Опционная зарплата.

«Продавцы опционов клюют как курочки, а срут как слоны». Вопрос времени, когда лебедь прилетит.  

Были ли вы когда нибудь в деревне федоровское?

Все имхо. 

По опционам ценообразование весьма эффективное. Знаете почему опционы стоят столько, сколько они стоят? Например, сколько стоят недельные путы на акции у денег? Это очень просто. Берете недельный таймфрейм цены акции, считаете сумму всех отрицательных приращений за последний год. Делите полученное на 52--и о чудо, получите цену, весьма близкую к цене в опционном стакане. То есть сумма всех полученных премий примерно равна сумме всех убытков по лонговым позициям в акциях, полученных при поставке. Так получается не просто так, это из-за того, что рынок весьма эффективен (то есть там не дураки торгуют).

Более того, в ценах опционов учитывается инвестиционный рост рынка. Это означает, что купив, скажем, SPY, вы получите инвестиционный доход. А вот продавая путы на него и потом продавая коллы после поставки по путам--вы не получите дохода. Это потому, что коллы дешево стоят, улыбка у этих опционов перекошена в ухмылку--что опять же потому, что там торгуют не дураки, люди то в курсе что фондовые индексы на большом времени растут.  

Поэтому фразы типа «1. Диверсификация.
2. Наличие фондирования на случай попадания в деньги.
3. Продажа опционов только на те акции, которые я бы не против увидеть с своем портфеле.»
денег вам не принесут. Если хотите иметь какие-то акции в портфеле, то проще и выгоднее просто их купить, а не продавать путы дожидаясь, пока по этим путам будет поставка. Будет поставка, обязательно будет--это только вопрос времени. И по коллам, которые вы планируете продавать когда будут позиции по акциям--тоже поставка будет. И по итогам всего этого финрез будет ноль плюс некая случайная величина с нулевым средним минус комиссии.