Наука в трейдинге часть 3
Многие слышали что торгуй 1 к 3 или 1 к 5 и ты всегда будешь в плюсе.
Давайте проверим если реально преимущество.
Торгуя 1 к 1 вероятность 50 на 50 %, торгуя 1 к 3 вероятность уже ниже у 3, соответственно частота срабатывание у 1 больше чем у 3, тем самым вероятность стремится к 50 на 50%.
Вывод — при увеличение соотношения, уменьшается вероятность, что выравнивает соотношение 50 на 50%.
Торговля 1 к 3 или 1 к 5 итд не дает ни какого преимущества на рынке, результаты выбивающиеся из диапазона случайны в моменте времени и со временем вернутся к 50 на 50%.
пс. проверка на случайных числах ошибочна, так как в реале невозможно торговать с соотношением 1 к 1 и иметь преимущество.
647
Читайте на SMART-LAB:
Нефтяной рынок получил новый источник нестабильности
Европейские валюты во вторник оказались под давлением сразу с нескольких сторон: фондовые рынки снижаются, доллар укрепляется, а инвесторы...
Про нашу нейросеть ByteDog написали в Forbes
В середине апреля мы рассказали , что с нуля создали собственную нейросеть для поиска вредоносов, которая читает файлы как текст. Мы сделали ее...
В Accent разработали сервис для оценки влияния недвижимости на портфель инвестора
Группа Accent запустила интерактивный инструмент для анализа инвестиционного портфеля. Сервис, доступный на сайте компании, позволяет оценить,...
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?
«проверка на случайных числах ошибочна, так как в реале невозможно торговать с соотношением 1 к 1 и иметь преимущество.»
у меня выход 1к1 — альтернатива БУ (половиной объема)… ессно по нему веду статистику тоже отдельно — с таким соотношением уйти в минус невозможно, а заработать вполне, пусть и немного