Блог им. AleksandrBaryshnikov

Методика склейки цен фьючерсов

222
19 комментариев
Я не клею. Разбиваю тест на интервалы и на каждом тестирую отдельно. Если хочется вместе, то просто пропускаем некоторый интервал, а следующий интервал начинаем несколько раньше конца предыдущего. Имхо, склейка — плохая идея.
avatar
Брокер сделает как выгодно ему…
avatar
Дмитрий Овчинников, отчего не цены, именно цены. В доступных архивах минимум раз в минуту имеем ваш last. Close называется, или Open.
avatar
Дмитрий Овчинников, мы говорим о минутах. Для значительного большинства ТС этого более чем достаточно.
avatar
Дмитрий Овчинников, не вижу смысла в склейках, писал выше.
Ну, и, какая разница, совпадает Close или Open с началом или концом минуты. Пусть нет — это вообще ничего не меняет.
С L и H сложнее, так как неизвестна их последовательность во времени, но выход из этого тоже есть и H и L тоже можно аккуратно использовать.
avatar
3Qu, «С L и H сложнее, так как неизвестна их последовательность во времени» т.е. как это неизвестна? Очень даже известна, достаточно посмотреть в тики/ленту.
avatar
Sprite,  и где вы возьмете тики? За месяц?
Кстати, а они нужны, эти тики?
Для большинства ТС тики вообще не нужны. А вот некоторая проблема использовани Н и L не снимается, хотя вполне решаема.
avatar
3Qu, вы сказали, что последовательность во времени HL неизвестна, я вам ответил где её искать. Что там нужно большинству ТС я не знаю. Где брать тики? Где и все: копить из терминала брокера, покупать, искать бесплатно. Нужны ли вам тики для понимания где HL или вам и так хорошо — я не знаю, нужны ли кому ещё тики и для чего — я тоже не знаю. Я просто уточнил, что последовательность HL во времени может быть известна из тиков.
avatar
Дмитрий Овчинников, можно и так, можно и по другому, в зависимости от конкретной задачи.
Вообще, в этом вопросе нет самого предмета изобретения.
Склейка — это самой плохой вариант который можно придумать. )
avatar

Вставлю свои 5 коп...
Если вы торгуете ОХЛЦ — то можете клеить как вашим алгоритмам больше нравится, если вы торгуете объемы/стакан — то клеить плохая идея. Потому что:
а) Гэп — это не «плохое место», которое надо удалить, а важное место непроторгованных объемов, в котором есть свои поведенческие модели, и куча хфт в засаде. Вернувшись в зону гэпа ваши роботы могут удивиться.
б) Прыг в цене фьючерса после экспирации не означает сильного изменения желаний рынка покупать/продавать по определенным ценам и рынок знает про эти цены, обозначив их проторгованными объемами в прошлом фьючерсе. Склеивая фьючерс вы эти места вырезаете.
в) Зачастую роботы, ставившие лимитки, помнят нравившиеся им цены и при возврате к ним активизируются. Вырезая эти данные для вас ликвидность в стакане будет новой (а реальность её загрузки под вопросом), для роботов ликвидность будет подтвержденной.
Кажись ничего не забыл...

avatar
bascomo, накатил что ли? ) Я напрягся только после предложения расслабиться )
ЗЫ Имхо Дмитрий никаких тиков никому не пихал, скорее я. Виноват, исправлюсь )
avatar
Sprite, last — это тиковый параметр. не хочу и не буду спорить, за 2 года уже всё с аудиторией этого сайта понятно
avatar
RoboScalp, профили цен разные
avatar

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн