Блог им. vostorgnv

Облигации и зависимости Ruonia - ставки ЦБ Russia - 10-Year Bond Yield на примере ОФЗ-26234

    • 17 августа 2021, 00:38
    • |
    • tim tim
  • Еще
Постигаю влияние ставки ЦБ на цены по облигациям.
За пример для сравнения берем ОФЗ-ПД 26234.
За расчет взяты данные с 13.08.2021 по 09.01.2019.

Данные:
  — Данные по Russia 10-Year Bond Yield
  — Ставка ЦБ
  — Данные ОФЗ-ПД 26234 по выгрузке из Quik. Годовая доходность рассчитана к сроку погашения, с учетом налогов по купонам 13%.
По вычислению финальной доходности на 13.08.2021 у меня получилась 6,33%, Quik (биржа) выдает 6,86, в целом точность тут не важна, т.к формула одна на всем периоде, зависимости должны быть видны и так.

Что мне непонятно, почему рассогласованность с Июля 2021? разнонаправленные движения Ставки и ОФЗ?
Подскажите начинающему

Облигации и зависимости Ruonia - ставки ЦБ Russia - 10-Year Bond Yield на примере ОФЗ-26234





419

Читайте на SMART-LAB:
Фото
I квартал 2026 года — рост выручки х4 до 13,3 млрд руб.
Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за первый квартал 2026 года. 📊 Ключевые показатели за январь–март...
Фото
Почему рост дохода ≠ рост благосостояния?
Всем Привет, на связи Сергей Алексеев. Основатель Лайв Инвестинг Групп/Live Investing Group, ЛИСА/LISA, Скуллайв/School Live, Проплайв/Prop Live и...
Займер возглавил рейтинг Сравни в двух номинациях
Финансовый маркетплейс Сравни представил рейтинг лучших компаний в финансовой сфере — банков, МФО, страховых компаний, брокеров — на основе их...
Фото
Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой
Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я...

теги блога tim tim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн