SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Genda
Что за шняга происходит с ГО на срочке?
- 04 июля 2022, 15:17
- |
Второй день подряд после дневного клиринга поднимают ГО на проданные опционы «без денег» выше ГО базового актива!!!
535
Читайте на SMART-LAB:
Акции ДОМ.РФ войдут в базу расчёта Индекса акций компаний с госучастием
С 5 января 2026 года в базу расчета Индекса акций компаний с государственным участием войдут акции ПАО ДОМ.РФ ( MOEX: DOMRF )....
17:58
Есть такое дело, создается искусственный маржин-колл.
Моя версия — биржа успешно размещает «отжатое» ГО в однодневное РЕПО, зарабатывая на этом сама.
Если получите, сообщите тут.
Мой брокер кивает только на биржу.
Неужели у меня одного такие проблемы?
У меня только спрэды, все равно высоковато ГО.
У каждого брокера есть 2 подхода к клиентскому ГО — нетто или полунетто ( для фьючей и опционов).
Уточните у своего брокера, какая у него методика.
И все станет на свои места.
На сайте биржи есть презентация на эту тему ( для особо дотошных)
smart-lab.ru/blog/494948.php
Это сама биржа считает на перекосяк. Брокер не в курсах.
На сайте мамбы есть эта информация, но принцип расчёта пока понять не могу.
Каждый день с 12 до 13 в ПСБ меняется ГО ( сегодня повысили на 15%).
Далее, после дневного клиринга еще плюс 10%.
Вчера, после дневного клиринга к 16.00 ГО понизили на 20%.
Да, никаких сделок по портфелю нет. Все позиции с дельта-хеджем и спрэдовые.
Имхо, изменение ГО происходит от динамики БА и волатильности.
Формула СПАН это «черный ящик» биржи.
Когда-то мы с коллегами тоже пытались понять принцип расчета ГО, но это «страшная тайна».
Знакомый биржевик сказал, что его специально подробно не раскрывают, чтобы не было возможных манипуляций со стороны крупных игроков.
А сейчас что?
Ответ один — это волюнтаризм и перестраховка.
Если Мосбиржа даже отменила дивы на свои акции и вводит вечерку, то это означает содрать лишнюю «шкурку» с клиента…