нефть

Сергей Макаров, 

нефть то то падает, то растет притом уровни мало чем ограничены,
но есть простая и понятна «страта» позволяющая снимать по 0.8 — 1.5 долл в день с одного барреля «детерминированного» (предопределенного по доходности во времени) арбитража

наглядно вот так
s3.tradingview.com/snapshots/x/XeH0Bkum.png


через две недели спред гарантированно обнулится — (так было всегда и непостижимо, что должно произойти чтоб этого не случилось) 

какой бы цена не была к этому моменту, хоть 30 долл хоть 150… (правда при таких сценария может просто не хватить оборотки на ГО, а если без экстрима то хватит)

если работать в ожидании цен из диапазона 70-90 на 2 недели, то достаточно 50-60 тыс долл для полноценного хеджа.
Расчётным контрактом BR тут и BZ там (без всяких там поставок и нефти по -37)

20 тыс$ в руб ГО на Мосбирже (тут нефть до 3 долл, бывало и свыше 5 дороже) мы ее продаем, там покупаем 27к ГО ну Интерактив брокерс (есть варианты раза в два меньше но это не для всех) и 15 резерв на дальнейшее падение...

рубим не хуже 2200$ с капитала в 60к — 90% годовых в валюте — пессимистический сценарий

или скальпируем внутри дня это сверху вниз (без особого риска) и собираем половину этой доходности за один день и перезаходим опять… и получатся 500+ годовых.... 

РИСКИ есть, но больше инфраструктурные

p.s. даже практически точки входа можно легко формализовать и автоматизировать — как разворот локального тренда БА & Спред >2

Сергей Макаров, тут еще важно не только куда она идет, но и с какой скоростью и с какими откатами…