Торгуем роботом от Альфа Банка на паре юань/рубль.

В своих статьях я привожу результаты стратегии Step by Step от Альфа Банка, или по другому — торговля по сетке. Правила просты, покупается инструмент (объём StartQ) и далее при падении цены на 1% (DeltaPercent) покупается одна акция (объём Q), при росте цены на 1% от последней сделки продаётся одна акция. Считать результаты такой стратегии лучше методом LIFO (последний пришёл первый ушёл).Таким образом, стратегия продаёт только в плюс, в шорт она не заходит, с плечами не работаем.

Для тестирования стратегии я использую терминал Альфа Инвестиции 4.0 для Windows. В нём существует интерфейс для обычного пользователя, знание программного языка не требуется. Робот создаётся с помощью обычного пошагового мастера.

15 марта 2022 Альфа Инвестиции открыли доступ к новым валютным парам и среди них есть Юань/Рубль, комиссия в 12%, как известно, при покупке здесь уже не взимается. В терминале Альфа Инвестиции 4.0 курс Юаня видно только с 4 марта. Рынок акций РФ так и не открылся, а торговать зарубежными акциями сейчас рискованно.

Попробуем провести тестирование нашей стратегии на паре юань/рубль. Из-за больших колебаний курса за март месяц результаты могут отличаться от обычных дней. Стартовые параметры: Таймфрейм=2 мин., Дельта_изм_цены=1%, Q_покупки=3000 Юаней, комиссия=0,155% (в данном случае расчётная комиссия Альфа Банка на тарифе «Трейдер» = 0,039% + 0,02% +50 руб.за_операцию)






Данная ситуация уникальная т.к. средняя сделка получилась в 4,29%, в то время как Мы рассчитывали на минимальную прибыль от сделки в 0,845%=1%(дельта)-0,155%(комиссия). Это связано с гэпами, которые происходят каждый раз при открытии торговой сессии. Для тестирования были применены параметры безлимита по деньгам, чтобы узнать максимальное количество сделок по стратегии. Если посмотреть на график, то цена юаня упала на 25% и потребуется 25 шагов вниз по одной дельте, итого 25 операций по 3000 юаней = 75000 юаней. Примерно столько свободных средств потребуется для стратегии, если торговать объёмом по 3000 юаней. Средний результат за неполный месяц получился 13% от всей суммы инвестирования и резервирования для этой стратегии (т.е. прибыль 180тыс.руб при капитале 1350тыс.руб.(В среднем за Юань=18 руб.))

P.S. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).