Блог им. Graphanton

МЕТОДИКА расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» на МОСБИРЖЕ

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).

Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?
573
7 комментариев
+1
По умолчанию для всех базовых активов используется модель Блэка. Переход на модель Башелье осуществляется в случае высокой вероятности отрицательных цен на фьючерсы.

тут
avatar
kachanov
+1
Хотя в памяти отложилось, что только при отрицательных ценах 
avatar
kachanov
+1
в клиринге ставится птица, если происходит переход на Башелье… Пока всего по нефти и газу заложено… Но в обеих моделях в основе расчета теорцены лежат НАШИ!!! (или маркетоса) ордера…
avatar
Активный Инвестор
Т.е., если цена фьючерса уходит в отрицательные значения, используется модель Башелье, иначе используется модель Блэка?
avatar
Graphanton
Graphanton, да
avatar
Активный Инвестор
И кстати… на сайте МОСБИРЖИ это где-то расписано?
avatar
Graphanton
+1
Graphanton, есть на сайте… но надо искать… даже есть инфа про отрицательные страйки
avatar
Активный Инвестор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📈 Почему важно инвестировать в компании с понятной логикой роста
Инвестору важно не просто видеть рост цифр, а понимать, откуда он берётся. Когда динамика объяснима, к ней проще относиться спокойно — без...
Фото
MGKL
16 января 2026, 10:00
Фото
Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже
На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76...
Фото
Nornickel
16 января 2026, 10:24
Фото
Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных...
Фото
БКС Мир Инвестиций
16 января 2026, 13:00
Фото
Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный...
Фото
Тимофей Мартынов
16:36

полезные записи за 24 часа

★15 27 ‼️Зеленский согласился отдать территории. Дания хочет f-16 обратно. Обзор рынка акций.
★13 115 Записывал расходы 10 лет: какая получилась инфляция?
★8 10 ФАНДИНГvs КОНТАНГО - итоги 2025 года
★7 12 ❗️ Вклады! Ловкость рук и никакого мошенничества. Как правильно считать доходность и какие ловушки 🧀🪤🐀ждут серийных вкладчиков❓
★7 54 Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
★6 36 Кировск — Большой Вудъявр. Отдохнул, получил эмоции и сколько потратил на это.
★4 12 The Thinking Game - редкий документальный фильм про настоящий ИИ
★3 36 Итоги противостояния Гренландии и США
★3 2 Какие компании заплатят самые большие дивиденды в 2026 году?
★3 20 Три миллиона. Три года. Три портфеля.
+147 36 Кировск — Большой Вудъявр. Отдохнул, получил эмоции и сколько потратил на это.
+118 115 Записывал расходы 10 лет: какая получилась инфляция?
+112 54 Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
+102 36 Итоги противостояния Гренландии и США
+71 76 ⚡Караганов дал интервью Такеру Карлсону, жёстко народ, ядерка в течении 1-2 лет
+67 12 ❗️ Вклады! Ловкость рук и никакого мошенничества. Как правильно считать доходность и какие ловушки 🧀🪤🐀ждут серийных вкладчиков❓
+65 16 ИИС на 1 миллион из облигаций на 3 года. Итоги второго года.
+60 89 Законная приватизация Гренландии
+60 12 The Thinking Game - редкий документальный фильм про настоящий ИИ
+58 30 Уганда - интернет отключён, а список то "белый" ...

самые обсуждаемые сегодня

40к Газовый разворот в Европе.
33к Чем умнее тема, тем меньше людей готовы ее обсуждать
16к С днем рождения Василий Олейник 🔥
10к Новатэк и в общем про ГАЗ!
9к Пошлины США на Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию
6к Золото и серебро слишком дорогие?
6к Скальперы - камикадзе - вот же профессия!
4к Памятка про Норникель...
5к напоминалка?!
3к Делаем это в начале года и кратно улучшаем финансовые результаты

теги блога Graphanton

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн