Daily CPI?

15 декабря 2012, 00:05
|
ruavia3

Индекс потребительских цен CPI публикуется ежемесячно, а индекс спотовой цены на нефть, скорректированной на инфляцию по CPI (INADWTIC) — ежедневно. Если в расчет последнего Bloomberg действительно закладывает дневной CPI, то получить его можно поделив нефть спот на скорректированный индекс (это отношение назовем .WTIINFL Index)
График CPI и .WTIINFL Index с 2000 года выглятит следующим образом:

1 января 2000г. оба индекса 100%. За 12 лет и тот и другой показывают инфляцию 37,44%. Незначительные расхождения, которые видны на графике, при ближайшем рассмотрении выглядят так:

Т.е. дневной .WTIINFL Index отклоняется от CPI обычно на 0.5-1% в обе стороны, а может и на 2.5%. Если посмотреть на график .WTIINFL Index можно заметить резкие скачки в середине месяца, когда CPI не публикуется:

Интересно, где ошибка… или дневной CPI действительно доступен?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
CPI

1 комментарий

Daily CPI это фантастика:

We are using the latest U.S.government data available for {CPURNSA Q
}. You're formula .WTIINFL Index, to confirm index {CPURNSA DES
} (actual date for the index, updates on a one-month lag) isn't matching
the Bloomberg value because the U.S. government updates on about the 15th of
every month. Also, that means this {CPRUNSA Q } used in the
formula for {INADWTIC DES } will be two-months old for about 10
days during the month you're solving for. There is no smoothing adjustment
factor used to calculate {INADWTIC Q } Please keep in mind this
inflation-adjusted formula is to be used for indication purposes only. Thank
you for using the Bloomberg Help Desk.