Алгоритм расчета индекса РТС

15 октября 2012, 14:44
|
xTestero

Добрый день

кто может выложить алгоритм расчета индекса?
начал было читать методику (http://fs.rts.micex.ru/files/1466) но как то к 4 листу скис:)
Особенно интересны расчеты коэф-тов

Спасибо

Ключевые слова:
РТС,
индекс РТС

7 комментариев

Не надо скисать, ты ж не сметана :)

Евгений

15 октября 2012, 14:50
Ответить

Евгений (evus), увы вместо написания в документации

Индекс = C1*P1+C2*P2+...Cn*Pn
где P — цены
а С — коэф-ты в таблице ниже

биржа родила толмуд на 20 страниц с вложенными рекурсивными вычислениями:)

Может поделится кто — нить

xTestero

15 октября 2012, 15:05
Ответить

xTestero, ну это как бы тот велосипед, которым врядли кто-то поделится.
Фактически ведь спецификация контракта и есть то описание, которое тебе нужно, остальное — техническая реализация на каком-либо из языков программирования. Ты уверен, что разберешься в том как все эти рекурсии реализованы даже на C++ том же?
Индекс = C1*P1+C2*P2+...Cn*Pn
где P — цены
а С — коэф-ты в таблице ниже

это утопия, самому когда-то казалось, что все так и должно быть, оказалось что нет, не должно.
Рекомендую разобраться все же со спецификацией. Поможет лучше понять какой же инструмент ты на самом деле торгуешь, это будет не зря потраченное время, в любом случае :)
Успехов)

Евгений

15 октября 2012, 18:05
Ответить

Евгений (evus), все необходимые данные (кроме котировок)есть в публичном доступе? чтоб историю прогнать…
цены с ммвб прокатят или надо с классикой маяться?

xTestero

15 октября 2012, 19:08
Ответить

xTestero, смотря какие цели преследуем. Если в точности воспроизвести индекс, то нужно маяться с низколиквидной классикой, а для более прикладных целей и данных с ММВБ и РТС хватает)

Евгений

15 октября 2012, 19:16
Ответить

Так как список инструментов для расчета индекса меняется. То единственный способ — рекурсивное вычисление от предыдущего значения. Так что изучайте дальше.