Блог им. Vialcola

Индекс волатильности...это ж какому идиоту?

Пришло в голову рассчитывать его как средняя по ВСЕМ страйкам? Ну хотя б плюс минус три-четыре взяли… а то с учетом жесткого изгиба, особеннно на дальних путах получается хрень не говорящая практически ни о чем, при том что загибы на дальних страйках часто носят случайный характер в условиях нашей ликвидности и принципов построения улыбки…
7 комментариев
=) смотрю на формулы расчёта VIXов и думаю о том же.
Вот тут интересно было:
smart-lab.ru/blog/5596.php
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
28,4 получается если взять центр и 4 вниз 4 вверх это хоть как то ближе к теме…
avatar
ФИО: Vialcola
ФИО: Vialcola, надо бы свою формулу замутить, и вообще было бы здорово иметь возможность свои индюки в Quik gbcfnm
avatar
Werner Heisenberg
Dimanite, =) правильная оценка волы — это же грааль. Даже на линейных инструментах. У кого формула работает, тот сидит и тихо собирает бутерброды.
avatar
Антон Денисков (Fry)
+3
Формула нормальная. Она усекает хвосты. Поэтому веса центральных страйков существенно выше, чем на краях. Аналогично считают в Чикаго.
avatar
unforgiven
unforgiven, +1
avatar
asobo
Не усекают, а делают плоскими, ОК замечание про учет случайных значений неликвидных страйков неуместно ( топик не удалю громче крикнешь больше возражений услышишь :)) Но даже в плоском виде на кой они нужны, их вообще выкидывать надо, ведь пут опционы на индексе ртс больший вес получается все равно имеют.
avatar
ФИО: Vialcola

полезные записи за 24 часа

★26 0 Не забудьте о налогах!
★10 18 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★10 6 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★6 82 Ситуация на текущий момент
★5 22 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★5 135 Облажался
★4 25 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★4 1 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 30 Стоит всегда помнить эту истину
+219 82 Ситуация на текущий момент
+153 135 Облажался
+134 58 Индекс МБ на завтра
+112 36 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+111 30 Стоит всегда помнить эту истину
+110 69 Азия. Понедельник.
+107 39 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+88 17 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+71 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+62 77 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)

самые обсуждаемые сегодня

82к Ситуация на текущий момент
77к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
69к Азия. Понедельник.
29к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
29к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
22к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
19к Суть богатства.
18к Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
17к В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".

теги блога ФИО: Vialcola

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн