Блог им. FBond

Простая система на основе индикатора MACD для корзины акций. Один год.

    • 03 апреля 2021, 10:02
    • |
    • FBond
  • Еще

Статья для тех, кто ищет (разрабатывает) свою торговую систему, думаю, что мой опыт будет полезен.

Делюсь результатами торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD, за 12 месяцев торговли, начиная с апреля 2020 г.

Вот основные правила торговой системы (за год были корректировки):

Торгую только российские акции. Сейчас «на листе» 64 шт. по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории. Также, я исключил слишком дорогие акции для равномерного распределения риска на эмитент.

Таймфрейм – недельный.

Индикатор MACD — со стандартными настройками (12 26 close 9). Оптимизация сознательно не проводится.

Открытие и закрытие позиций – только в понедельник по сигналу индикатора на закрытой свече.

Открытие позиции – при появлении зеленого столбца гистограммы.

Закрытие позиции – при появлении красного столбца гистограммы.

Чем больше эмитентов в портфеле — тем лучше. Желательно чтобы их доли были в равных долях.

Позиции – только buy, без плеч. При некоторых условиях допускается использование плеча.

Новости, аналитика, отсечки дивидендов не учитываются, за исключением явных банкротств и чрезвычайных событий.

Дивиденды рассматриваются как приятный бонус, компенсация комиссий и т.п.

Если нет сигналов на покупку акций — покупаю короткие облигации (ОФЗ) и субфедеральные.

Запасной вариант при обвале всех акций – временный переход в короткие облигации (ОФЗ) и субфедеральные.

При некоторых условиях допускается переход в short по акциям.

 

Вот результаты за прошедшие 12 месяцев (позиции только buy, без плеча):

Месяц:

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

Среднемесячная доходность %

0,6

0,9

1,2

6,7

2,3

4,4

-1,7

6,8

4,9

-1,8

1,8

4,7

Кол-во эмитентов акций на конец месяца

10

18

23

25

25

21

19

29

28

50

42

32

Доля облигаций, денег в портфеле %

22

0

0

0

0

0

9,7

0

0

0

14,4

30

Таким образом, достаточная простая система может приносить прибыль, не требуя больших затрат времени и внимания. Просадки и психологические нагрузки минимальны. Система позволяет в любой момент выйти из рынка практически без потерь средств.

Всем успехов в торговле!

  • обсудить на форуме:
  • MACD
  • Ключевые слова:
  • MACD
★6
13 комментариев

прошлый год был вроде сильно трендовым

тест за прошлые периоды не делали?

avatar
Тест делаю реальной торговлей. Система достаточно гибкая, имеет большой потенциал. За тестовый период 12 месяцев IMOEX вырос на 39,5% с просадкой в августе-ноябре на 13,5%. У моей ТС просадка была несущественной, т.е. в ТС заложена адаптация к любому сценарию. Правила я несколько корректировал в ходе теста и в дальнейшем буду. 
К сожалению, в период падения IMOEX на 35,4% в январе-марте я еще не использовал эту ТС, был бы ценный опыт. Но, наверняка, все еще будет…
avatar

Позиции – ТОЛЬКО buy, без плеч.
При некоторых условиях допускается использование плеча.

При некоторых условиях допускается переход в short по акциям.

 Ну чО, всё логично, чисто по-русски — НИЧЕГО низзя, но если очень хочется — то можно! 
avatar
О'Грин, плечо для покупок буду использовать при некоторых условиях, известных мне заранее, а не когда захочется. 
Переход в short допускаю в случае достаточно длительного падения рынков.
Критерии для такого решения мне тоже понятны.

avatar
Энто вы только в понедельник в первой половине дня оперируете? На всех эмитентах выбранных? И на каких торгуете? Есть шлак в портфеле? 
А как торгуете такие ситуации? Показано  красными стрелками


avatar
daniel27t, видимо учитываются сигналы только при MACD>0
avatar
Ни чего не понял, а картинки трудно показать?
Итак, на растущем рынке система, в которой использовался «только buy», показала прибыль. Теперь:

а) Вычитаем из доходности системы налог 13%;
б) Полученный результат сравниваем  не с IMOEX, а с индексом полной доходности MOEX Russia Total Return;
г) Видим, что стратегия «купил и держи» предпочтительней системы на MACD за счёт экономии на налогах и комиссиях, более высокой дивдоходности, которая для Вас лишь «приятный бонус». А также своей простоты (робастности).
Эдуард Ганиев, сделки совершаю только по понедельникам (либо в первый раб. день недели) с 10 утра в течение 10-20 минут. Сейчас у меня «на листе» для еженедельного анализа:
NMTP
NKNCP
NKNC
ENRU
BANEP
BANE
LSNGP
MVID
MTSS
TGKA
RSTIP
RSTI
NLMK
PHOR
UPRO
MAGN
CHMF
DSKY
SIBN
SBERP
SBER
LKOH
OGKB
AKRN
GAZP
MGNT
INGR
RTKMP
RTKM
MSNG
LSRG
GCHE
MOEX
TRMK
MRKU
HYDR
FEES
ROSN
PIKK
IRAO
BELU
ALRS
TORSP
NVTK
MRKZ
SNGSP
SNGS
TATNP
TATN
 NKHP
VTBR
RASP
AQUA
MSRS
MRKV
MRKC
AFKS
CHEP
MRKP
RUAL
MRKS
AFLT
BSPB
CBOM
Сделки совершаются по поступлению сигналов ТС.
На сегодня открыто 32 сделки на покупку. Завтра докуплю еще один эмитент, на закрытие сделок сигналов нет.
avatar
daniel27t, торгую акции РФ, но в подобной ситуации я покупаю. Абсолютно все сделки и не должны быть прибыльными. Посмотрите более широкий горизонт и другие акции. Одна акция из корзины погоды не сделает.
avatar
Василий Федорович, прикладываю поясняющую картинку со входами и выходом. Сделки выполняются на открытии следующей свечи после сигнальной.



avatar
 Дмитрий Крупин, я как раз и начал с «купи и держи»:
smart-lab.ru/blog/549559.php
Причины почему отказался я привел здесь:
smart-lab.ru/blog/649345.php
Какая система предпочтительней пусть каждый решает сам для себя.
Нынешнюю ТС я подобрал для своего психотипа и никому не навязываю.
Делюсь результатами реальной торговли с целью обмена опытом.
Всем благодарен кто тоже делится.
Важным преимуществом описанной системы считаю отсутствие психологической нагрузки, так как практически нет просадок.
И возможность в любой момент вывести все средства практически без потерь если они потребуются непредвиденно.
В то время как система «купил и держи» этого не предполагает. Периоды существенных просадок могут длится годами.
avatar

теги блога FBond

....все тэги



UPDONW