Блог им. AleksandrBaryshnikov

Методика склейки цен фьючерсов

222
1.3К
19 комментариев
+1
Я не клею. Разбиваю тест на интервалы и на каждом тестирую отдельно. Если хочется вместе, то просто пропускаем некоторый интервал, а следующий интервал начинаем несколько раньше конца предыдущего. Имхо, склейка — плохая идея.
avatar
3Qu
Брокер сделает как выгодно ему…
avatar
Zorro
Дмитрий Овчинников, отчего не цены, именно цены. В доступных архивах минимум раз в минуту имеем ваш last. Close называется, или Open.
avatar
3Qu
Дмитрий Овчинников, мы говорим о минутах. Для значительного большинства ТС этого более чем достаточно.
avatar
3Qu
Дмитрий Овчинников, не вижу смысла в склейках, писал выше.
Ну, и, какая разница, совпадает Close или Open с началом или концом минуты. Пусть нет — это вообще ничего не меняет.
С L и H сложнее, так как неизвестна их последовательность во времени, но выход из этого тоже есть и H и L тоже можно аккуратно использовать.
avatar
3Qu
3Qu, «С L и H сложнее, так как неизвестна их последовательность во времени» т.е. как это неизвестна? Очень даже известна, достаточно посмотреть в тики/ленту.
avatar
Sprite
Sprite,  и где вы возьмете тики? За месяц?
Кстати, а они нужны, эти тики?
Для большинства ТС тики вообще не нужны. А вот некоторая проблема использовани Н и L не снимается, хотя вполне решаема.
avatar
3Qu
3Qu, вы сказали, что последовательность во времени HL неизвестна, я вам ответил где её искать. Что там нужно большинству ТС я не знаю. Где брать тики? Где и все: копить из терминала брокера, покупать, искать бесплатно. Нужны ли вам тики для понимания где HL или вам и так хорошо — я не знаю, нужны ли кому ещё тики и для чего — я тоже не знаю. Я просто уточнил, что последовательность HL во времени может быть известна из тиков.
avatar
Sprite
Дмитрий Овчинников, можно и так, можно и по другому, в зависимости от конкретной задачи.
Вообще, в этом вопросе нет самого предмета изобретения.
Склейка — это самой плохой вариант который можно придумать. )
avatar
3Qu

Вставлю свои 5 коп...
Если вы торгуете ОХЛЦ — то можете клеить как вашим алгоритмам больше нравится, если вы торгуете объемы/стакан — то клеить плохая идея. Потому что:
а) Гэп — это не «плохое место», которое надо удалить, а важное место непроторгованных объемов, в котором есть свои поведенческие модели, и куча хфт в засаде. Вернувшись в зону гэпа ваши роботы могут удивиться.
б) Прыг в цене фьючерса после экспирации не означает сильного изменения желаний рынка покупать/продавать по определенным ценам и рынок знает про эти цены, обозначив их проторгованными объемами в прошлом фьючерсе. Склеивая фьючерс вы эти места вырезаете.
в) Зачастую роботы, ставившие лимитки, помнят нравившиеся им цены и при возврате к ним активизируются. Вырезая эти данные для вас ликвидность в стакане будет новой (а реальность её загрузки под вопросом), для роботов ликвидность будет подтвержденной.
Кажись ничего не забыл...

avatar
Sprite
bascomo, накатил что ли? ) Я напрягся только после предложения расслабиться )
ЗЫ Имхо Дмитрий никаких тиков никому не пихал, скорее я. Виноват, исправлюсь )
avatar
Sprite
Sprite, last — это тиковый параметр. не хочу и не буду спорить, за 2 года уже всё с аудиторией этого сайта понятно
avatar
bascomo
RoboScalp, профили цен разные
avatar
bascomo

Читайте на SMART-LAB:
X5 проведёт вебкаст по результатам 2025 года
Друзья, всем привет! Рады пригласить вас на вебкаст, посвящённый финансовым результатам X5 за 2025 год. В ходе звонка мы подведём итоги 2025...
Фото
X5 Group
16:13
Фото
🔒 Что скрывает под собой доходность
Как узнать, какой актив показал себя успешнее на дистанции? Сравнить их исторические доходности. Но у этого показателя есть два существенных...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
15:34
⚙️ Как Займер использует ИИ в своей работе
Мы часто говорим, что наш сервис — высокотехнологичный, и это не пустые слова. Ранее мы уже рассказывали, как в Займере работают скоринг и...
Фото
Займер
15:05
Фото
Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉Операционные расходы —...
Фото
Валентин Погорелый
19:25

полезные записи за 24 часа

★13 185 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
★8 4 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
★8 22 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
★7 71 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
★6 0 Яндекс - разбираем отчет за 2025 год
★5 46 ❌ОФЗ очень волатильны, они точно вам нужны? Это не про пассивный доход
★5 22 Почему я не стал богатым Часть 2 (пост 81, 12+)
★5 1 🚀 Очередная закупка акций. Формирую пассивный доход. Еженедельные инвестиции. Выпуск #234
★5 1 10 облигаций с высоким рейтингом, доходностью до 22% и ежемесячным купоном
★3 0 📱 МТС: процентные расходы снижаются, а прибыль растет!
+179 185 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
+146 97 Азия. Вторник.
+145 8 📉Бэквордация в фьючерсах на нефть Brent с исполнением через 6 мес достигла $36 - рекорд за всю историю!
+117 22 Почему я не стал богатым Часть 2 (пост 81, 12+)
+112 49 Когда продавать Газпром?
+108 4 Буря в Заливе или Иранский Мозговой Штурм ✴️📈
+105 71 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
+91 22 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
+85 49 Индекс МБ сегодня
+84 34 Нефтянка играет в декаданс

самые обсуждаемые сегодня

185к Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
97к Азия. Вторник.
71к Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
49к Индекс МБ сегодня
47к Россияне купаются в деньгах: средняя зарплата достигла 140 тысяч
49к Когда продавать Газпром?
43к Я стал не на шутку обижаться, когда меня стали обзывать спекулянтом😁
37к Уточняющий комментарий по рублю
22к Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
21к Чёрный понедельник для инвесторов(спекулянтов) в нефть.

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн