Тестирование фиксированным лотом и money management (MM)

Краткое содержание предыдущих серий

1. Поставленные в первом посте цели были оспорены. Люди почему-то не верят, что для поддержания извилин в чистоте их можно не спиртом протирать, а играть в шахматы или го, сидеть над судоку или кодить на досуге. Считающим, что основная цель — тырить чужие идеи были даны ресурсы с сотнями и тысячами этих самых идей в свободном доступе.
2. Во втором посте практически на спор был создан простейший профитный робот на «мувинге». Зарабатывающие роботы в природе существуют, а лежащие в их основе идеи могут быть весьма примитивны, но достаточно эффективны. Конечно, не обошлось без утверждений, что результаты тестов — это подгонка и переоптимизация, на более длинном периоде мой робот работать не будет.
3. В третьем посте пришлось показать, что если хороший алгоритм мы переместим на другой рынок, в другое время, возьмем более длинный период, то алгоритм по-прежнему останется работающим. Сбербанк на промежутке 10-15 лет показал профит даже с параметрами оптимизации под эфир, несмотря на то, что эта оптимизация производилась на весьма коротком отрезке одного только 2021 г. Обошлось ли тут без критики? Нет, конечно. Оказалось, я неправильно торгую фиксированным лотом и не соблюдаю money management. Продолжу отбрыкиваться...

Я не буду утверждать, что мой способ тестирования правильный и единственно верный. Это определенно не так. Просто попытаюсь объяснить «на пальцах» без матожиданий и шарпов-сортино, почему у меня сложилась такая… Такая что? Наверно, это просто привычка. Вряд ли очень пагубная.

«Мой заработок — 100 тыс.» О чем это говорит? Абсолютные цифры не говорят ни о чем. Если первоначальный депозит был 10 тыс., то заработок 100 тыс. — неимоверно много. Если первоначальный депозит был 100 млн., то заработок 100 тыс. = потеря денег из-за куда большей инфляции.

«Мой заработок — 100% годовых.» О чем это говорит? Да тоже ни о чем. С какими рисками заработаны эти 100%? Условно говоря, эквивалентны торговые системы с доходностью 100% годовых при максимальной ожидаемой просадке 50% и доходностью 40% при максимальной ожидаемой просадке 20%. Регулируя плечо, мы из одной получим другую. Можно ли увеличить доходность такой системы до 200% или 300% годовых? Да легко, только максимальная ожидаемая просадка — полный слив депозита.

Используя соображения выше, я оцениваю только отношение ожидаемой доходности к ожидаемой просадке. Остальное для меня не важно. Сколько там будет годовых в процентах зависит только от того, какую просадку я готов терпеть.

О money management.
Полным-полно источников, где утверждается, что нормальные потери на одну сделку — это 1-3% от депозита. Типа, оно консервативно и безопасно. Не согласен. Это зависит от алгоритма. Нельзя просто закладывать классические 2% потерь из учебников куда попало. В протестированном роботе, когда мы пытаемся оттолкнуться от мувинга и постоянно стопимся около него же только одна сделка из 5-6 является профитной, а серии убыточных сделок могу составлять более 30-40 штук. Ну умножьте эти 2% на 33 или 46...

О торговле фиксированным лотом.
Капитал нужно использовать эффективно, кто ж спорит? Но при тестах по-быстрому хочется не только математически оценить алгоритм, но и визуально. Если торговать «по-правильному» долей от депозита, а не фиксированным лотом, то на линейном графике мы наверняка увидим нечто похожее на экспоненту из-за сложного процента. Сегодня в ленте такой вопрос был. Экспонента на линейном графике, на мой взгляд, воспринимается трудно. Нужен график логарифмический. Если в стандартном тестере его нет, нужно тащить данные куда-то «для посмотреть». Зачем все эти заморочки? Я предпочитаю по-быстрому оценить текущую идею, чтоб скорее перейти к следующей. Это целесообразнее, чем «правильно», но дольше копать идею текущую. Поэтому мой выбор — торговля фиксированным лотом. Если я на линейном графике вижу линейный рост, то всё нормально. Для теста. А для реальной торговли нужно эффективно использовать весь доступный капитал, ага!

Быстрая оценка.
Для оценки торговли придумано множество коэффициентов и показателей. Какой из них круче и правильнее — споры для любителей и богатая почва для заумных кандидатских и докторских.
Мы имеем какие-то потери. Если купили по одной цене и тут же продали по той же цене — у нас потери. Комиссии берут и за открытие сделок, и за закрытие. Часто мы не можем сразу продать по желаемой цене нужный объем, появляются еще и проскальзывания, но о них сейчас не будем. С комиссиями разберемся. Даже в пределах одной биржи они бывают разные. На споте — одно, на фьючерсах — другое. Во фьючерсах eth/usdt не такие, как на фьючерсах eth/busd. Для мейкера и тейкера — разные. Используем плечи — относительные комиссии тоже разные.

Для упрощенной оценки мы должны знать, сколько нам стоит открытие и закрытие сделки по той же цене в %. Допустим, это 0.06%. Попытки взять спред шириной меньше 0.06% бессмысленны по определению, даже без учета каких-то других потерь, даже если у нас абсолютно все сделки прибыльные, а убыточных вообще нет. И вот эту циферку потерь на открытие-закрытие я сравниваю со средним движением робота в %, где учитываются все сделки, как прибыльные, так и убыточные. Торговал-торговал робот, в результате каждое его движение в среднем — это плюс 0.62%. Мне подходит. В несколько раз больше стоимости открытия-закрытия. Проскальзывания тоже сюда влезут.

В общем, я знаю, что тестировать эфир и Сбербанк одинаковым объемом «10», независимо от размера депо, неправильно. Зато удобно )