Блог им. vostorgnv

Облигации и зависимости Ruonia - ставки ЦБ Russia - 10-Year Bond Yield на примере ОФЗ-26234

    • 17 августа 2021, 00:38
    • |
    • tim tim
  • Еще
Постигаю влияние ставки ЦБ на цены по облигациям.
За пример для сравнения берем ОФЗ-ПД 26234.
За расчет взяты данные с 13.08.2021 по 09.01.2019.

Данные:
  — Данные по Russia 10-Year Bond Yield
  — Ставка ЦБ
  — Данные ОФЗ-ПД 26234 по выгрузке из Quik. Годовая доходность рассчитана к сроку погашения, с учетом налогов по купонам 13%.
По вычислению финальной доходности на 13.08.2021 у меня получилась 6,33%, Quik (биржа) выдает 6,86, в целом точность тут не важна, т.к формула одна на всем периоде, зависимости должны быть видны и так.

Что мне непонятно, почему рассогласованность с Июля 2021? разнонаправленные движения Ставки и ОФЗ?
Подскажите начинающему

Облигации и зависимости Ruonia - ставки ЦБ Russia - 10-Year Bond Yield на примере ОФЗ-26234





413

Читайте на SMART-LAB:
Фото
💰 Денежный рынок: результаты первых сделок с новым сервисом
Объем дебютных сделок репо с промежуточными выплатами составил 500 млн рублей . Сервис промежуточной выплаты процентов при заключении адресных...
Фото
Впервые в России: командная битва трейдеров!
В день объявления ставки ЦБ, когда рынок особенно волатилен, стартуют лайв-торги! Не пропустите возможность увидеть, как опытные...
Фото
Вводим новые объекты в эксплуатацию
Друзья, привет! Пока вы ожидаете решение ЦБ по ключевой ставке – предлагаем скоротать время с нашей рубрикой #СамолетСтроит, где мы рассказываем...

теги блога tim tim

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн