Блог им. vostorgnv

Облигации и зависимости Ruonia - ставки ЦБ Russia - 10-Year Bond Yield на примере ОФЗ-26234

    • 17 августа 2021, 00:38
    • |
    • tim tim
  • Еще
Постигаю влияние ставки ЦБ на цены по облигациям.
За пример для сравнения берем ОФЗ-ПД 26234.
За расчет взяты данные с 13.08.2021 по 09.01.2019.

Данные:
  — Данные по Russia 10-Year Bond Yield
  — Ставка ЦБ
  — Данные ОФЗ-ПД 26234 по выгрузке из Quik. Годовая доходность рассчитана к сроку погашения, с учетом налогов по купонам 13%.
По вычислению финальной доходности на 13.08.2021 у меня получилась 6,33%, Quik (биржа) выдает 6,86, в целом точность тут не важна, т.к формула одна на всем периоде, зависимости должны быть видны и так.

Что мне непонятно, почему рассогласованность с Июля 2021? разнонаправленные движения Ставки и ОФЗ?
Подскажите начинающему

Облигации и зависимости Ruonia - ставки ЦБ Russia - 10-Year Bond Yield на примере ОФЗ-26234





Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
450

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY: быки штурмуют высоты. Медведи зовут на помощь японский Центробанк?
Валютная пара USD/JPY уверенно продвигается на север и сейчас вплотную приблизилась к пробитому ранее недельному восходящему тренду, от которого...
Фото
Новые налоги и дефицит бюджета: что будут делать трейдеры
Новые параметры бюджета уже вызвали бурную реакцию российского рынка. Мы расспросили трейдеров Пульса о том, какие последствия они видят для...
Займер расширит транзакционный и B2B-бизнес
В рамках Дня инвестора Займер представил приоритеты развития Группы на ближайший год. Делимся ключевыми планами по каждому направлению ⬇️ 📌...
Фото
Часть 4. Худший сектор за 10 лет: Почему рост бизнеса не привел к росту доходов акционеров?
Продолжаю серию заметок на тему: «Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно „впитать“ инфляцию за 10 лет?» Напомню, что инфляция за 10 лет...

теги блога tim tim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн