IV на опционах

05 октября 2012, 20:44
|
Johnny_22

добрый вечер

есть у кого то мнение, почему так валится волатильность на опционах? обычное снижение перед выходными? или реально инвесторы уверовали в рост без отклонений?

ждал именно такой сценарий по цене, но ожидал что вола будет как минимум стабильна…

Ключевые слова:
IV,
волатильность,
опционы

15 комментариев

ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB%E0%F2%E8%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC по определению цена вернулась назад, следовательно и VX нормализовался.

Александр (GUNFU)

05 октября 2012, 20:47
Ответить

GUNFU, на этих ценовых уровнях волатильность была выше на пару процентов

Johnny_22

05 октября 2012, 20:50
Ответить

Johnny_22, на след неделе подскочит. Это методику расчета на сайте РТС нужно смотреть, там достаточно мудрено волу считают.

Александр (GUNFU)

05 октября 2012, 20:56
Ответить

GUNFU, ну я пока надеюсь, что это за счет волы как бы тету сняли за нерабочие дни…
но есть опасение что тупо народ натаривает рынок и льет коллы, чем просаживает волу. Тада затрещит моя поза :((

Johnny_22

05 октября 2012, 20:58
Ответить

Обычное снижение перед выходными

astic

05 октября 2012, 21:00
Ответить

astic, успокоили

Johnny_22

05 октября 2012, 21:08
Ответить

Я вот был на 5 НОК, и там один тип выступал, не помню как зовут, так он случайно проболтался что есть даже человек который ручками корректирует волатильность. Вот и думайте почему она такая, а не какая должна быть.

Roman001

06 октября 2012, 00:46
Ответить

sam063rus, Да тут даже дело не в том что у них большие активы! Они какие то представители РТС что ли. А волатильность меняют просто переставляя цифры в улыбке. Из зала возмущения сразу посыпались.

Roman001

06 октября 2012, 01:03
Ответить

Roman001, т.е. РТС фактически признает факт манипулирования ценами? ) пленку — в ФСФР

Johnny_22

08 октября 2012, 09:49
Ответить

Johnny_22, Вот аудио запись с НОК 5 что касаемо волатильности
narod.ru/disk/62168677001.e3c3c3930eb49207f1bc7baad232daf4/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%205%20%D0%9D%D0%9E%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.mp3.html

Roman001