В чём разница между спотом и фьючерсом?

eholot, да

eholot, вот посмотри все фьючерсы там все написани как расчитываются www.rts.ru/?tid=408

да еще момент с фьючами на акции. На РТС стандарт кажется тоже нужны деньги под ГО после поставки фьючей с ФОРТСа. Короче щаз максимальной ереси напишу, чтобы знающие люди отписались, самому интересно все нюансы узнать ))

eholot, они совпадают, потому что если они не будут совпадать, там будет арбитраж.

Георгий Ивлев, скажем по другому:
так как есть арбитраж — они совпадают.

eholot, цена минимального шага зависит от доллар рубль, индекс не зависит. А по поводу его зависимости от акций — очень сильное заявление, давайте дождемся того, кто это подтвердит :)

eholot, мы достаточно давно отслеживаем корреляцию РТС с другими бумагами: корзины стоковых фьючей, акций, а таккже западные индикаторы, связки индикаторов — в моменте происходят достаточно большие раскорелляции. На ф. РТС самая высокая ликвидность, отсюда и самостоятельность этого контракта. На Западе, к примеру, наоборот, акции бегают за фьючами.

eholot, минимальная и максимальная цена ниже или выше которой система не будет принимать заявки. в народе — «планка».
если планку не отжали в течение 15 мин (т. е. остались на этой минимальной или максимальной цене) — гарантийное обеспечение растет на 50%, а планка (лимиты движения цены) расширяются.

eholot, да, и планки двигаются после каждого клиринга

eholot, закинь тысяч десять на счет и поторгуй сначала одним контрактом ГП, потом для пробы, одним контрактом индекса фРТС. Потери с одного контракта (особенно ГП) будут копеечные, а базовые навыки получишь быстро.
Сам второй месяц на РТС. Уже на себе прочувствовал и дневную прибыль более 20% от всего счета, и такие же потери. Жалею, что не внял умному совету — поторговать 1 контрактом сначала. Терпения хватило только на пару дней и потом увеличил объемы и получил первые существенные прибыли и убытки. Вроде все неплохо, но навыки лучши получать с меньшими нервными затратами, а при торговле одним контрактом, они минимальны. С другой стороны, торгуя одним контрактом и зная, что риски минимальны, начинаешь совершать более рисковые сделки, которые вряд ли совершил бы большим объемом…

eholot, хаха
не к добру это
лучше сразу в казино, если ощущений не хватает))

При таком подходе разницы между мамбой и фортс нет никакой, подходит экспирация — переходи в новый фьюч и все дела

bortn,
объясните пожалуйста новичку как это — переходи в новый фьюч- что это значит продавать по текущей цене на ближайшем на твоем фьючерсе (а ведь там может быть и убыток) и тут же покупать по текщей цена фьючерс с более дальной экспирацией?

я правильно написал? — но ведь я тогда фиксирую убыток!

sergey-110, убыток после каждого клиринга фиксируется

sergey-110, да продаешь текущий, покупаешь дальний, убыток конечно по текущему получается, но дальныий-то даст профит. Речь конечно не о торговле с десятым плечом. Ну и цена конечно может отличаться, тут надо смотреть момент, можно и выгоднее переложиться

eholot, Какие же острые ощущуния на фьюче ГП? Для этого надо перед важной статой взять фьюч РТС «на все», неважно в какую сторону, вот тогда это будет весело ))

eholot, а что, когда одно время «вертолеты» на стате устраивали постоянно, я ставил 2 встречных заявки — профит за полсекунды — красота! )

bortn, и когда это прекратилось?)) Когда внезапно лось организовался? )))

savitsky, когда начался рост на любой стате, и я понял, что нет ничего страшнее роста на русском рынке — бессмысленного и беспощадного )))