Блог им. sozidatel

Арбитраж фонда Тинькофф банка на золото до 4.2% прибыли

Открываю ещё одну сделку по арбитражу.
Фонд Тинькофф золото TGLD торгуется с дисконтом к фьючерсу на золото в 4.2%

Текущая ситуация, дисконт в районе 4%.
Арбитраж фонда Тинькофф банка на золото до 4.2% прибыли
Арбитраж фонда Тинькофф банка на золото до 4.2% прибыли

Сделка состоит из Шорта фьючерса на золото, и так как шортя фьючерс на золото мы одновременно шортим и доллар, то нам наужен хэдж в виде лонга фьючерса на доллар, на аналогичный объём. 
Третья сделка это покупка недооцененного фонда на золото от Тинькова, на размер шорта фьючерса на золото.

Примерно выглядит вот так
Шорт 4шт фьючерсов на золото на 494000р
Лонг 7 фьючерсов на доллар на 485000р, для совсем отбитых, можно докупить ещё 130$ что бы было ровно 494000р
Но если вы совсем не дружите с головой, то можно прочитать мой предыдущий пост и сделать парный арбитраж, за место лонга по доллару, открыть лонг по гонконгскому доллару, на 494000р, и таким образом итоговая прибыль может вырасти с 4% до 8%
Лонг 990 лотов фонда на золото =7155$=496000р

★1
2 комментария
Спред снизился с 4% до 2% закрываю половину позиции. 
Фьючерс на Золото упал с 1792.6$ до 1784$ прибыль 0.5%
Фонд Тинькофф золото вырос с 0.0721 до 0.0731 +1.5%

Прибыль 2% за пол дня, ешё половину позиции держу на полное закрытие спреда или же увеличу в случае залива
avatar
Спред полностью схлопнулся. Сделка закрыта
Шорт по золоту был с 1792.6$, сейчас цена 1784$, прибыль 0.5%
Лонг по фонду «Тинькофф золото» вырос с 0.0721$ до 0.0742$, прибыль 2.9%

avatar

теги блога Sozidatel_Capital

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн