Приветствую всех! Давненько не писал сюда...
Год назад примерно запустил несколько мультивалютных трендовых торговых ботов на демосчетах.
За год получились вот такие результаты:
первые (просадку в самом начале не стоит учитывать, так как запускалась толпа, которую отфильтровал и оставил только двух, которые сейчас мониторятся, соответственно пришлось килять в убыток, но в итоге все выровнялось) ...
вторые (примечательна просадка на границе ноября-декабря 2021 года, печально, но в тот момент запустился на реальных деньгах, но с другими настройками риск-менеджмента и мани-менеджмента, которые устроили фаталити счету -50%, которую я пофиксил, хотя мог бы и высидеть, но не робот я...) ...
А вот посвежее, тестил в терминале с февраля, на демо висят с мая...
Первый:
Второй (вариация 1):
Второй (вариация 2):
В общем-то не думаю, что кого-то впечатлю здесь…
Хотя после 24.02.22 с этим попроще — раньше все посмеивались над такими как я..
Теперь хвосты у многих прижались...
Так вот к чему я — вопрос есть, даже просьба — совет, то есть.
Как построить риск- и мани-менеджмент для этих ботов?
У меня такое предположение:
если в месяц боты делают +10%, а просадка максимальная за год 20%, то фиксить просадку при превышении годовой пиковой, и продолжать торговлю с исходными настройками, что даст по году доходность 12 месяцев * 10% — 20% = 100% примерно. Ну и соразмерно при более агрессивных параметрах.
или...
… вообще такие системы нафиг выкинуть — кому они нужны, если могут высадить в -50%...
или...
… 1 года мало для прогона? просто системы ботов из двух первых сборок не протестировать полноценно, потому что используются 7 валютных пар (Metatrader 4), самописный тестер дает погрешность очень большую. Соответственно, продолжить еще год тестировать, потом делать выводы?
или...
… вообще забить на размер дохода — работать на минималках — брать по 12-14%% в год и не париться про просадки?
или...
… что? Прошу совета.
Остались еще грамотные трейдеры здесь?
Подскажите дураку — куда копать?
Спасибо за Ваше внимание.
Стопы подлиннее...
Результат очевиден
Взрыв депозита
Вижу кочергу, значит будет слив. Чудес не бывает.
Как случится кочерга раз в год и обнуление, достать запасной депозит
Причем здесь вы можете попасть в некоторую психологическую ловушку — чем дольше всё хорошо работает, тем сильнее ваша уверенность и крупнее сумма которую вы готовы выделить такому роботу, но в тоже самое время, чем дольше всё хорошо, тем более вероятен крах системы и слив.
Проверьте ваших роботов без увеличения размера лота, без локов, усреднения и т.п.
И тестить на истории, чтобы 10 лет фигней не страдать.
Имха канеч
посчитай на скольких убыточных подряд у тебя сливает бот… затем зная вероятность профитной и убыточной сделки и число сделок в год считаешь время на котором может возникнуть убыточная серия ведущая к сливу… и делаешь тест на утроенном времени
попробуй диверсификацию активов… можно ожидать снижение просадки в sqrt(числа бумаг раз)… т.е на 9 ти активах у тебя будет не 100% слив а всего 30%
При условии, что это вообще не мартингейл (а по графикам — очень похоже на него, родного).
Сама идея усреднения норм, но не надо это делать экспоненциально и надо ограничить число усреднений...
Тем более рынок сейчас волатильный.
Спреды на многих валютных парах огромные...
Ну и вопрос фильтрации…
нужны какие-то стоп сигналы при резких движениях рынка.
Возможно не торговать в даты экспирации и заседаний ЦБ/ФРС.
Можно какой-то объемный анализ — не вставать против плиты...
Надо запускать… В защитном режиме, чтобы брал только наверняка. Меньше риска и прибыли..
Все равно только на бою все можно отладить и разобраться.
Какие-то мои роботы позорно слили в первые же дни, хотя на тестах за год показывали себя неплохо… Переподгонка под период+нежизнеспособна я идея.
Правда у вас же вроде краткосрочная торговля, надо смотреть на комиссионные исдержки еще.