SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bondiator
Опционы - чему равна дельта мини-фьючерса?
- 09 июля 2023, 15:33
- |
Всем привет!
Известно, что дельта, например, фьючерса на РИ равна 1.
Правильно ли будет сказать, что дельта мини-фьючерса на РИ будет равна 0.1?
Известно, что дельта, например, фьючерса на РИ равна 1.
Правильно ли будет сказать, что дельта мини-фьючерса на РИ будет равна 0.1?
301
Читайте на SMART-LAB:
🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов
В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики.
Наши...
26 декабря 2025, 12:48
❄️ Почему рациональность — лучший подарок в новом году
🎁 В предновогодние дни хочется дарить не просто вещи, а решения со смыслом. Всё чаще таким подарком становится рациональность — умение...
26 декабря 2025, 10:08
Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.
Собрали ключевые тезисы:
Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это...
26 декабря 2025, 13:33
теги блога Врач-бондиатОр
- afl
- Amibroker
- buy
- etf
- finex
- Finex ETF
- fxgd
- fxrb
- interactive brokers
- lua
- lua quik
- nikkei 225
- option
- python
- quik
- Quik Lua
- RVI
- S&P500
- sell
- USA
- акции
- АСВ
- бабочка
- банки
- бесплатный
- брокер
- брокеры
- бэктестинг
- Виндоус
- вклады
- ВТБ облигации
- вычет
- график
- демо
- депозитарий
- дивиденды
- драйвер
- единый брокерский счет
- задачи
- золото
- иис
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инвестиция
- индикаторы
- инфляция
- ИФНС
- капитал
- карантин
- квик
- китай
- корпораты
- литература
- луа
- ммвб
- Мовчан
- налоги
- налоговая
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натенберг
- недвижимость
- облигации
- однодневные облигации ВТБ
- опцион
- опционы
- ОФЗ
- ОФЗ облигации
- пенсия
- пилигрим
- питон
- портфель
- премия
- проп
- просадка
- пут
- реквизиты
- Ри
- риски
- рф
- сбербанк
- сертификат
- синергия
- синтетическая облигация
- скачать
- страйк
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- финам
- финансы
- фортс
- ФСФР
- фьючерс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦК
- экспирация
- эмуляция
- ютуб
upd: Ваще-та, Scholz по-немецки и по-английски пишется одинаково, но читается, соответственно, «Шольц» и «Шоулз».)))
Например, есть опционная конструкция с текущей дельтой 0.25.
Если к ней добавить 1 обычный фьючерс в лонге, то суммарная дельта будет 1+0.25 = 1.25.
А если добавить 1 мини-фьючерс, то будет ли итоговая дельта 0.25+0.1 = 0.35?
Если такой подход верен, то получается, что мини будет эффективнее для дельта-хеджа.
1 фьюч= 2 опциона ЦС=1 дельта
10 минифьючей = 2 опциона ЦС=1 дельта
У нас разные БА, а опционы заточены под обычный фьюч
Как-то так.
Похоже, что так.
Сразу ложку дёгтя:
1. глянул график мини, он слаболиквиден. Если позиция более 10к, то уже вопрос с ликвидностью.
2. Комиссии в итоге?
Надо всё аккуратно посчитать для себя, возможно остаться на обычном будет выгоднее по деньгам по итогу.