Лох, это диагноз! (коэффициент приращения цены, цикличность , волатильность то, о чем вы и понятия не имеете!)

Поскольку предыдущее видео я выложил  всего пару дней назад, то очередной  вопрос о приращении цены может исходить только от пользователей Смарт лаб.

 Скажу так :

У меня нет особого желания общаться с ними, но учитывая исключительно то обстоятельство, какое уважение было  проявлено в их письмах поясню:

Все далее сказанное мною само собой вытекает из пояснения о формировании шпилек на графике

(видео  называется «Формирование цикличности и волатильности в развитии ценового движения.»  )

 

В любой профессии есть отдельные нюансы, которые лошара просто не в состоянии понять и осознать.

Потому вот наводка для лохов в решении вопроса о коэффициенте приращения цены;

 Рассуждать о приращении цены можно только тогда, когда до вас дойдет, что  работа волатильности подразумевает под собой совокупную работу при построении ценовых моделей дня, недели, месяца, года.

В зависимости от того, модель какого именно таймфрейма хочет «доработать» цена и регулируется коэффициент приращения цены.

На выложенном мной примере в предыдущем видео волатильность ценовой модели часовых графиков XAG/USD «дорабатывали» одновременно завершение формирования ценовой модели и дня и недели и месяца. (на более старших таймфреймах подобные ценовые построения как  «черный», «белый» лебеди»)

Если вы действительно математик, то сделать соответствующей вывод не составит ни какого труда:

Момент возникновения шпильки, формирование на графике внешний бар, «черный – белый лебеди», формирование границ флетового диапазона легко предсказуемы и просчитывается на счет раз,  если знать от чего именно следует отталкиваться в решении этой задачи. Именно решить этот вопрос можно только в том случае если разобраться с работой  волатильности во времени при построении ценового паттерна.

Решение этой задачи не подразумевает под собой однобокий подход как это рассматривается именно с вашей точки зрения, потому любые Ваши попытки выдать желаемое за действительное в конечном итоге все равно приводят и в тупик и рано или поздно скажется на состоянии ваших депозитов.

 Этот вопрос относиться именно к области научной обоснованности моей исследовательской работы и этот аспект  мне был интересен пару тройку лет тому назад, и  я косвенно намекал об этом и в своих постах и видео роликах.  Сейчас он мне пока по хрену.

Меня интересует всего лишь вопрос рационального применения моих ценовых моделей в алгоритмической торговле и создание алгоритмической системы прогнозирования рыночного движения  именно для реального  практического применения.

Вывод:

 Что бы рассуждать о коэффициентах приращения цены, опять таки как и при рассмотрении цикличности ценового движения необходима модель, которую и следует использовать при решении этих вопросов.

Мной  эта тема была проработана  уже 4-5  лет тому назад и это реально единственно верное решение этой задачи.

Что это значит?

Так или иначе, вы придете именно к моей наработке в этом направлении и это будет уже не ваша заслуга

 Это будет  чистой воды плагиат, поскольку  без моих наводок, без моих пояснений у Вас бы мозгов не хватило ни додуматься, тем более так элегантного решить эту простенькую задачу. 

Удачи вам в поисках теоретики и исходя из вашего интеллекта на сложно понять, пока Вам не разжуешь простые моменты ценовых построений, сами Вы ни хрена ни что не способны!

PS мне действительно это сайт – по боку и мое отношение к сайту, его пользователям, администрации и тд можно понять и оценить если переложить содержание моего видеорока « « Мозговик, стратегия и тактика» (https://www.youtube.com/watch?v=8ETVtFyZF2M) применительно к активным писателям этой информационной площадке.( одни и те же темы которые мусолятся с 1897г и толку от них применительно к реалиям трейдинга — 0)