
- ROSN
- RSI
- RTSI
- SnP
- SPO
- Usd
- USDRUB
- WTI
- акции
- Банковское дело
- Бернанке
- Бразилия
- Вопросы
- ГО
- зависть
- закрытие позиции
- золото
- индекс МБ
- индекс оптимизма
- инфляция в США
- клиринг
- Книги по трейдингу
- кукл
- купоны
- маржин колл
- мобильный пост
- Нефть
- новости
- оффтоп
- Паттерн
- паттерны
- программа "рынки"
- РБК
- РБК-ТВ
- Россия
- спекуляции
- спред
- спрэд
- стоп
- стоп-заявки
- треугольник
- уровни сопротивления и поддержки
- Финам
- фондовый рынок
- хэджирование
- цитата
- Черный лебедь
- Шорт
- экспирация
- ЮАР
We are using the latest U.S.government data available for {CPURNSA Q
}. You're formula .WTIINFL Index, to confirm index {CPURNSA DES
} (actual date for the index, updates on a one-month lag) isn't matching
the Bloomberg value because the U.S. government updates on about the 15th of
every month. Also, that means this {CPRUNSA Q } used in the
formula for {INADWTIC DES } will be two-months old for about 10
days during the month you're solving for. There is no smoothing adjustment
factor used to calculate {INADWTIC Q } Please keep in mind this
inflation-adjusted formula is to be used for indication purposes only. Thank
you for using the Bloomberg Help Desk.