Фильтр для выхода из позы

02 ноября 2012, 12:41
|
kshorse

Пишу тех. задание для робота. Рабочий инструмент фьючерс РТС. Робот НЕ скальпер. Рабочий ТФ 1 мин. По истории поза держится день-два-три (возможно с перезаходами). Так вот при перезаходе в качестве фильтра для закрытия позиции решил использовать 15-ти минутный RSI (уровни 25-75, период 7) Вопрос всем знающим.
Кто что думает про работоспособность?
Может будут другие проверенные варианты фильтров? И их параметры соответственно?

Спасибо всем кто выскажет свои мысли.

Ключевые слова:
фьючерс РТС,
фильтр

19 | ★1

4 комментария

Ну так надо на статистике посчитать и получишь ответ, в чем проблема то?

Марина

02 ноября 2012, 13:06
Ответить

Максим Козлов, Спасибо за участие.
1. Только у RSI вариантов комбинаций из уровней, периодов и точек приложения масса получается. А если всё перебирать — опухнешь. Хотя сижу и перебираю и пухну
2. Если я правильно понимаю — это надо написать роботка, прогнать в Wealth Lab на истории с разными настройками фильтра, выбрать подходящие.
Менять фильтр в роботе проблематично и денег стоит.
Вот и спрашиваю совета

kshorse

02 ноября 2012, 13:52
Ответить

kshorse, ну я вообще в excel все делаю необязательно сразу писать точного робота и гонять его, можно простенькую гипотезу сделать и проверить ее на истории.

Марина

02 ноября 2012, 14:09
Ответить

1 бери тслаб… качай котиры с финама… пиши и тесть…
2 вообще рсай неудачный индикатор т.к. имеет три параметра для оптимизации… можно принять верхнюю границу=нижней=50% тогда останется оптимизация только по периоду