Вопрос по опционам

26 апреля 2022, 12:41
|
Igor Sorokin

Всем привет, объясните, пожалуйста.
Допустим имею лонг по 82000 Si(эскпирация 16.06). Так же купленный опцион put на этот же контракт с экспирацией 16.06 по цене 62000. Что произойдет если я дождусь эскпирации обоих контрактов и цена контракта Si при этот будет, скажем, 42000?
Правильно ли я понимаю, что мой лонг по si фактически закроется просто по цене 62000 и я получу убыток 82000-62000=20000?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

344

8 комментариев

Да, у вас на балансе синтетический колл 62 по цене 20 000+ стоимость пута, он сгорит на экспирацию.

stanislav sagaydak

26 апреля 2022, 12:48
Ответить

Вот здесь смоделировать позицию можно
www.option.ru/analysis/option#position

Кучумов Алмаз

26 апреля 2022, 18:16
Ответить

МаксимальныйУбыток = 82000-62000+СтоимостьПута
Точка безубытка = 62000-МаксимальныйУбыток

Graphanton

26 апреля 2022, 23:44
Ответить

У вас плохая позиция, если это всё, что есть...)

Graphanton

26 апреля 2022, 23:44
Ответить

Graphanton, Есть еще 5 проданных Call страйка 100000 по цене 1100… Что еще сейчас можно добавить?

Igor Sorokin

27 апреля 2022, 07:32
Ответить

Igor Sorokin, а сколько фьючей si?

Graphanton

27 апреля 2022, 22:52
Ответить

Igor Sorokin, распишите чего, сколько и по какой цене.

Graphanton

27 апреля 2022, 22:53
Ответить

Опционный калькулятор в помощь! (незаменимая вещь для начинающих трейдеров на forts)

www.option.ru/analysis/option#position
По вопросам в ТГ «Agaev_AS

Александр Агаев

27 апреля 2022, 17:30
Ответить

Читайте на SMART-LAB:

Рубль снова разворачивается вверх

С начала торгов 24 марта биржевой курс юаня к рублю ушел ниже 11,8. Доллар США скорректировался почти на 1 руб., до 81, евро торгуется под отметкой...