Итоги 3 квартала 2022

+4% за квартал

Максимум года показал 28 июня. Ушел в просадку, из которой не выбрался до сих пор. MDD года обновил в августе. Теперь максимум — 21,1%.

Главное расстройство года (пока) — лонги в акциях/индексах. Печаль в том, что на это выделены максимальные лимиты. Небольшой шорт не компенсирует распила в этом разделе. 

Ситуация диаметрально противоположна прошлому году, когда лонг дал основную прибыль по году.

Стратегии на фьюче доллар/рубль вытягивают год. Даже при невыразительном втором квартале показали прибыль. Отдельно сишные системы с начала года выглядят так:

Поле выброса второго квартала в сишных системах и неопределенности в торговле базовым активом, принял решение слегка снизить лимиты в инструменте. Сделал в два шага — начало и конец июля. В основном за счет лонгов. На текущий момент — 70% от максимальных. В итоге, просадка последних двух месяцев в торговле Si была менее болезненна. Всего 8,6%.

В дальнейшим лимиты на инструмент увеличивать не планирую. В случае закрытия торгов в инструменте перейду на юань. Торгую на своих деньгах в небольшом объеме. Проблем пока нет. 

На основном своем счету (эквити в профиле) закончил формирование инвестиционной части на неиспользуемую в спекуляциях часть капитала. Свой вариант индекса Мосбиржи. Растянул покупки на полгода. Последнюю сделал на прошлой неделе. Цель — получить синергию от одновременного использования трендовых и инвестиционных подходов. 

Интересное наблюдение. В пятницу, 13 марта 2014 года, перед воскресным голосованием по Крыму, индекс Мосбиржи показал минимум на много-много-много лет. Понаблюдаем за тем, насколько долго удержится минимум прошлой недели, когда проходили аналогичные референдумы на новых территориях.

В очередной раз, скорее по инерции, участвую в ЛЧИ. Как обычно, в рейтинге “капиталистов”. Цель каждый раз неизменна — показать двузначную доходность по правилам конкурса. Пока удается держаться в первой пятерке.

Рассчитываю на очень интересный четвертый квартал. Жду заработков, в то же время жестко контролирую риск.

Всем профита!