Индекс волатильности...это ж какому идиоту?

08 ноября 2012, 13:37
|
ФИО: Vialcola

Пришло в голову рассчитывать его как средняя по ВСЕМ страйкам? Ну хотя б плюс минус три-четыре взяли… а то с учетом жесткого изгиба, особеннно на дальних путах получается хрень не говорящая практически ни о чем, при том что загибы на дальних страйках часто носят случайный характер в условиях нашей ликвидности и принципов построения улыбки…

Ключевые слова:
опционы

7 комментариев

=) смотрю на формулы расчёта VIXов и думаю о том же.
Вот тут интересно было:
smart-lab.ru/blog/5596.php

Антон Денисков (Fry)

08 ноября 2012, 13:44
Ответить

28,4 получается если взять центр и 4 вниз 4 вверх это хоть как то ближе к теме…

ФИО: Vialcola

08 ноября 2012, 13:53
Ответить

ФИО: Vialcola, надо бы свою формулу замутить, и вообще было бы здорово иметь возможность свои индюки в Quik gbcfnm

Werner Heisenberg

08 ноября 2012, 13:58
Ответить

Dimanite, =) правильная оценка волы — это же грааль. Даже на линейных инструментах. У кого формула работает, тот сидит и тихо собирает бутерброды.

Антон Денисков (Fry)

08 ноября 2012, 14:04
Ответить

Формула нормальная. Она усекает хвосты. Поэтому веса центральных страйков существенно выше, чем на краях. Аналогично считают в Чикаго.

unforgiven

08 ноября 2012, 15:29
Ответить

unforgiven, +1

asobo

08 ноября 2012, 15:36
Ответить

Не усекают, а делают плоскими, ОК замечание про учет случайных значений неликвидных страйков неуместно ( топик не удалю громче крикнешь больше возражений услышишь :)) Но даже в плоском виде на кой они нужны, их вообще выкидывать надо, ведь пут опционы на индексе ртс больший вес получается все равно имеют.

ФИО: Vialcola