Непридуманные сделки (продолжение) - выгружены предыдущие сигналы

23 сентября 2012, 14:37
|
olegN

Общаясь здесь на ресурсе, мне подсказали идею публикации своих результатов поиска американских акций на каждый день. Так родилось предложение отправки сигналов через смс.
Так как любой труд должен быть оплачен, моя рассылка тоже небесплатна. Но конечно же есть тестовый режим и запросить однодневные смс можно либо через сайт http://signaltarg.blogspot.com/p/blog-page_3599.html или здесь через личку.

Как было обещано ранее здесь и в блоге по выходным будут публиковаться результаты за предадущую неделю. Итак, в период с 17.06 по 21.06.12 было закрыто 4 ранее открытых акций.

Total profit 221.6 (т.к. не загружается таблица, подробнее см. здесь)
Предыдущие записи в блоге на данном ресурсе и подробности в отдельном блоге http://signaltarg.blogspot.com/ , куда были выгружены предыдущие отработанные сигналы.

8 комментариев

мне кажется у тебя робот торгует…
в каждой сделке профит равен 100 долларам
Так?

Si#

23 сентября 2012, 21:31
Ответить

kreativ_25, нет, не робот. После отбора акций, устанавливаются сложные ордера. Если срабатывает ордер на вход, то автоматичеси (или вручную) выставляются два ордера на закрытие, и в какой то момент один из них срабатывает — TP или SL.

olegN

23 сентября 2012, 21:43
Ответить

kreativ_25, такие типы ордеров предлагают многие брокера.

olegN

23 сентября 2012, 21:43
Ответить

Тогда получается, что у вас одинаковые в центах тейкпрофиты и стопы?

Si#

23 сентября 2012, 22:30
Ответить

kreativ_25, именно так. Для сигналов сделано профит=лосс в пунктах. Это наиболее чистых подход для расчета соотношения прибыльная/убыточная сделка. Можно конечно ввести доп. параметры (перенос стопа, следящий стоп, иные выходы), но все это будут вводные смазывающие результат соотношения прибыльных сделок к убыточным.
Здесь же интерес показать именно превосходство прибыльных сделок.

olegN

23 сентября 2012, 22:57
Ответить

Если я правильно понял, то риск/прибыль у вас равен 1/1?
А это, на мой взгляд, неправильно — еще больше скажу, что это математически не правильно.
Соотношение риска к прибыли должно быть хотя бы 1 к 2! но не 1 к 1!
А доказывать рынку, что у меня больше прибыльных сделок — это неблагодарное занятие!

Si#

24 сентября 2012, 00:21
Ответить

kreativ_25, имея эту базу в виде сигналов, каждый сам волен применить то или иное соотношение и вывести для себя более прибыльную формулу, но это все вводные. возможно много есть причин считать это неправильным, но мне ближе подход Л Вильямса, который стремиться не только дает прибыли рости, но и разными подходами стремиться увеличить количество положительных сделок.

olegN