Блог им. Graphanton

МЕТОДИКА расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» на МОСБИРЖЕ

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).

Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
580
7 комментариев
+1
По умолчанию для всех базовых активов используется модель Блэка. Переход на модель Башелье осуществляется в случае высокой вероятности отрицательных цен на фьючерсы.

тут
avatar
kachanov
+1
Хотя в памяти отложилось, что только при отрицательных ценах 
avatar
kachanov
+1
в клиринге ставится птица, если происходит переход на Башелье… Пока всего по нефти и газу заложено… Но в обеих моделях в основе расчета теорцены лежат НАШИ!!! (или маркетоса) ордера…
avatar
Активный Инвестор
Т.е., если цена фьючерса уходит в отрицательные значения, используется модель Башелье, иначе используется модель Блэка?
avatar
Graphanton
Graphanton, да
avatar
Активный Инвестор
И кстати… на сайте МОСБИРЖИ это где-то расписано?
avatar
Graphanton
+1
Graphanton, есть на сайте… но надо искать… даже есть инфа про отрицательные страйки
avatar
Активный Инвестор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 15 мая 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:34
СД Займера рекомендует направить на дивиденды 100% чистой прибыли I квартала
Объявляем финансовые результаты I квартала 2026 года по стандартам МСФО и рекомендацию Совета директоров по дивидендам. 🟢 Чистая прибыль Группы...
Фото
Займер
09:01
Фото
Представляем Годовой отчёт за 2025 год!
Внутри — операционные и финансовые результаты, сведения об устойчивом развитии, наша бизнес-модель, стратегические цели, драйверы роста и...
Фото
ДОМ.РФ
09:12
Фото
Россети Центр. Новая инвестпрограмма - капекс “вверх”, а дивиденды “вниз”
13.05.2026г. Минэнерго РФ на сайте опубликовали новую инвестиционную программы (ИПР) до 2031г. (публикуют здесь ) и что же там интересного:
Фото
Валентин Погорелый
14 мая 2026, 11:24

полезные записи за 24 часа

★22 28 Прощай, Excel! Как я пересел на Python и собрал свой инвестиционный терминал
★9 0 Как не обнулиться на бетоне. Секреты Виктора Зубика
★6 3 Система - что они натворили?
★5 7 Смерть старого ритейла: пустые залы Watsons, крах юнит-экономики и земельный картель Ли Кашина
★4 2 💰 Моя обновленная стратегия инвестирования для получения пассивного дохода. Как инвестирую в 2026 году
★4 8 ИНН прилипнет ко всем переводам уже через пару месяцев. Что это значит для вас?
★4 2 Аукционы Минфина — возможность приобретать длинные выпуски с доходностью выше ключа продолжается. Аукционы РЕПО шокируют.
★3 21 Вот и подошла к концу моя эпоха общения с криптой
★3 13 Появился убийца NVIDIA 😱
★3 17 Тарифы ЖКХ до 2030 года будут расти в два-три раза быстрее инфляции.
+104 21 Вот и подошла к концу моя эпоха общения с криптой
+96 7 Смерть старого ритейла: пустые залы Watsons, крах юнит-экономики и земельный картель Ли Кашина
+79 12 Про Магнит, Х5 и вообще про жизнь...
+77 27 Метод Геллы. Работаем технику (GBP/USD)
+75 69 Индекс МБ сегодня
+73 13 Ситуация на текущий момент
+69 12 Выкупы и дивидендный сезон🔥Акции и инвестиции
+69 7 Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.
+64 2 Аукционы Минфина — возможность приобретать длинные выпуски с доходностью выше ключа продолжается. Аукционы РЕПО шокируют.
+63 3 Система - что они натворили?

самые обсуждаемые сегодня

6к Печаль
4к Шо такое гос пенсия?!
3к Конспект - как проверять торговые системы
2к Увеличил позицию до 181%. Риск или возможность?
1к Рассекречены архивы предсказаний бабы Ванги про ММВБ
1к 🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1к Новые заводы России: научное оборудование, лесная техника, авиашины. Май 2026, 6-я часть
1к Мировой ТОП-10*Лучших CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков России
1к Мне вот интересно, кто там прогнозирует рост биржи.

теги блога Graphanton

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн