Wealth-Lab. По каким параметрам оценивать торговую систему?

21 октября 2012, 20:08
|
jtrade

Друзья, Доброго всем выходного дня!
Возник вопрос. По каким параметрам оценивать систему?
Wealth-Lab предлагает следующее:

Net Profit
Profit per Bar
Trades
Winning %
Avg Profit %
Avg Bars Held
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor
Payoff Ratio

Конечно, исходя из целей стоило бы выбрать Net Profit, но система не только должна приносить прибыль, но и смотреть в будущее. Т.е. на большом промежутке времени быть стабильной, а значит: приносить прибыль, легко восстанавливаться после просадок и т.д., к тому же, эти показатели не должны существенно меняться при расширении окна тестирования.
Для себя определил следующие показатели:
Net Profit
Winning %
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor

Так, какой из показателей выбрать для основы системы? В идеале, оптимизируемыми параметрами, как раз и будут уже сами эти показатели...

12 комментариев

мне кажется, не с того конца к вопросу подходите

Антон Денисков (Fry)

21 октября 2012, 20:13
Ответить

-1

Fry, тогда какой «правильный» подход?

jtrade

21 октября 2012, 20:15
Ответить

Jetta,
Что для вас важно?
Для меня, например:
1. надо чтобы ТС совершала достаточно сделок, но не слишком частила (рефинанс. и стат.база)
2. ценю ТС, которые следуют золотой мысли «режим убытки, даём прибыли течь». То есть в пунктах на профитную сделку много (скользяк или иной ТП), а стоп малюська-малюська. То есть в моём идеале ТС не может быть большинство профитных сделок (хотелось бы, но это нереально).
и т.д.
В любом случае надо идти от себя, а не от WLD
Разумеется ДД, важнее профита, но выделять ключевой… Короче — не то это.

Антон Денисков (Fry)

21 октября 2012, 20:27
Ответить

-1

Fry, вот Ваш и первый параметр — число сделок. Это не то.
Net Profit
Max Drawdown
Recovery Factor
Из этого, найти золотую середину…

jtrade

21 октября 2012, 20:35
Ответить

ни по одному из вышеперечисленных…

хотя наиболее популярно в комплексе Annualized Gain и Max Draw Down… и то и другое в процентах

а вообще бросьте все это… не морочьте ни себе ни людям голову… смысла тута немного в этих оценках

cruss1u5

21 октября 2012, 20:16
Ответить

-1

cruss1u5, т.е. как смысла тута немного в этих оценках???

jtrade

21 октября 2012, 20:21
Ответить

-1

dema2389, такое возникает и будет возникать лишь при ручной торговле. Сегодня это работает, завтра уже нет. Как раз и не желаю таких моментов. Сегодня осенило, а завтра, это вопрос. Это не то что нужно…

jtrade

21 октября 2012, 20:20
Ответить

-1

dema2389, в зачатке…

jtrade

21 октября 2012, 20:25
Ответить

-1

dema2389, пытаться построить систему)

jtrade

21 октября 2012, 20:32
Ответить

Я учитываю net profit и максимальную просадку. Муханчиков Александр советует еще смотреть AVG profit.(это вроде соотношение числа сделок к количеству убыточных и прибыльных).

roma095

21 октября 2012, 20:39
Ответить

Основа-это кривая эквити. Она должна быть как можно плавнее, без резких и глубоких просадок, не должна быть горизонтальна на бльшем промежутке времени, т.е. должна показывать прирост прибыли. Для этих условий важны PF и RF (или дродаун). Тогдп у вас будет исполняться золотое правило: урезай убытки дай прибыли теч. Но надо обращать внимание на кол-во сделок за тестовый период, чем их меньше, тем более фальшивые будут показатели, но и очень много тоже плохо.