SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Gella
Эффективности на рынке - проще пареной репы.
- 29 января 2022, 12:19
- |
- Gella
Всем привет и трям субботнее!
Да, сегодня выходной, и надо отдыхать-развлекаться.
Но, чота меня понесло поумничать.))
Открыла СЛ и прям на главной @Мальчик Buybuy задвигает про «неэффективность» на рынке. И как на этом зарабатывать.
Ну понятно, это модная тема, для тех кто в танке… И ОЧЕНЬ умный. там математики всякие, цифири, фрмулы… бррр.
Ну я как женщина, в принципе простая (к сожалению не деревенская))), и училась тоже может не у простых, но без особых усложнений людей, думать логически.
Ну и на собственном опыте. А из математики все навыки — умею считать на калькуляторе.
И к чему я пришла за 16 лет трейдерского опыта??
Вернее, вбила себе в голову за первых два года, а потом шлифанула.
Всё на рынке имеет свои правила, статично, предсказуемо и для этого достаточно соблюдать определенные правила, уметь пользоваться калькулятором, что и позволит построить свою ТС.
Хочу сразу расстроить всех адептов хаоса и неэффективностей — их на рынке нет.
А есть:
1.тренд
2.коррекция
3.диапазон.
И они достаточно эффективны. И используя любой из этих эффективных состояний рынка, можно зарабатывать.
Что для этого надо?
Во-первых, канешн, изучить ТА и ФА, что бы понять суть и логику происходящего. Ответить себе на вопрос «ПОЧЕМУ?»
А потом взять калькулятор и посчитать. И вот что должно получиться:
1. Соотношение сделок прибыльных убыточных 55/45 (60/40 — идеально)
2. Соотношение тейк/стоплосс 1/1 минимум (1,2/1 уже лучше).
И поверьте, с такими показателями, Вы всегда будете в ПЛЮСЕ.
На это, правда, понадобится время… пару лет. Но оно того стОит. )
И для этого не надо искать черную кошку в темной комнате.
Всем хороших выходных!
Всем чмоки! Ваша Gella!
и конечно же — картинка)
Да, сегодня выходной, и надо отдыхать-развлекаться.
Но, чота меня понесло поумничать.))
Открыла СЛ и прям на главной @Мальчик Buybuy задвигает про «неэффективность» на рынке. И как на этом зарабатывать.
Ну понятно, это модная тема, для тех кто в танке… И ОЧЕНЬ умный. там математики всякие, цифири, фрмулы… бррр.
Ну я как женщина, в принципе простая (к сожалению не деревенская))), и училась тоже может не у простых, но без особых усложнений людей, думать логически.
Ну и на собственном опыте. А из математики все навыки — умею считать на калькуляторе.
И к чему я пришла за 16 лет трейдерского опыта??
Вернее, вбила себе в голову за первых два года, а потом шлифанула.
Всё на рынке имеет свои правила, статично, предсказуемо и для этого достаточно соблюдать определенные правила, уметь пользоваться калькулятором, что и позволит построить свою ТС.
Хочу сразу расстроить всех адептов хаоса и неэффективностей — их на рынке нет.
А есть:
1.тренд
2.коррекция
3.диапазон.
И они достаточно эффективны. И используя любой из этих эффективных состояний рынка, можно зарабатывать.
Что для этого надо?
Во-первых, канешн, изучить ТА и ФА, что бы понять суть и логику происходящего. Ответить себе на вопрос «ПОЧЕМУ?»
А потом взять калькулятор и посчитать. И вот что должно получиться:
1. Соотношение сделок прибыльных убыточных 55/45 (60/40 — идеально)
2. Соотношение тейк/стоплосс 1/1 минимум (1,2/1 уже лучше).
И поверьте, с такими показателями, Вы всегда будете в ПЛЮСЕ.
На это, правда, понадобится время… пару лет. Но оно того стОит. )
И для этого не надо искать черную кошку в темной комнате.
Всем хороших выходных!
Всем чмоки! Ваша Gella!
и конечно же — картинка)
теги блога Gella
- 23 февраля
- brent
- ES
- EUR USD
- EURUSD
- forex
- GBBUSD
- Gbp Usd
- GBPUSD
- Gella
- Gella&Vladimi®
- Gold
- RTS
- S&P
- S&P500
- silver
- tesla
- usd rub
- Vladimi®
- акции
- анализ
- бакс
- бизнес
- блог ИП
- брент
- веселые картинки
- вирус
- воскресенье
- выходной
- выходные
- выходные трейдера
- голд
- грааль
- графики
- день рождение
- диапазон
- доллар
- Доллар рубль
- евра
- евро
- ЕЦБ
- жизнь
- здоровье
- ЗОЖ
- золото
- Иван Петров
- индекс
- ИП
- йена
- Канадский доллар
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- ленивый спекулянт
- логика рынка
- мажоры
- матчасть
- мир
- натуральный газ
- нефть
- Нефть Brent
- новости
- нон фармы
- нонфармы
- общение
- опрос
- оффтоп
- понедельник
- психология
- пятница
- РТС
- рубль
- рынок
- серебро
- СиПи
- Сипи 500
- смартлаб
- ставки
- суббота
- субботнее
- ТА
- теорема сосницкого
- технический анализ
- торговля
- торговые сигналы
- торговый план
- Трамп
- трейдерские будни
- трейдинг
- тренд
- ТС
- ФА
- философия
- форекс
- ФРС
- Фунт
- фунт доллар
- цель
- эффективность рынка
- юмор
ага))) а вдруг кошку найдет???
на самом деле просто становится, когда мосх сломается)))
smart-lab.ru/blog/762064.php
Вообще не понял, что не так то?!
ТМ напиши…
вон, пессимист почти два года сидел.
Ну, я, ж, не в минусах сидел-то
Это, понимаш, как квартиру купить в надежде на перепродать подороже и дрожать за ценой на рынке недвижимости.
А если квартиру купил, чтобы сдавать в аренду, то цена на рынке уже дело десятое, продавать-то не нужно — а уже важно, чтобы арендатор платил исправно.
Не, ну да — стрёмно было оттого, что плечики большие взял на гособлигациях. Это от жадности, захотелось хапнуть. Потом, подумал-подумал, порезал лосика и закрыл плечики.
А вот кабы не порезал, чичас бы бубенцами позвякивал знатно. А так — бакс по 80 перекрыл всего лосика и я спокоен.
Поза, все-таки, не должна давить на мозги… Тогда и ошибок не случается. А если роботы и ошибаются, по причине криворукости их создателя, то это воспринимается спокойно, как плата за проезд
Ага, весь крапчатый — до сих пор на капельницы хожу
Можно проще. Посчитать деньги на депозите:
1. В конце месяца денег на 10% больше чем в начале.
С такими показателями всегда будете в плюсе.
система должна быть четкой.
Можно канешн и на соотношении 50/50 и 1,5 к 1 выехать, и даже 45/50 и 2 к 1. Но надо четко понимать процесс.
котлеты — это мяско, лучок, приправка...
так и здесь — ТС+ММ+РМ.
вот я те грю «на ТС!» и всё. и чо? она грааль, а ты с ней ничо сделать не можешь.
Походу сегодня ночка обещает быть жаркой! Ой, что будет:))
Надо запастись энергетиком, такой «секс» ещё и не в каждом фильме для взрослых увидешь:)))
я как всегда, в самое пекло, в клетку с аллигаторами)
Ну как вариант тема годная! Можно чета и покурить, но акцент на поиск своего..
Сандэй усем)
ну понятно на «думать самим»)
я всё-таки за то чтоб и сами думать пробовали)
А так, да, я чисто тезисно напсала в какую сторону рыть.
Потому что, 90% даже не понимают и не знают, как ставить тейк и стоп и для чего они вообще нужны.
про остальное молчу.
проще ж сказать — рынок хаос, а я такой на лыцарь на белом коне иду убивать дракона...
Gella, Все таки добавлю про эффективности.
В бытность мою студентом, в макроэкономике мне снесло башню, конкретно так![]()
, 2 темы:
Теория эффективных рынков
Экономическое равновесие.
С того дня я понял, что в определении решений я буду ориентироваться на этот инструментал с дополнением тех анализа. Ну и Остапа понесло![]()
вон ниже Грин задвигает про «неэффективность» диапазона)
ПС:… это в качестве прилюдия к грядущей оргии чтоб растянуть во времени сам процесс:))
это ж тоже самое, что спать на потолке, или брюки через голову одевать. )))
У неё алгоритм, и ей пофек, что происходит на рынке.
я ж канешн тупая, но не до такой степени...
смотри, берем двух очкариков-ботанов.
ПЕРВЫЙ. сидит пишит роботов, бла-бла, бах, что-то написал, и удачно попал в диапазон… на полгода. И, «О чудо!!! СВЕРШИЛОСЬ!» сидит, бомбит бобло, верит в свою гениальность и звезду. Через полгода рынкет психанул, естессно, вышел из диапазона, пошел тренд. Всё, звезда упала.( робот стал лить. Что делает ботан?? орет! рынок хаос, непредсказуем..."
ВТОРОЙ. прошел все стадии литья, или просто поумней оказался. и понимает, что на рынках есть свои стадии, и под каждую надо своего робота. И ВСЁ. сидит и использует это.
зы. «ВТОРЫХ» очень мало :)
а что значит механический? типа «а-ля Дзюба»?
я ж не в курсе частоты его поступательных движений. ))
а так да — механически скушна и без огонька, и резалт может быть ниже ожидаем, чем в реальном присутствии и участии процесса.
рынка имею ввиду.
Даже не знаю, как ещё словами объяснить. Поможет только практикум!))
чтоб с определениями и понятиями не нахимичить.
значит онанизм отбрасываем? а роботов куда?
а как же теория???
Я думаю, что кроме меня здесь найдутся спецы этого дела с более богатым словарным запасом!)
надо ему как-нить намекнуть, чтоб постик накатал, теоретически-практический.
все поучимся....
Здесь одна маленькая (нет) проблемка — стадии видны только задним числом.
а подумать? включить мозги и искать «эффективность рынка», а не морщить лобеги?
есть много инструментов, при помощи которых можно определить стадию рынка в начале, а не когда уже всё закончилось.
это не шпилька риторическая, а попытка дать нужное направление.
соррь, если это вас так расстроило.
щас заплачу...
надо его спасть?!
уделяем! я даже в топике его имя упомянула....
ну, скажем так, 1000-й точно не хочу стать у него. а ты?
И работа по этой неэффективности проста — покупаешь на дне диапазона, продаёшь на его верху.
А риски выхода из диапазона против тебя решаются или дальним СЛ, или трусливым строгим ММ.
повторяющиеся стадии рынка, которые ты можешь определить и их использовать.
где здесь неэффективность и хаос?
1. Эффективность рынка — когда твой вход в любую сторону (на старших ТФ, естественно) имеет практически равную вероятность профит/лосс. Пример — вход в середине диапазона коридора. Рынок эффективно кушает тебя в любую сторону равновероятно.
2. Неэффективность рынка — когда направление твоего входа имеет бОльшую вероятность исполнения твоего входа в профит. Пример — как уже писал — покупка на лоях коридора, продажа на хаях. Рынок уже не настолько эффективно может тебя скушать.
ИМХО.
да, что-то с терминологией у нас с тобой засада.
Подожди, почему диапазон, ты называешь «неэффктивностью»??
У меня нет правила «вход в любую сторону». Это и есть «неэффективность».
Есть определенные состояния рынка, на которых и работаем, предполагая дальнейшее движение цены.
диапазон это паттерн, который и работает от хая к лоям и наоборот.
Вопрос только в определении состояния рынка, и работы внутри, на коррекцию или по тренду.
так это самое простое ТА.))) открою секрет)
Пишут — найдите неэффективность рынка, где он не может эффективно сопротивляться отъёму тобой у него денег, и доИте эту неэффективность.
Я воспринял — это вполне логично звучит.
как гриццо «не читайте советских газет...»
кароч, с терминологией да, проблемы. И определениями.
прикольно!
Просчёты броуновского движения молекул газа для, например, камер вакуумного осаждения покрытий оптических элементов экономят лямы баксов. Знаешь цену оптического ситаллового зеркала в два-пять метров диаметром и заданной точностью лямбда на десять?
а оно мне надо??
Если тебя оаздачивают такие мои ответы — не задавай мне такие вопросы.
Ты в следующий риторический вопрос добавляй в скобках (риторический!) — я тогда не буду терять время на подробный ответ! )))
а када шорт тогда продавай
иначе тупа неэффектно
он отскочил технически просто таймфрейм маленький потому мало
Здоровья и хорошего настроения!
Сразу вспомнил классика:
Вот, например — скрин моих сделок из прошлых годов, что это, если не использованная неэффективность рынка?
Это облигации. Купил по 613 рублей, а продал по 1012,50 рублей. Сальдо 40% прибыли.
К сожалению, биржа устранила данную неэффективность рынка в сентябре 2020 года...
Не… На пять минут — это не называется инвестициями даже в умных книжках. Это спекуляция. Да и процент, немаленький. Сумма невелика, тут я согласный, но «Курочка по зёрнышку клюёт, да потом весь двор в дерьме...»
не вьехал в тему
в данном случае пример неэффективности, опровергающий миф про эффективность рынка, что продвигает автор поста
Ну, автор поста торгует только на Forex, может, там и нет неэффективностей, но финансовый рынок — гораздо шире
Под этим красивым словом «неэффективность» каждый понимает свое. Даже, по значению слова «кухня» нет однозначного понимания, хотя, практически каждый второй употребляет это понятие, как по отношению к брокерам, так и к некоторым биржам
Ну, типо — по сделкам он и «на глазок» очевиден. Ну, ежели по таблице умножения, то:
вложено в 17:52 в трейд 34 372 рубля, а получено в 17:57 56 699,1 рублей
Сальдо — +22 326,30 рублей.
Ну, брокер отъел на комиссиях чутка, где-то 50 рублей примерно, но это — мелочи, на сальдо не сильно повлияли.
Ден, так не вопрос, можно и по монетке торговать… по луне, солнцу, да хоть по ромашке.
Вопрос — сколько по времени этого хватит?
Продал я доллар. По 80, как и мечтал.
Помните, в прошлом году ржали, что я «очень ленивый спекулянт»?
За это — спасибо большое!
Особенно было тяжело на отметке 71, но в такой хорошей компании, как на твоем блоге — я и не такое пережду!
Брал основную часть по 69 в марте 2020, в сентябре 2021-го докупался по 74. Но, у меня цель была не ход цены заработать, а точку перекладки в рублевые ОФЗ определить для себя.
Ну, а в лонге я не просто сижу. Под залог бакса рублевыми спекуляциями промышляю. Тут, обороты большие, инструментов много — учесть не представляется делом простым и целесообразным. Даже по налогам, ибо, в конце года я как ошарашенный бросился их списывать по-всяческому.
Считал я варианты трейдинга на заёмные от брокера рубли под залог баксов на счёте — грустно получается. Профит будет неизвестно когда и будет ли, а дикие проценты за заёмные рубли брокер снимает каждый день… Забил, держу позу лишь своими деньгами. Профит уменьшает, зато и депо на долгосроке не пилит…
Всегда — пожалуйста!
Ну, это если — вдолгую. Вдолгую я беру только когда сделки в разных режимах Т+1 и Т+2, чтобы сутки пересидеть, пока расчеты закроются.
А так — только бесплатный кредит на один торговый день.
Ну, у ВТБ есть варианты кэрри-трейда. Можно купить за доллары Рус-28 до погашения с плечом 1 к 3. Образуется долг в долларах под 4,5% годовых. На сумму долга продать евро — долг в долларах гаснет и открывается кредит в евро под 2% годовых.
Но, в целом — фигня, конечно. Только бесплатная маржиналка и выгодна.
У меня тоже с маржинальными позами срослось только пару раз. Нервную систему пилит так, что уже и профита не нужно...
Поэтому, плечики только в заявочках
И сейчас шорт держу, рассчитываю, что уж до 75-то опустимся, а там у меня ещё 3 рубчика ляжет в копилочку. А то и ниже сходим...
А на держаке спот бакса я уже при шорте сишки лишаюсь заработка…
Я так не умею
Если ниже сходим, то я думаю, что мне будет смысл на тот момент из ОФЗ обратно в бакс перевернуться.
Ну, спот я по-любому держу. Выбор очень невелик: либо ОФЗ, либо доллар, либо евро.
Ну, я вот эти уровни определять-то и не умею.
А лесенку имел ввиду по страйкам:
каждая ступенька покупает на своем страйке, а продает на следующем.
Ну, т.е. по 70 покупает, по 70,5 продает и ждет снова цены по 70. И так — каждая ступенька диапазона.
Вот в этом и проблема, если не угадать с диапазоном, то, когда цена уходит ниже последней ступеньки — капитал остается полностью размещенным в дешевеющем активе. А если расставить ступеньки до самого нуля — то облигации оказываются доходнее, чем такая схема.
Еще хуже, если цена уходит выше верхней ступеньки, тогда весь капитал в рублях, а поезд уезжает без нас...
Чесна-чесна, я ни в одной из революций не участвовал.
Я — вааще, за мирное небо, пису — пис! Ой, то есть, миру — мир!
надо войти в скрижали!
Мне хватило почти на год. Потом, сотрудники биржи неэффективность устранили технически.
Теперь, другую нашел. Там все не так жирно, но тоже чего-то капает… Тоже, могут «накрыть» в любой момент.
и так можно)
хорош
я про то — выдумывают фсякое, типа умными казаццо чтоп!
У меня на это свое определение и оно простое. Если что-то можно одновременно купить дешевле в одном месте и продать дороже в том же месте или в другом — это и есть неэффективность рынка.
Ну, я особо, на эти придумки — не парюсь. Как у Родена, отсекаю из мрамора все лишнее. Моя торговая система очень проста: «Купи дешево — продай по нормальному».
в чем «неэффективность» тренда?
я понимаю, все какие то странные книшки читают… но, блин, не до такой же степени.
У меня лично такой пример согласно моему сообщению про экономическое равновесие.
Так вот при расхождении нормальной корреляций между трежами и сипой возникает неэффективностьть.
Как ее определить на форекс вообще не въехжаю!)
Корреляция в неэффективности обязательна! В евро баксе она — доллар вырос на фоне то, что евро упал?![]()
Сомнительная такая..![]()
во!!! можно новую науку в трейдинге открывать — «логическая петля финансовых рынков»)
так что 80 это только начало
ага, сама в шоке.
мало ли кто какие термины использует, и пытается это выдать за истину.
Книги пишут, теории выдвигают… от этого ничего не изменится.
Зачем усложнять?
чертовски заразный миф
цитата выше верна по большей части, если включить множественный объём данных, что связан с рынком, но ты подразумиваешь оценку лишь цены, это и назвал мифом
не объём торгов, а различные данные связанные с рынком и активами
на рынке торгуется риск, определить риск можно по перекосу в держателях контрактов, добавив индикатор по перекосу цен, можно выяснить об объёме капитала на поддержание текущей цены, которая будет идти, при намерении капитала максимизировать прибыль за счёт маржи держателей риска, что стоит против риска, до любых уровней, пока держатель риска не начнёт его сокращать
моя позиция по рынку близка этой
smart-lab.ru/blog/762089.php#comment13612305
а так же к трендам, диапазонам и пр.
про индикаторы — вообще молчу. Они никак цену не двигают. А по русски — это индикаторы идут за ценой, а не наоборот.))) Да еще и с запозданием.
Почитайте как формируется цена. Но не из современных авторов, а что-нить прошлого века. )
если нет опыта рынка контрактов(опционов), то и не понять на словах
индикаторы могут показывать дополнительную информацию о перекосах цен, что возникают при росте рисков, их сочетание с другими данными, перекосе в балансе держателей активов, позволяет выявить границы когда начнётся разгружаться риск, что резко изменяет цены
И даже да, именно ими даже не интересовалась.
Слишком заморочено, на мой взгляд, и больше на удачу.
но это моё личное мнение.))
подозреваю, что всё не так сложно, как пытаются представить.)
а, ну да, с умным видом рассуждать об неэффективности!
надо реально смотреть на вещи.
у меня может быть даже 1/2. И что?
Важно правильно стоп поставить, а не гнаться за «цифрами».
а ведь бывает и подряд
ну да, соотношение 60/40 подразумевает 6 сделок в +, 4 сделки в -
шучу....
ну и почему не нужен? написать советника/робота, пусть себе пашет.
я не умею, поэтому исключительно ручками)
наукой много чего не доказано.)))
поэтому надеюсь только на себя и то… с оглядкой, с учетом субъективности человеческого мышления)))
вы можете называть как вам удобно, это сути не меняет))