Тестирование здорового человека vs тестирование курильщика. А как это делаете вы?

Replikant_mih, 
вы на каждую систему отдельный лимит выделяете, независимый от текущего состояния счета (ИТОГО)? Я имею ввиду реальный трейдинг, а не бумажный.

Replikant_mih, 
а вот интересно, какая в среднем общая текущая загрузка систем в последние месяцы?

Павел Ку, 
мой плач то совсем не о том, какой именно системой пользоваться, вы же понимаете, что «правильного» ответа нет :(
Точнее он есть, но для каждого, в его собственной парадигме, свой.
Мой плач о том, что, условно говоря, в своем «правильном» моделировании, я получу те самые не более 200%  в ЛК Брокера, которые в условном Comone, выглядели бы, как > 2000%  :)

krolix, 
мне, честно говоря, хочется рубли зарабатывать, а не проценты. Поэтому и считаю в лотах и деньгах, а не процентах. А что касается Si по 30, а что, у вас есть выбор торговать его по 30 или по другой цене?
У вас есть велс-лаб, в котором вы тестируете портфель, а у меня только эксель, в котором технически невозможно оперировать реинвестом. К сожалению, а может и к счастью :)

krolix, 

Вот сегодня прилетело +800 тыр

Круто!
По реинвесту на реальном счету у меня проще. Я быстрее пишу новые системы, чем зарабатываю. То есть веса старых практически не увеличиваю :)

Павел Ку, 
и да, я рекапитализирую капитал, но одновременно во все системы, и чем быстрее они ин-аут, тем быстрее рекапитализируются, поэтому я сторонник быстрых, а на Шадрин-стайл.

UN_Alex, 
кажется я вас знаю :)

тестируя на 1 лоте ты «замыливаешь» процентную просадку

Я всегда измеряю просадку «в деньгах», хотя могу и в процентах, если выставить изначально огромный стартовый капитал по отношению к итоговой прибыли системы. Будет в итоге пара лишних нулей впереди просадки, но это же легко лечится в екселе, верно?

 Ну и реинвест это единственно верное, для тестирования и сборки портфеля.

А вот с этим категорически не согласен. Одиночную систему протестировать с реинвестом легко (см. выше). А как это сделать с портфелем ума не приложу.

UN_Alex,

знаешь, знаешь, Сережа забанил в чатике же 

Ничего себе! @Sergey Pavlov, правда что-ли?

Поясни, в чем проблема?

Поясняю:
Вот у меня, допустим три системы. A,B и C. И 1 млн денег, который я распределил между системами. Через месяц у меня 1.5 млн денег. При этом система A заработала 600 тыс, система B заработала 0, а система C слила 100 тыс. Как делить эти 1.5 млн? В моей парадигме я буду делить снова руками на основании итогового теста всех систем по уровню текущего капитала, в итоге ВСЕ получат больше денег, но система A чуть больше среднего, а система C чуть меньше среднего. А как будет у тебя?

ves2010, 
да, может быть, надо разбираться более подробно со сделками. Я на эти параметры не обращаю внимание, когда в тестируемую систему запихнуто больше, чем одна логика и больше, чем один инструмент. А здесь 36 инструментов и пара логик.

ves2010, 
это акции фондовой секции ММВБ, какие уж там валюты.

UN_Alex, 
да мы с тобой долго спорили на эту тему, но каждый ведь остался при своем. 
Я не понимаю как складывать в портфель системы с реинвестом, ведь малейшее изменение доли любой системы вызывает изменение итоговой суммы, откуда по идее должны «плыть» все остальные параметры.

от сложения просадок «защищает» только «раскорреляция» между системами,

Я вот послушал и почитал Ильинского и как-то более скептически стал относится к корреляциям. Хотя другого метода в общем то наверное и нет.

CloseToAlgoTrading, 
а чего не так то с эквитями? Эта конкретно еще не работает, делаю на перспективу для фондового рынка. Пока торгую только на срочном рынке. Там да, торгует в том числе и такая же система, но с меньшим количеством инструментов, зато и с меньшими затратами на комиссии брокеру/бирже. Выглядит вот так:

CloseToAlgoTrading, 
так там 36 инструментов и две логики, то есть по факту это как бы и не одна система, а портфель, за счет этого и получается сглаживание. Отдельные эквити были бы существенно менее красивыми.

ves2010, 

там 1.5 года боковика из 5ти лет

Конечно, ведь там практически все только в лонг. Если рынок не растет, то и система не зарабатывает, чудес нет. 
В целом, даже весь мой зоопарк с разнообразными системами на срочке существенно хуже среднего отрабатывает 17-ый год, да и 19-ый тоже, но не так критично.

Михаил Табаков, в процентах от чего? Чем это лучше миллиона? Как распределять деньги внутри системы и снаружи? Как её потом сравнивать с другими и как ставить на реальный счёт, на котором не проценты, а рубли?

yurikon, 
вот сразу видно здорового человека, а не какого-то там курильщика! :)

Если с реинвестом, то % от капитала текущего всего портфеля, а не накопленного самой стратегией ( МТ так умеет делать?).

MT5 никак не умеет. Он не умеет тестить портфели. Можно запихнуть все в одну стратегию (как я сделал здесь для фонды), но это имеет также свои недостатки, причем очень существенные.

Ну и сравнение с бенчмарком всегда подразумевает реинвест стратегии, так как бай енд холд реинвестит.

Вот та самая мысль, которая заставила меня написать этот пост. Значит мне необходимо научится как-то управлять портфелем в екселе с учетом реинвеста. Прямо скажем задача нетривиальная :)

В реальной торговле я все это делаю руками. Теоретически я могу навесить управление капиталом в каждую из стратегий, причем, как основанную на ведении собственного баланса стратегии, так и на основе общего баланса счета. Но делать этого не хочу и не буду, в первую очередь потому, что получиться много программирования и мало здравого смысла. А уже следствием из этого будут действия «Я все закодил 5 лет назад, у меня все хорошо, я ничего не трогаю», как у некоторых наших коллег по чату (не буду показывать пальцами) или у некоторых инстуционалов (покажу пальцем).