05 октября 2021, 00:21
Тестирование здорового человека vs тестирование курильщика. А как это делаете вы?
Оооом
Сергей, это не падаем, это волатильность рынка. Если купили, то ставте тейкпрофит на 37 р и ложитесь спать :)
Жаль нет свободных денег. По таким ценам ГП больше не будет…
Dmitry1147, Ну и норм, выкупят по средней за 6 месяцев, это больше 380 руб за акцию.
2:48
homaka, торговец мурзилок на 30 хочешь или на 50?
разве это много 141 рубль (~10%) на акцию за 2 года? Можно сказать смешная доходность в текущих условиях)
URL
Название: РоснефтьТикер: ROSNПериод: 1кв 2024Дивиденд, руб: 0,00011111Див.Дох.: 0,0%СД: Купить До: 07.08.2024Дата закрытия реестра: 08.08.2024Выплата До: 22.08.2024Цена акции: 565,85
Нигде нет...
Metzger, хорошая шутка
Ну ВОТ И УГОЛОВКА ПОШЛА
Prostak, да, верно, а по юаню (я про него только писал) все без изменений и как средневзвешенный по бирже с 10:00 до 15:30 мск
Пора бы дивы получить...
вы на каждую систему отдельный лимит выделяете, независимый от текущего состояния счета (ИТОГО)? Я имею ввиду реальный трейдинг, а не бумажный.
а вот интересно, какая в среднем общая текущая загрузка систем в последние месяцы?
Дмитрий Овчинников, Да хз, не замерял)). Если долго ниже 50% будет загрузка капитала — буду подкручивать что-то, недозагрузка капитала — плохо. В норме выше 75% подниматься даю только если сильные сигналы пошли. Ну и ещё у меня есть достаточно ёмкие относительно моего капитала стратегии, которым надо в стакане стоять-ждать, вот они на недозагруженный капитал стоят))).
Но пока в этой схеме у меня ещё очень много ручноты).
Методом «на 1 лот» нужно пользоваться для краткосрочных торговых роботов, которые ограничены ликвидностью и не всегда в рынке
Методом «с капитализацией» нужно пользоваться для долгосрочных портфельных систем
Почему так?
Портфельным системам нужна капитализация, и нужно оценивать годовую(!) доходность. Куда вы денете капитал после того как заработаете? Конечно рекапитализируете.
А быстрым системам нужна прибыль на контракт или сделку, т.к. они кэш-машинки, которые позволяют жить и пополнять портфель.
Если было бы можно выбрать только один метод, я бы выбрал первый, потому что во втором слишком завышается влияение последних данных при оптимизации: капитал справа больше, и просадка на тот же % означает значительно большую просадку в абсолюте
мой плач то совсем не о том, какой именно системой пользоваться, вы же понимаете, что «правильного» ответа нет :(
Точнее он есть, но для каждого, в его собственной парадигме, свой.
Мой плач о том, что, условно говоря, в своем «правильном» моделировании, я получу те самые не более 200% в ЛК Брокера, которые в условном Comone, выглядели бы, как > 2000% :)
Согласен в Павлом, что количество пунктов на контракт может быть полезно только для быстрых систем. И для спредовых вроде парного трейдинга. Для остального не очень понимаю, как это готовить. Портфель стратегий велс-лаб имхо корректно тестирует при аллокации систем по принципу «х% от эквити». Но тут кому как удобнее, конечно.
Визуально эквити с 1 контрактом смотрится читабельнее, но если переходить к цифрам, то это не существенно.
мне, честно говоря, хочется рубли зарабатывать, а не проценты. Поэтому и считаю в лотах и деньгах, а не процентах. А что касается Si по 30, а что, у вас есть выбор торговать его по 30 или по другой цене?
У вас есть велс-лаб, в котором вы тестируете портфель, а у меня только эксель, в котором технически невозможно оперировать реинвестом. К сожалению, а может и к счастью :)
Не знаю, я изначально строил систему с возможностью масштабирования в 10+ раз, так что к рублям не цеплялся. Только с точки зрения ёмкости стратегий (например, реинвест в ТС с фьючами роснефти-гмкн тормозить при их доле 5-10М, с фьючами сбера при доле в 20-30М, т.к. будет проскальзывать очень сильно даже при текущей в меру распределенной технике набора позы). Процентное мышление полезно при повышении сайза. Вот сегодня прилетело +800 тыр, в начале 2020ого я бы был доволен такому полугодовому доходу. Но в процентах ситуация особо не изменилась, это помогает оставаться башке на месте при реинвесте и выходе из зоны комфорта.
По реинвесту на реальном счету у меня проще. Я быстрее пишу новые системы, чем зарабатываю. То есть веса старых практически не увеличиваю :)
и да, я рекапитализирую капитал, но одновременно во все системы, и чем быстрее они ин-аут, тем быстрее рекапитализируются, поэтому я сторонник быстрых, а на Шадрин-стайл.
максималное время удержание позиции 9167 часов
у метатрейдера есть баг… пока сделка не закрыта она не участвуюет в расчетах...
да, может быть, надо разбираться более подробно со сделками. Я на эти параметры не обращаю внимание, когда в тестируемую систему запихнуто больше, чем одна логика и больше, чем один инструмент. А здесь 36 инструментов и пара логик.
ха наверняка ты смешал в кучу активы в разных валютах
это акции фондовой секции ММВБ, какие уж там валюты.
а чего не так то с эквитями? Эта конкретно еще не работает, делаю на перспективу для фондового рынка. Пока торгую только на срочном рынке. Там да, торгует в том числе и такая же система, но с меньшим количеством инструментов, зато и с меньшими затратами на комиссии брокеру/бирже. Выглядит вот так:
Дмитрий Овчинников, да просто прямая уж больно… Я не утверждаю, что где то подвох, меня просто это удивляет, так как мои системы част либо слишком сильно корелируют с рынком (в той или иной его фазе), а значит имеют не ровную кривую, либо же быстро ломаются %).
зы. что касается вашего вопроса, я кстати тоже предпочитаю один лот для тестов, «безразмерный», что бы понять процентное соотношение, и хз правильно это или нет :).
так там 36 инструментов и две логики, то есть по факту это как бы и не одна система, а портфель, за счет этого и получается сглаживание. Отдельные эквити были бы существенно менее красивыми.
В целом, даже весь мой зоопарк с разнообразными системами на срочке существенно хуже среднего отрабатывает 17-ый год, да и 19-ый тоже, но не так критично.
Для длинных интервалов и огромных профитов возможен гибридный подход: использовать геометрический рост, но плечо зажать в несколько раз.
Подобрать такой делитель сайза, чтобы на тестируемом интервале профит был в пределах 30-50%, чтобы выпячивание последних сделок было умеренным. Просадку надо потом домножать на этот делитель, чтобы понять, как оно будет в реале.
@Дмитрий Овчинников , так проблемы никакой нет, есть особенности каждого подхода и их надо понимать.
Когда тестишь 1 лотом, уже управляешь сайзом — занижаешь сайз на падениях и увеличиваешь на росте. На фиксированной сумме хорошо смотреть результат на всей истории — все линейно. И годовые считаются простым делением на кол-во лет, а не корень n-й степени как при реинвесте. Опять же на фикс сумме легко сравнивается средняя сделка и комисс в %%, а на одном лоте удобно смотреть проскольз в пунктах.
Если ты тестишь портфель, то тут уже только фикс сумма, так как размер лотов разный. Если с реинвестом, то % от капитала текущего всего портфеля, а не накопленного самой стратегией ( МТ так умеет делать?).
Ну и сравнение с бенчмарком всегда подразумевает реинвест стратегии, так как бай енд холд реинвестит.
На мой вкус фикс сумма позволяет оценить качество самого алгоритма. После этого ты объединяешь все в портфель и навешиваешь управление капиталом, чтобы вписать в нужный риск-профиль.
вот сразу видно здорового человека, а не какого-то там курильщика! :)
MT5 никак не умеет. Он не умеет тестить портфели. Можно запихнуть все в одну стратегию (как я сделал здесь для фонды), но это имеет также свои недостатки, причем очень существенные.
Вот та самая мысль, которая заставила меня написать этот пост. Значит мне необходимо научится как-то управлять портфелем в екселе с учетом реинвеста. Прямо скажем задача нетривиальная :)
В реальной торговле я все это делаю руками. Теоретически я могу навесить управление капиталом в каждую из стратегий, причем, как основанную на ведении собственного баланса стратегии, так и на основе общего баланса счета. Но делать этого не хочу и не буду, в первую очередь потому, что получиться много программирования и мало здравого смысла. А уже следствием из этого будут действия «Я все закодил 5 лет назад, у меня все хорошо, я ничего не трогаю», как у некоторых наших коллег по чату (не буду показывать пальцами) или у некоторых инстуционалов (покажу пальцем).