🤖 MegaStrategy. Part I 🔮

Команда — это чрезвычайно важно в любом деле, как говорится один в поле не воин, так и мы — команда профессионалов-технарей, за нашими плечами такие вузы как МГТУ им. Баумана, МЭИ, ВШЭ.

Начав свой инвестиционный путь в 2007 году чего мы только не попробовали 😏, тут и вклады, векселя, паи, облигации, акции, фьючерсы и опционы, конечно же, крипта, структурные инструменты 🥁🎷🎸 В общем, получили полный спектр эмоций в различных фазах рынка 🎭

Во время торговли мы руководствуемся фундаментальным и техническим анализом, при этом всегда предпринимаем действия, которые позволяют нам автоматизировать ⚙️ часто повторяющиеся операции, соотвественно, понимая, что на рынок мы пришли всерьез и надолго у нас было понимание того, что необходимо построить систему, которая поможет принимать лучшие решения о покупке и продаже различных финансовых активов.

У нас было много идей стратегий, в частности, одна из них была построена на акциях, которые когда-то стоили дорого, а в моменте стоят деш ево и долгое время отстаиваются, это давало нам возможность покупать такие акции с коротким стопом и получать прибыль в соотношении доходности к риску более чем 3 к 1, поскольку зачастую речь шла об акциях из третьего эшелона, то самым большим риском было то, что акцию могут снять с торгов, либо компания вообще может обанкротиться, в связи с этим нам понадобилось получать информацию о подобного рода событиях в момент ее выхода, т.е. получать официально такого рода новости раньше других, это решение привело к тому, что мы разработали сервис, который информирует нас о знаковых событиях в интересующих нас компаниях, в частности, так в свое время удалось сохранить деньги своевременно выйдя из позиций по ПМП, Разгуляй, ДагСб, Детский Мир.

Разработкой и совершенствованием флагманской стратегии, которую мы назвали MegaStrategy мы занимаемся уже более 10 лет, до 2020 года, она отрабатывалась на одной акции, речь идет о Газпроме, все математические модели изначально строились именно на ней, при этом количество сделок согласно сигналам системы не превышало 4 в год, что стало основанием для увеличения количества торгуемых инструментов, в 2021 году в стратегию были добавлены акции, входящие в состав индекса Мосбиржи, а в 2022 году все акции, входящие в состав первого котировального списка, также в 2022 году перечень торгуемых инструментов пополнился почти 300 американскими акциями, входящими в индекс S&P 500 и доступными для торговли в Тинькофф Инвестиции.

На тот момент мы добились стабильных результатов на бэктесте, средняя доходность смешанной стратегии составляла более 20% годовых на протяжении более 10 лет, при этом просадка в отдельно взятом году не превышала 20%, что стало для нас серьезным достижением, в частности, в стратегию после февральских событий 2022 года были внедрены базовые принципы поведенческой экономики, что позволило существенно стабилизировать показатели прибыли.

To be continued…

Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся на MegaStrategy ✅

#автоследование
#мы_алхимики
#грааль