О различении понятий сигнал, индикатор и прогноз (продолжение)

5. Размышляю о том, что сказал Михаил в обсуждении первой части поста ( О различении понятий сигнал, индикатор и прогноз (smart-lab.ru) )

Получается так. У нас есть «прогноз-машинка», делающая прогноз Return (я называл его «одПрогноз») для некоторого инструмента (акции), который мы хотим торговать. На самом деле, для каждого из набора инструментов, но сейчас будет речь об одном (или о каждом из — по отдельности).

В эту прогноз-машинку, собственно, запихнута какая-то регрессия над как-то препарированной историей этого инструмента (и, возможно, чем-то ещё, хоть солнечной активностью, бог весть).

В процессе этого запихивания использованы какие-то параметры, для которых значения выбраны как-то умозрительно. Возьмем другие значения этих параметров — регрессия будет работать по-другому, выдавая другие прогнозы.

То есть у нас есть возможность просто за счет «расщепления» параметров построения регрессии получать много разных прогнозов одной и той же интересующей нас величины — Return или одПрогноз. Кроме того, у нас могут быть вообще по-разному построенные прогноз-машинки — не в смысле параметров, а по конструкции, по «топологии».

Каждому прогнозу (то есть каждой «версии» прогноз-машинки) — как множеству значений (прогнозов) на разных барах торгуемого инструмента — может быть вычислено и приписано качество прогноза (в терминах СКО, кто понимает, тот поймет). Но мы понимаем, что все эти наши прогнозы будут плохого качества — поскольку движения цен, очень мягко говоря, не являются легко предсказуемыми.

Выбирать из всех прогноз-машинок ту одну, которая дает наилучший прогноз-в-смысле-СКО, и именно её (одну) использовать в качестве «ядра» МТС (которая МТС не сводится к одному только голому прогнозу) — не правильно, поскольку улучшение именно прогноза совершенно не трансформируется в гарантированное улучшение качества МТС (то есть её Equity).

Поэтому идея, услышанная мной в словах Михаила, состоит в том, чтобы строить некий «интегральный прогноз» на основе прогнозов некоторого набора прогноз-машинок, и уже его использовать в МТС. И посмотреть, что получится.

Звучит заманчиво. Но вычислений потребует — о-го-го!