Арбитраж фонда Тинькофф банка на золото до 4.2% прибыли

23 декабря 2022, 11:02
|
Sozidatel

Открываю ещё одну сделку по арбитражу.
Фонд Тинькофф золото TGLD торгуется с дисконтом к фьючерсу на золото в 4.2%

Текущая ситуация, дисконт в районе 4%.

Арбитраж фонда Тинькофф банка на золото до 4.2% прибыли

Сделка состоит из Шорта фьючерса на золото, и так как шортя фьючерс на золото мы одновременно шортим и доллар, то нам наужен хэдж в виде лонга фьючерса на доллар, на аналогичный объём.
Третья сделка это покупка недооцененного фонда на золото от Тинькова, на размер шорта фьючерса на золото.

Примерно выглядит вот так
Шорт 4шт фьючерсов на золото на 494000р
Лонг 7 фьючерсов на доллар на 485000р, для совсем отбитых, можно докупить ещё 130$ что бы было ровно 494000р
Но если вы совсем не дружите с головой, то можно прочитать мой предыдущий пост и сделать парный арбитраж, за место лонга по доллару, открыть лонг по гонконгскому доллару, на 494000р, и таким образом итоговая прибыль может вырасти с 4% до 8%
Лонг 990 лотов фонда на золото =7155$=496000р

спецраздел:
форекс

483 | ★1

2 комментария

Спред снизился с 4% до 2% закрываю половину позиции.
Фьючерс на Золото упал с 1792.6$ до 1784$ прибыль 0.5%
Фонд Тинькофф золото вырос с 0.0721 до 0.0731 +1.5%

Прибыль 2% за пол дня, ешё половину позиции держу на полное закрытие спреда или же увеличу в случае залива

Sozidatel

23 декабря 2022, 17:22
Ответить

Спред полностью схлопнулся. Сделка закрыта
Шорт по золоту был с 1792.6$, сейчас цена 1784$, прибыль 0.5%
Лонг по фонду «Тинькофф золото» вырос с 0.0721$ до 0.0742$, прибыль 2.9%