Опционная рапсодия - движение к гамма-сквиртингу по Si (контракт доллар/рубль)

Есть на смартлабе такой персонаж @bohemian rhapsody .
Он пишет про опционы на фьючерсный контракт Si и считает себя профессионалом, а критиков добавляет в ЧС, комментарии из своих постов удаляет.

Вчера он опубликовал два поста: первый — для новичков:
Опционы с 0 для полных чайников. Часть 1.

но когда градус стал крепчать, он пошёл учить продвинутых:
Опционы для продвинутых и не очень. 7 способов управления проданным недельным стрэддлом на Си.

И вот со вторым постом я хочу разобраться. Начал писать ему там вопросы, а он добавил меня в ЧС под номером 580.
Огромный ЧС — это показатель инфантильности и ранимости эгоцентризма автора (средним по смартлабу можно считать ЧС у Тимофея Мартынова = 40 пользователей).

Но что же там такого в том посте?

Заходим и читаем: автор предлагает нам продавать коллы (50 шт — покрытых фьючерсом и 50 шт непокрытых) на фьючерс Si (контракт на доллар/рубль). Указанную позицию можно открыть на депозите около 500 тыс рублей. Но когда доллар пойдёт в рост, то позиция начнёт минусить, т.к. дельта начнёт уходить в отрицательную зону (гамма-риск). И что предлагает автор? 
Нет, не нейтралить дельту! Он предлагает продать ещё непокрытых коллов!
Ещё 400 шт!
Однако, он умалчивает, что к изначальному депозиту 500к надо довнести ещё 1,6 млн руб  как гарантийное обеспечение такой продажи… А что будет если сишка пойдёт в рост ещё на +1 рубль и ещё, автор не указывает, может он считает что так не бывает, а может, по-умолчанию, он верит в то, что папа даст ещё пять миллионов сыну на пополнение депозита и талантливый сынок сможет ещё продать непокрытых коллов.
Такие непокрытые продажи call-опционов на базовый актив с взрывной волатильностью могут привести к гамма-сквиртингу-сквизу.
Но рапсодии такой термин пока не знаком.

Почему же так выходит?

А дело в том, что у @bohemian rhapsody стартовый депозит более 6 млн рублей и поэтому он без тестирования знаний получил статус КВАКА.