Информация
Блог им. EvaMaliko
Это должен знать каждый трейдер!
- 28 декабря 2022, 13:46
- |
Была у меня сегодня встреча с возможным новым сотрудником. Человек рассматривался на аналитическую работу.
Не то, чтобы торговать, но опыт работы на бирже должен был быть обязательно. Не буду вдаваться в подробности всей беседы, но мне было сказано, что имеется огромный опыт работы на виртуальном счете известного брокера)
Этот вопрос можно было и опустить — кандидат не обязан иметь достаточно денег на депозите, чтобы работать аналитиком.
Но последующий диалог меня действительно поразил:
Я попросила высчитать процентное отношение чисел — и он полез не в калькулятор, а в поиск, чтобы найти ответ, как это делается.
Потом я попросила высчитать вероятность 5-ти подряд успешных сделок, и он опять полез в поиск.
Очень веселый молодой аналитик)))
Оставлю эту информацию здесь: вдруг кому-то пригодится в будущем на собеседовании:
Процентное отношение чисел:
Чтобы узнать процентное соотношение одного числа от другого, надо 1 число (отношение которого ищем к другому) разделить на второе число и умножить на 100.
6 от 75 = 6/75*100 = 8%
76 от 6 = 75/6*100 = 1250%
Высчитать вероятность сделок:
Предположим, ваша торговая стратегия дает показатель: 60%успешных/40%неуспешных сделок.
Чтобы высчитать вероятность серии из 5-х успешных сделок подряд, используется правило перемножения вероятностей:
60%*60%*60%*60%*60% = 0,60*0,60*0,60*0,60*0,60 = 0,07776*100= 7,77%
То же самое для расчета вероятности серии 5-ти убыточных сделок подряд:
40%*40%*40%*40%*40% = 0,40*0,40*0,40*0,40*0,40 = 0,01024*100= 1,02%
А по поводу Виртуальной торговли и Демо счетов, я вот что думаю:
теги блога Eva Maliko
- Brent
- ED
- EDZ
- EURUSD
- Gold
- MIX
- natural gas
- ng
- NGAs
- Ri
- RTS
- SBRF
- Si
- SiH3
- usd
- usd rub
- USD-RUB
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитик
- аналитика
- антикризисные меры
- Антикризисный план
- антитрейдинг
- брент
- вверх или вниз
- вероятности
- газ
- грааль
- дед мороз
- доллар
- доллар рубль
- Евро - Доллар
- золото
- индикаторы
- интрадей
- истории из жизни
- итоги
- как торговать
- как торговать с короткими стопами
- мартингейл
- математика
- МосБиржа
- натуральный газ
- Нефть
- нефть Brent
- новый год
- о себе
- опыт
- оффтоп
- пивоты
- праздник к нам приходит
- праздники
- прибыль
- прогноз
- процент
- результаты
- РТС
- РТС прогноз
- РТС фьючерс
- саморазвитие
- Скальпинг
- статистика
- стратегии
- стратегия
- торговля
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- уровни пивот
- усреднение
- форекс
- фьчерс
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- что делать
Для определенных метрик, например для алгоритма работы робота, чтобы правильно поставить задачу программисту, надо четко объяснить формулу своей задумки/задачи. А если не знать банальные математические расчеты — то что-то серьезнее там и не предвидится.
А по поводу результативности — то тут каждый сам для себя должен решить как использовать или не использовать эти знания.
Вы всё правильно пишите.
И, да, я кстати совсем непрофессиональный интервьюер. Хотя опыт все же есть. Небольшой.
Но упускаете главное — цели и задачи собеседования. А главное — цели самой работы.
И, кстати, а кто Вам сказал, что другие вопросы я не задавала?)))
а в чём разница, кроме того, что баппки виртуальные?
всю картину-то он видит настоящую, только сделка проходит игрушечная, или я чета не так понял? просто никогда на демах не пробовал
По собеседованию — я же так и написала, что принципиальной разницы нет)
А в целом, когда торгуешь на Демке — психологическая составляющая трейдинга не работает. Поэтому и стопы не там и Тейки не так — одним словом, играть в карты на интерес)
Если у тебя есть система, то при чем здесь психология?
Если у тебя нет системы, то есть психология, нет психологии — это ничего не изменит.
Баффет, по-моему (я не уверена что он), говорил, что один из секретов успеха: «Я пью, только после успешных сделок»
то есть Вы никогда не видели подавленного человека, который весь в своих мыслях/бедах, который вынужден продолжать работу?!
Эффективность падает в разы. Что уж говорить о трейдере, который в моменте может терять 10-20% депозита. А проклятая вариационная маржа так и ведет отсчет минуса))))
абсолютно точно подмечено!
я с Вами не соглашусь. Совсем.
Я торгую по-разному.
Часть депозита — торгуют роботы. И туда я практически не залезаю, если нет уведомлений о «срочном принятии решения» — тут да, алгоритм работает и пусть работает.
Часть депозита у меня на долгосрок — там смотрю каждый день, и вот тут уже если просадка есть, включаются нервы) по-разному включаются, но бывает.
И 3 часть депозита — это то, что я торгую руками (иногда с помощью робота, но руками), и это фьючерсы. И бывает 3-4 колено усреднения. Конечно тут нервы. Даже при системе. Даже при четких условиях. Иногда Действия идут вразрез с разумом. И это нормально.
И эту связку — сильный психологический всплеск и адекватность действий и чистый рассудок я тренирую каждый день) стараюсь)
Часть депозита — торгуют роботы. И туда я практически не залезаю, если нет уведомлений о «срочном принятии решения» — тут да, алгоритм работает и пусть работает.
Открою небольшой секрет, если человек программирует робота, советника, он заведомо учитывает фактор" срочного принятия решения"
В этом случае робот просто фиксирует профит, и переходит в режим ожидания, наступает момент соответствующий прописанному для нормальной торговли алгоритму и робот, советник вновь включается в работу.
Другими словами, влезать в работу таких систем не имеет ни какого смысла и более того, это просто вредит эффективной работе алгоритма.
Вывод , использовать в работе робота, советника который требует «срочном принятии решения» говорит только об одном, либо автор этого алгоритма придурок и доверять таким системам не имеет ни какого смысла
Либо робот не «допилен» до нормальной работы и вновь — доверять такой системе нет ни какого смысла!
Часть депозита у меня на долгосрок — там смотрю каждый день,
он на то и долгосрок что бы не смотреть туда месяцами, какое вам дело что там твориться в моменте!
Вывод , если нет оптимальной точки входа в соответствии с вашим виденьем торговли, зачем испытывать судьбу и пытаться заработать там, где вы ни хрена не понимаете что делать!
И 3 часть депозита — это то, что я торгую руками и это фьючерсы. И бывает 3-4 колено усреднения.
вообще не понимаю, Вы можете просто определиться, что именно Вы хотите торговать
— долгосрочные инвестиции,
— робото торговлю,
-интрадей,
-скальпинг
Просто отбросить лишнее, что мешает течь прибыли и сконцентрироваться например связка
Долгосрок — интрадей
долгосрок — робото торговля
робото торговля — интрадей и тд
В Вашей ситуации могу уверенно сказать кроме психологического ежедневного стресса ни какой эффективности от вашей торговли нет и в целом, кроме убытков она ни чего не несет
Просто странно при этом Вы еще решаете — подходит вам трейдер или нет
Дурдом какой то!
Нет, я, конечно, знаю, что хейтеры есть везде и всюду! Но чтоб настолько.
Ладно те, который пишут 2 строчки и сливаются, повизгивая от своей превосходной “шутки” или оскорбления. Они смешны и даже сами не понимают насколько.
Вы же не пожалели времени и пишете уже 2-й достаточно развернутый комментарий с дикой критикой в мой адрес. Такое ощущение, что я Вам где-то напоганила и теперь надо всенепременно унизить, оскорбить по любому поводу.
Во-первых, я в Вами не согласна по всем пунктам. И время тратить на объяснения я не стану. Это Ваше мнение – и пусть оно останется с Вами!
Во-вторых, мне Вас очень жалко. Если любую вещь вы готовы яростно критиковать и не видеть позитива ни в чем – Вам очень грустно и одиноко. Я уже молчу о том, что я не сделала ничего плохого и не написала ничего плохого в своем топике — ради чего вся эта критика льется в мой адрес!
Вы не просто блондинка, Вы блондинка в квадрате и даже представить страшно, кто именно после вашего собеседования работает в вашей компании!!!
И Вам всего наилучшего!
на хрена трейдеру, математические знания!
он может вообще ни фига не понимать ни в математике, ни физике, ни бухгалтерии и тд.
Чувствовать рынок, умение вовремя войти в сделку, вовремя закрыть, нарастить позицию, это единственно что нужно хорошему трейдеру.
остальные, математики, физики, бухгалтера, администраторы, директора и тд, это они должны работать на трейдера и обеспечивать ему комфортную атмосферу. От его работы зависит и доходность компании и зарплата ее сотрудников!
Потому, ни когда нормальный трейдер не станет работать на кого то. Он сам себе и директор и математик и бухгалтер! И на хрен ему что то считать, если он видит свой профит, а налоги и прочее вычтет брокер!
Другими словами, если нормальный трейдер захочет по каким то причинам с кем то посотрудничать, то обсуждать вопрос о этом сотрудничестве он будет на своих условиях и плясать под его дудку будете Вы, гуглить ответы на его вопросы!
вывод мало того что Вы блондинка с завышенной самооценкой, вы еще и в административных вопросах полный профан!
Maestro, При найме сотрудника задача не с точностью 100% отсеять подходящих от неподходящих, а отсеять с хорошей точностью и адекватными усилиями. Поэтому используются разные работающие фильтры. Любой алго-трейдер знает, что если ты, зажимая фильтры, будешь пытаться настроить систему так чтобы она выдавала винрейт стремящийся к 100% — у тебя просто будет ноль сделок. В то же время почти в каждой стратегии есть уйма способов как сдвинуть вероятность в нужную сторону. Так и везде, так и в найме.
Мадемуазель, пардон!
Спасибо за Ваш комментарий, такие как Вы и не дают мне зазнаваться.
Обязательно все учту и буду работать над собой! Обещаю)
Хотя зачем? Если можно рассказывать о своём величии, а комментарии неугодных удалять. Ну чем не классический инфоцыган![]()
А как правильно считать лифо или фифо, (плюсом или минусом)
Доходность бэквордации/контактов на базовый актив делить или на фьюч??
Знаете притчу как завкассы «банка» за год на крузак заработала с помощью калькулятора?
Или я не совсем компетентна в этом вопросе.
Если речь идет о спреде между базовым активом и фьючерсом — это и будет процент дохода * 2, при условии что открыты разные позиции по БА и Фьючу. А Лифо или Фифо — это что-то из области бухгалтерии и склада, насколько мне известно)
А притчу не знаю)))
доховность в % сильно искажается из-за курсовых и прочих переоценок и методов усреднения.
а про кассиршу — история (реальная такая была)
допустим поступило 100 тыс руб, комиссия за выдачу 5% — берем калькулятор и пишем 100.000-5% = 95.000 так и выдаем на руки....
в программе отражается как выдано 95.000 нала, удержана комиссия 4.750 руб — 250 руб виснут в воздухе....
при определенной обороте (около 1 млрд) эта неучтенка в ценах 2010 года — 100.000$ вылезла
я прям чувствую, что где-то есть подвох)
Но я бы делила 5/10. потому что прибыль мы считаем с точки 10, а не с точки 15
А притча — классная) не любят многие считать. Даже деньги. Но всегда есть те, кто любят считать — особенно чужие деньги себе в плюс)
про прибыль в целом правильно — но чуть усложненно — если мы целый год набирали баксы по разному курсу — потом перевернули их в рубль, вложили в контангово-бэквордационную стратегию, и закрыли ее, откупив обратно доллар и получив руб маржу — оценить % доходность в базовой валюте ($) этой операции будет крайне «необьективно сложно» (когда курс болтался 70-130-50-60-70-65 в течении года).
был у меня портал куап.ру (проект умер ибо 3/4 банков не стало и отчетность теперь закрыли) — там вот там как мы только не изгалялись с методами учета))))
продаем их 26.12 в 10 утра курс:69.67 одновременно откупаем 1000 SiH3 по 68730 (размещение свободного остатка рублей опускаю чтоб совсем не усложнять, но это тоже переменная и с неким профитом)
Сегодня закрываем позицию — откупаем обратно доллар по 70.05 и продаем сишку по 70750 (все реальные заранее заявленные уровни)
неттим:
(70.05-69.67)*1.000.000 = 380.000 (продажа)
(70750-68730)*1000=2.020.000 (покупка)
=
----------------
1.640.000 руб чистой прибыли, но тут самое интересное — налоговые базы не сальдируются в целях НДФЛ
и как считать в % доход от вложенных долларов??? по 70.05 или по 69.67??? — для целей раздела прибыли с инвестором например...
— это самый простой случай «курсовых качель», если же мы еще 5/6 свободных от продажи спота рублей в нефтяной спред вложили, где переоценка вариационной маржи каждый день — будет все еще сложнее привести к единому знаменателю
очень интересная и стратегия, и расчеты.
Я спредами никогда особо не занималась и не торговала.
А что касается процентов, особенно в части «делить с инвестором» — то тут я думаю обычным подсчетом процента не обойдешься)))
Тут скорее надо «на берегу» договариваться о том, как распределять прибыль с инвестиций между инвестором и управляющим. И скорее всего вряд ли на такой короткий промежуток времени как 4 дня) Хотя договоры разные бывают.
Но лучше всегда договариваться заранее, чем потом спорить.
А вот спорим мы постоянно (в хорошем смысле слова) придосрочных реализациях подобных стратегий и экстрамаржинальности
Google заменил современным мальчикам и девочкам интеллект… отключи Google — и получишь вот что:
ну не вся молодежь))))
А вообще Вы правы, это очень печально
Если он полез в поиск значит обучаем и получить новые знания проблем не составит
Прекрасно, значит он получил новый опыт и сможет учиться на своих ошибках.
Меня учили так: не всегда убыточная сделка — это минус. Как и не всегда прибыльная — это плюс. Особенно в восприятии своих ошибок и достижений.
Спасибо, что увидели ошибку! Я опечаталась. И вместо 75, написала 76.
Хотя в решении ошибки все таки нет — т.к. подразумевалась именно цифра 75, так как она фигурировала в предыдущей строке.
В любом случае спасибо, буду внимательнее
Всякий волен или верить или проверить. Я говорю про свой опыт, а не пересказываю книжки.
И даже срать они хотели с высокой колокольни на статус квала
Как тренируете?)