Андрей Иванов,
Есть такое дело, создается искусственный маржин-колл.
Моя версия — биржа успешно размещает «отжатое» ГО в однодневное РЕПО, зарабатывая на этом сама.
Андрей Иванов, и звонил и писал уже и письма и запросы. Мой персональщик говорит, что они работают над этим вопросом.
Неужели у меня одного такие проблемы?
Кажется, нашел разгадку по ГО.
У каждого брокера есть 2 подхода к клиентскому ГО — нетто или полунетто ( для фьючей и опционов).
Уточните у своего брокера, какая у него методика.
И все станет на свои места.
На сайте биржи есть презентация на эту тему ( для особо дотошных) smart-lab.ru/blog/494948.php
Stanis, спасибо, но это не то, хотя тоже полезно.
Это сама биржа считает на перекосяк. Брокер не в курсах.
На сайте мамбы есть эта информация, но принцип расчёта пока понять не могу.
Genda,
Каждый день с 12 до 13 в ПСБ меняется ГО ( сегодня повысили на 15%).
Далее, после дневного клиринга еще плюс 10%.
Вчера, после дневного клиринга к 16.00 ГО понизили на 20%.
Да, никаких сделок по портфелю нет. Все позиции с дельта-хеджем и спрэдовые.
Имхо, изменение ГО происходит от динамики БА и волатильности.
Формула СПАН это «черный ящик» биржи.
Когда-то мы с коллегами тоже пытались понять принцип расчета ГО, но это «страшная тайна».
Знакомый биржевик сказал, что его специально подробно не раскрывают, чтобы не было возможных манипуляций со стороны крупных игроков.
Stanis, предыдущая система расчёта ГО была проста и понятна. ГО продажи на центральном страйке была примерно 70% от ГО фьюча. Если опцион выходил глубоко без денег — его ГО не опускалось ниже 50% ГО фьюча. Если опцион уходил далего в деньги — его ГО стремилось к ГО фьюча, но НИКОГДА не было более оного.
А сейчас что?
Genda,
Ответ один — это волюнтаризм и перестраховка.
Если Мосбиржа даже отменила дивы на свои акции и вводит вечерку, то это означает содрать лишнюю «шкурку» с клиента…
Есть такое дело, создается искусственный маржин-колл.
Моя версия — биржа успешно размещает «отжатое» ГО в однодневное РЕПО, зарабатывая на этом сама.
Если получите, сообщите тут.
Мой брокер кивает только на биржу.
Неужели у меня одного такие проблемы?
У меня только спрэды, все равно высоковато ГО.
У каждого брокера есть 2 подхода к клиентскому ГО — нетто или полунетто ( для фьючей и опционов).
Уточните у своего брокера, какая у него методика.
И все станет на свои места.
На сайте биржи есть презентация на эту тему ( для особо дотошных)
smart-lab.ru/blog/494948.php
Это сама биржа считает на перекосяк. Брокер не в курсах.
На сайте мамбы есть эта информация, но принцип расчёта пока понять не могу.
Каждый день с 12 до 13 в ПСБ меняется ГО ( сегодня повысили на 15%).
Далее, после дневного клиринга еще плюс 10%.
Вчера, после дневного клиринга к 16.00 ГО понизили на 20%.
Да, никаких сделок по портфелю нет. Все позиции с дельта-хеджем и спрэдовые.
Имхо, изменение ГО происходит от динамики БА и волатильности.
Формула СПАН это «черный ящик» биржи.
Когда-то мы с коллегами тоже пытались понять принцип расчета ГО, но это «страшная тайна».
Знакомый биржевик сказал, что его специально подробно не раскрывают, чтобы не было возможных манипуляций со стороны крупных игроков.
А сейчас что?
Ответ один — это волюнтаризм и перестраховка.
Если Мосбиржа даже отменила дивы на свои акции и вводит вечерку, то это означает содрать лишнюю «шкурку» с клиента…