SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. RKS_01
ДОХОДНОСТЬ, ФЬЮЧЕРС vs ОПЦИОН
- 13 июля 2023, 00:06
- |
добрый
просьба, внести ясность
о какой, сверхдоходности опционов
так часто, ведётся речь, если:
— в деньгах, сумма меньше, чем по фьючу
— при учёте, роста стоимость опциона >100%, тоже
пример, опцион на фьючерс ES (SP500)
call 4390, 58-132 = +74 = 7400 USD
фьюч, 4390-4519 = +129 = 12900 USD
call 4450, 63-103 = +40 = 12000 USD
фьюч, 4450-4519 = +69 = 20700 USD
703
Читайте на SMART-LAB:
Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора
Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу...
13:01
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
13:19
Volahub, добрый
опишите условия, при которых
реализация, имеет место быть
для проб, укажите уровни SP500
попробую, посмотрю
если практикуете, дайте детали
Stanis, добрый
я показал, конкретный пример в цифрах
если можете, покажите вы
на сегодня
call 4390, стоимость > 100%
фьюч, принёс бы 15000 против 9900
call 4450, стоимость +/= 100%
фьюч, принёс бы 27000 против 15875
вопрос тот же
о каких сверх прибылях, идёт речь?
Фьючерс имеет дельту 1,0 и стоит 1000.
И вырос, например, в 2 раза, то есть на одну дельту.
При ГО 1000.
Вы в плюсе на 1000 в прибыли.
И имеете как бы условно 2 дельты.
Опцион с дельтой 0,20 стоит 100.
При росте фьюча он вырастет, например, до 500.
До одной дельты итого по позиции.
Вы в плюсе на 400.
Но на 1000 вы могли купить 10 опционов.
То есть потенциал 10х400=4000 прибыли.
Как-то так.
По классике +F=+2C (0,50)=дельта 1.0 для полного хеджа.
Рост купленного опциона зависит от его первоначальной дельты и волатильности.
Также считается, что стандартно опционное плечо может быть 1 к 10...25, что выше в 2-3 раза чем на фьючерсах.
Stanis,
добрый!
увеличение риска, не рассматривается
т.е. сколько можно купить опционов
на той же сумме го, против фьючерса
не предмет интереса
далее, не рассматривает всякую шляпу
рассматриваем, только опцион на индекс SP500
т.е. сколько там растут опционы
на мусор, не предмет интереса
далее, при позиции, в лонг
я, не видел ни разу, чтобы
опцион, приносил доход больше
чем дал бы, фьючерс
если, вам такая ситуация известна, или
можете показать, буду благодарен, ибо
ключевой вопрос стоит так
можно ли, торгуя опцион вместо фьючерса
зарабатывать больше, при условии
сохранения суммы риска, на вход
читай, стоп-лосс
при шортах, понятно что
стоимость опциона взлетает сильно, но
является ли доход большим, чем по фьючу
это вопрос, пока — не проверял...
не вижу, хорошей точки на шорт
«т.е. сколько там растут опционы
на мусор, не предмет интереса»
не торгую на америке.
поэтому не смогу показать, раз российские опционы вне вашего интереса.
лучше вам задать свои вопросы на американских форумах.
Stanis, добрый
желаю, научиться торговать
не в россии и не мусор
искренне!
торговал через английского брокера 1,5 года.
не понравилось (((
знаю коллег, которые ушли за бугор и пришли обратно.
по опционам и у нас в принципе торговать можно.
но сидеть вечерами за монитором не для меня.
светового дня хватает.
вам алаверды — дерзайте на буржуинских ристалищах!
видел, разумный комментарий
в части, соотношений залога, но
вопрос, тот же
при условии, равных поз по риску
о какой сверх прибыли, ведётся речь
если, доходность по опциону
уступает фьючерсу?
Купил опцион пут 95000 frts за 100 рублей, в пятницу 28 февраля 2014 года, в понедельник продал за 7000 р:)
сверх прибыль, не предмет интереса
предмет, описан в комменте выше
будет возможность, прочтите