Блог им. watemp

Про трейдинг... Про алготрейдинг... Требуется совет многоуважаемого сообщества трейдеров и инвесторов.

Приветствую всех! Давненько не писал сюда...

Год назад примерно запустил несколько мультивалютных трендовых торговых ботов на демосчетах.

За год получились вот такие результаты:

первые (просадку в самом начале не стоит учитывать, так как запускалась толпа, которую отфильтровал и оставил только двух, которые сейчас мониторятся, соответственно пришлось килять в убыток, но в итоге все выровнялось) ...

Про трейдинг... Про алготрейдинг... Требуется совет многоуважаемого сообщества трейдеров и инвесторов.

вторые (примечательна просадка на границе ноября-декабря 2021 года, печально, но в тот момент запустился на реальных деньгах, но с другими настройками риск-менеджмента и мани-менеджмента, которые устроили фаталити счету -50%, которую я пофиксил, хотя мог бы и высидеть, но не робот я...) ...

Про трейдинг... Про алготрейдинг... Требуется совет многоуважаемого сообщества трейдеров и инвесторов.

А вот посвежее, тестил в терминале с февраля, на демо висят с мая...

Первый:

Про трейдинг... Про алготрейдинг... Требуется совет многоуважаемого сообщества трейдеров и инвесторов.
Второй (вариация 1):

Про трейдинг... Про алготрейдинг... Требуется совет многоуважаемого сообщества трейдеров и инвесторов.

Второй (вариация 2):

Про трейдинг... Про алготрейдинг... Требуется совет многоуважаемого сообщества трейдеров и инвесторов.

В общем-то не думаю, что кого-то впечатлю здесь…
Хотя после 24.02.22 с этим попроще — раньше все посмеивались над такими как я..
Теперь хвосты у многих прижались...

Так вот к чему я — вопрос есть, даже просьба — совет, то есть.

Как построить риск- и мани-менеджмент для этих ботов?

У меня такое предположение:

если в месяц боты делают +10%, а просадка максимальная за год 20%, то фиксить просадку при превышении годовой пиковой, и продолжать торговлю с исходными настройками, что даст по году доходность 12 месяцев * 10% — 20% = 100% примерно. Ну и соразмерно при более агрессивных параметрах.

или...

… вообще такие системы нафиг выкинуть — кому они нужны, если могут высадить в -50%...

или...

… 1 года мало для прогона? просто системы ботов из двух первых сборок не протестировать полноценно, потому что используются 7 валютных пар (Metatrader 4), самописный тестер дает погрешность очень большую. Соответственно, продолжить еще год тестировать, потом делать выводы?

или...

… вообще забить на размер дохода — работать на минималках — брать по 12-14%% в год и не париться про просадки?

или...

… что? Прошу совета.

Остались еще грамотные трейдеры здесь?
Подскажите дураку — куда копать?

Спасибо за Ваше внимание.
★3
56 комментариев
+1
4000 сделок за год и доходность 14-25 процентов. Надо во первых посчитать turnover, а во вторых учесть расходы на вход и выход в сделки.  мани менеджмент это классических трейл стоп/ или научно — первая производная от функции роста/падения (скорость) «прекратилась». 
avatar
Jkrsss
Jkrsss, да, сделок много, но там расходы — это спрэд, соответственно в доходностях все учтено. Основной вопрос — просадки, сидеть в них и выходить или все крыть и отрабатывать. И… Соответственно, повысить например агрессивность после зафиксированной просадки или нет? Потому что большие просадки — редкость — раз в год, например, таким образом агрессивное поведение системы становится оправданным на остальном промежутке времени. Или это заблуждение?
avatar
Иван Егоров
+1
Иван Егоров, просадку страхует треил стоп., это мани менеджмент. Весь вопрос как настроить, но это технический вопрос. Просадка это результат смены тренда, на боковик или противоположное направление. Просадку пережидать не надо. Вот снова начало тренда надо искать плавным подтверждением от 5 мин, 60 мин, 1 день. Это всё будет работать только в тех активах где временной ряд можно дифференцировать. А эти активы ещё найти надо. 
avatar
Jkrsss
Jkrsss, согласен, что основная задача поиск точки смены тренда. Просадки и возникают только из-за задержки в детерминации таких точек. Все правильно Вы говорите.
avatar
Иван Егоров
+7
Убыточная стратегия, слив 100%, вопрос лишь времени. Протестируй на 10+ годах.
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, блин, круто конечно… 10 лет… а зарабатывать когда? на заводе? :) по факту-то системы рабочие… или это моя иллюзия?
avatar
Иван Егоров
+4
Иван Егоров, Судя по эквити, стратегия работает без стопов, значит она убыточна. Если протестировать ее за 10 лет, на этом участке будут разные фазы рынка, которые страта вряд ли переживет. Если хотите устойчивые результаты, то год тестирования — мало.
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, дело в том, что все стратегии тренд-следящие. Соответственно, они меняют направление торговли при смене тренда, тренды от D1 до W1. Там суть стопа — смена тренда. Так что нельзя утверждать, что стопа нет.
avatar
Иван Егоров
+2
Тейк Профит поменьше,
Стопы подлиннее...
Результат очевиден
Взрыв депозита
avatar
wrmngr
wrmngr, Взрыв — в смысле — в дребезги? :) Стопы там динамические… Профит, к сожалению, статический. Не научился я его динамику ловить…
avatar
Иван Егоров
+2
Иван Егоров, долго объяснять… Короче без шансов. Вы, новички, идете стабильно по всем тривиальным граблям. Лучший совет здесь — это навсегда забыть про спекуляции, но вы же не слушаете…
avatar
wrmngr
wrmngr, ясно, значит детям в наследство оставлю… как выше писал многоуважаемый Евгений Воронихин буду тестить 10 лет…
avatar
Иван Егоров
+1
Иван Егоров, что тут оставлять? Это же изучают на вводных лекциях по простейшим одномерным случайным процессам ака броуновское движение Поглощающие барьеры, законы арксинуса и тому подобное. Даже не вникая в стохастическую динамику. Любой Джуниор квант это назубок знает, да и любой физик тоже
avatar
wrmngr
wrmngr, звучит конечно все круто… но какая связь с реальностью? Нет никаких случайных процессов в колебаниях цен. К счастью.
avatar
Иван Егоров
+1
Иван Егоров, конечно нет связи с реальностью (по авторитетному мнению неофита). Точно также нет ни единого случая применения комплексных чисел или нет приложений специальной теории относительности, а гипотеза эффективного рынка и безарбитрадный аргумент это полна чушь. Продолжайте наблюдение, много открытый вам предстоит кажется
avatar
wrmngr
wrmngr, будем посмотреть, так сказать… Спасибо огромное за Ваше мнение. Вы всё-таки на 100% уверены, что спекуляции это путь в никуда?
avatar
Иван Егоров
+1
Иван Егоров, ну вот посмотрите правде в глаза. У кого вы пытаетесь отнять деньги? Финрынок это среда с экстремально большой конкуренцией, тут лучшие умы, лёгкое, почти безграничное масштабирование, огромные бюджеты на рисерч и инфраструктуру. Неужели вы думаете что вам тут кто-то альтруистично насыпет бабла в карман? Вы что умнее всех? Или быстрее всех выставляете заявки? Или у вас безграничный капитал? В чем конкурентное преимущество? Его нет и быть не может
avatar
wrmngr
wrmngr, поддержу общий фон разговора… но я и не ищу победы у конкурентов, я стараюсь не выбиться из потока, в котором движется прибыль. Плюс ко всему мне не нужны хулиарды, довольствуюсь малым до 10-15К$ в месяц, вот разумный предел в этом секторе (forex).
avatar
Иван Егоров
Иван Егоров, чья прибыль и куда она движется? Вы кажется вообще не понимаете основ. Кто и на каком основании вам должен выплачивать 10к в месяц? Форекс кухни с рисованными котировками? Или маркетмейкер по кросс-курсам из условного дойчебанка с минимальной заявкой 1 млн долл?
avatar
wrmngr
wrmngr, ну что Вы… Прибыль — это всегда разница в цене, купил дешевле продал дороже, классика. Так вот движение прибыли — я имел ввиду — движение цены в определенном направлении за определенный промежуток времени. Всего лишь это… 10К в месяц не так и много… Согласен, что стабильно выплачивать такое вознаграждение будет неприятно и думаю, будут проблемы… Потенциальные. Соответственно, встанет лишь вопрос смены брокера, а не стратегии.
avatar
Иван Егоров
Иван Егоров, ладно, я сдаюсь. У вас туман в голове. Учите матчасть, а лучше бросьте это гиблое дело и забудьте
avatar
wrmngr
wrmngr, как скажете… Просветите мой туман, если не в тягость… Добавьте себе в карму плюсов.
avatar
Иван Егоров
Иван Егоров, да он писал не тестить 10 лет, а прогнать сейчас на истории последних 10 лет
avatar
T-800
+1
Такая эквити сразу идет в помойку.
avatar
ICWiener
+3

Вижу кочергу, значит будет слив. Чудес не бывает.

avatar
zxspectrum
zxspectrum, но его то и нет… может конечно период маловат… Но… хз… Значит отчитаюсь через год.
avatar
Иван Егоров
+3
мартин
avatar
GAURANGA
GAURANGA, есть немного от него… :) Но ведь работает! Вопрос как обуздать, частично решил проблему.
avatar
Иван Егоров
Иван Егоров, протестируйте идею на 10 летнем периоде 
avatar
GAURANGA
+1
Манименеджмент тут простой. Выводить прибыль с большой частотой, не реинвестировать. Из выведенного сформировать запасной депозит.

Как случится кочерга раз в год и обнуление, достать запасной депозит
avatar
Андрей К
Андрей К, да. Это самый близкий к моим мыслям ответ. Доходность только не особо радует. Хотелось бы около 60% годовых хотя бы…
avatar
Иван Егоров
Иван Егоров, так скальперы живут, только никому не рассказывают )
avatar
Андрей К
+3
Да, такие сопли эквити под линией баланса не предвещают ничего хорошего.

Причем здесь вы можете попасть в некоторую психологическую ловушку — чем дольше всё хорошо работает, тем сильнее ваша уверенность и крупнее сумма которую вы готовы выделить такому роботу, но в тоже самое время, чем дольше всё хорошо, тем более вероятен крах системы и слив.

Проверьте ваших роботов без увеличения размера лота, без локов, усреднения и т.п.
avatar
Vanches
+1
Стопы надо расставить.
И тестить на истории, чтобы 10 лет фигней не страдать.
Имха канеч
avatar
виталюня
+1
вот смотри... 
посчитай на скольких убыточных подряд у тебя сливает бот… затем зная вероятность профитной и убыточной сделки и число сделок в год считаешь время на котором может возникнуть убыточная серия ведущая к сливу… и делаешь тест на утроенном времени

попробуй диверсификацию активов… можно ожидать снижение просадки в sqrt(числа бумаг раз)… т.е на 9 ти активах у тебя будет не 100% слив а всего 30%
avatar
ves2010
ves2010, боты не сливают, в этом затыка у меня, потому что при этом они дают мало профита. Диверсификация есть хоть и условная — торгуются пары с долларом, почти все мажоры + несколько миноров. Убыточные сделки есть только тогда, когда длина движения в направлении текущего тренда недостаточна для достижения целей профита.
avatar
Иван Егоров
+1
«Профит» ваших роботов заключается в далеком стопе и везении)
avatar
robomakerr
robomakerr, стопы — это есть отмена сделок в определенном направлении. Везение — это следование тренду.
avatar
Иван Егоров
+1
эквити мартина прям схожесть 90%
avatar
Константин Автухов
+2
1 год мало для прогона. Надо как-то протестить на истории за лет 10 хотя бы на ограниченном наборе пар. Если робот бахает просадки до -50, то он когда-то и -100 может сотворить, надо уменьшать лот исходя из просадки… Тут главное не слиться… Если это мартингейл, а похоже на то — то это не работает изначально…
avatar
Laukar
+3
30% годовых при просадке 50% — нах такое нужно. Ну разве что, как часть какой-то более совершенной системы.
При условии, что это вообще не мартингейл (а по графикам — очень похоже на него, родного).
avatar
MadQuant
MadQuant, ну если просадка не больше 50%, к примеру, а за два года доходность уже 60% наберётся…
avatar
Иван Егоров
+3
Иван Егоров, за 2 года там уже и просадка будет 70%, если дай бог вообще не слив. Имхо эмпирическое правило для норм системы — это среднегодовая доходность > макс. просадки. Причем на относительно длинном периоде (хотя бы 5 лет). Один год — это вообще рандом, по большому счету.
avatar
MadQuant
MadQuant, полностью разделяю Ваше мнение на счёт соотношения доходность/просадка. Значит надо просто тестить, время так сказать лечит.
avatar
Иван Егоров
Laukar, Мартин присутствует, но ограниченный. В том то и дело, что просадки 15-25%%. Но общий настрой трейдеров я понял. Мартин в опале.
avatar
Иван Егоров
+1
Имхо без стопа у Мартина обнуление вопрос времени.
Сама идея усреднения норм, но не надо это делать экспоненциально и надо ограничить число усреднений...
Тем более рынок сейчас волатильный.

Спреды на многих валютных парах огромные...

Ну и вопрос фильтрации…
нужны какие-то стоп сигналы при резких движениях рынка.
Возможно не торговать в даты экспирации и заседаний ЦБ/ФРС.
Можно какой-то объемный анализ — не вставать против плиты...

Надо запускать… В защитном режиме, чтобы брал только наверняка. Меньше риска и прибыли..

Все равно только на бою все можно отладить и разобраться.
Какие-то мои роботы позорно слили в первые же дни, хотя на тестах за год показывали себя неплохо… Переподгонка под период+нежизнеспособна я идея.
avatar
Дедал
+1
Дедал, Все так! Прямо как из-за спины подглядываете! Риск и прибыль рука об руку, так и есть. Некоторых своих, которых уж и рядом нет, тестировал на 10+ годах, один хрен слили через полгода. Потому нет веры тестам. Нужна стратегия, которая компенсирует просадки в соотношении 1:2 к примеру. Т.е. пролив на Х, отрабатывается за месячный или меньше промежуток времени.
avatar
Иван Егоров
Сделай тесты этих систем на исторических данных 5-10 лет. Там сам все увидишь и поймешь.
avatar
T-800
VLTorgovie, все пишут про тест на 10+ лет истории… Но у меня уже был такой опыт — успешное тестирование на таком периоде и обновление просадки через месяц на реальном рынке. Так что это не гарантия работоспособности системы. Мне скорее интересны методы управления капиталом системы так, чтобы подстраховывать ее в кризисные моменты. Думал, что может кто-нибудь подскажет интересную мысль или хотя бы направление… Пока все что писали я уже пробовал. Но все равно спасибо огромное за обстоятельный ответ и комментарии.
avatar
Иван Егоров
+1
Иван Егоров, я далеко не эксперт во всех этих вот делах :) но можно попробовать хэджировать опционами. Прибыль конечно у вас уменьшится, но и просадка ваша будет много меньше.
avatar
CloseToAlgoTrading
CloseToAlgoTrading, хэджинг интересная мысль, но роботы автоматизированы, MQL4, даже не знаю где подцепиться к опционам для forex… Надо подумать
avatar
Иван Егоров
+1
Иван Егоров, если нет доступа к опционам, можно так же попробовать посмотреть в сторону некоторого доступного хэдж актива. Моя мысль состоит в том, что ограничение риска потерь стопами не всегда работает так как задумывается, в противовес же открытой позиции можно, а может даже нужно, иметь некоторый инструмент/стратегию которая имеет нелинейный профиль (опцион как пример), дабы по мере движения актива против открытой позиции убыток не возростал линейно.
Правда у вас же вроде краткосрочная торговля, надо смотреть на комиссионные исдержки еще.
avatar
CloseToAlgoTrading
CloseToAlgoTrading, да-да, я и подумал про аналог хэджа…
avatar
Иван Егоров

полезные записи за 24 часа

★71 125 40 уроков 35-летним
★17 5 Куда на фондовом рынке временно парковать деньги. Риск в длинных ОФЗ
★8 22 Самостоятельное путешествие в альплагерь на Алтае⁠⁠. Посчитали в деньгах
★7 7 Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
★6 95 Ситуация на текущий момент
★5 1 Как зарабатывать на инсайдерской торговле?
★5 10 Где дивиденды, НЛМК? История, доходность, дивидендная политика и перспективы НЛМК
★5 27 Житель Петербурга открыл стрельбу из-за потери денег на валютной бирже
★5 3 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение
★4 0 АСТРА (ASTR). Отчет за 2023г. Акция роста. Дивиденды. Перспективы.
+333 125 40 уроков 35-летним
+171 95 Ситуация на текущий момент
+100 5 На рынке пропадают дивиденды🔥Акции и инвестиции
+73 5 Куда на фондовом рынке временно парковать деньги. Риск в длинных ОФЗ
+64 19 Дивидендная труба ММК
+58 15 нашёл себе работу, но есть нюанс
+57 0 Тинькофф инвест API. Обновление подключения. Добавлены слои безопасного хранения ордеров.
+52 9 Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 - процентные доходы выросли в 2 раза!
+48 7 Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
+46 1 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%: что ждет рынок рублевых облигаций в краткосрочной перспективе?

самые обсуждаемые сегодня

7к "Инновация" в сфере налогов
4к Акции Лукойла стоят дороже 8 000 руб. Что будет дальше?
4к Реторсии от Дмитрия Медведева
4к Коммерческие компании отстранили от проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов
1к Прогноз курса доллара. Возможная эскалация с НАТО.

теги блога Иван Егоров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн