Блог им. straddler

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-27

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.

Это второй вариант с депозитом 125000 рублей. Торговля от 17.03.21.

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты. 

С 24.03.21

По первой стратегии, при фьючерсе 27207, депозит 22000 рублей:

у нас куплен пут 26000 по 71. Также был продан пут 27000 по 354. 

283 рубля можем получить к 31.03.21, если цена никуда не пойдет или будет выше текущей цены. Если упадет к 26000 и ниже, то убыток 617 рублей. Если фьючерс растет на 800-1000 рублей и есть прибыль около 100 рублей, то закрываем старую позицию и открываем новую. 

Результат:

По второй стратегии, при депозите 125000. Тоже при росте на 1000 рублей пересаживаемся в новую позицию:

Продаем 2 пута 27000 по 354

Суть- делаем 5 попыток через 5 недельных страховок на сбербанке.

Сразу продаем 2 страховки. Можно потом еще три, если снижение на 5000 рублей. Если прибыль позволяет, то можно и больше, чем 5 страховок продавать. При цене 28196 будем сравнивать с покупкой 5 фьючерсов, которые тоже будут браться постепенно. Помните, что при открытии обе позиции равны по силе, но вторая страховая обгонит первую. Это плюс страхового бизнеса.

Можно максимум купить 5 фьючерсов через каждые 5000 рублей или продать 5 опционов через каждые 5000 рублей.

Надо каждые 5 минут проверять, не выросла ли цена на 1000 рублей, чтобы закрыть позицию и открыть новую. Фьючерс будем закрывать просто для сравнения со страховым бизнесом. Если падаем, то закрываем страховки через неделю и продаем новые 2. Если падаем на 5000 рублей по фьючерсу, то продаем еще 2 страховки по второй позиции. И покупаем 1 фьючерс по первой позиции.

Иногда, при падении страховая позиция будет давать больше убытка, но со временем это исправится.

Результат:

По третьей стратегии, при депозите 125000:

Куплен 1 фьючерс по 27207.

Результат:

 пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-27
&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
23 комментария

Я вышел на 1.1831. То есть сейчас. 19 пунктов прибыли при лоте- 2. Это хорошо. Конечно, был соблазн остаться в продаже, в надежде, что будет синий ход к 1.175, а потом разворот наверх, но с опционов пришла угроза розового выстрела и поэтому, я решил, что и этого профита хватит. Лучше профит в 19 пунктов, чем лось на 119 пунктов. Думаю, что у меня верная логика. Сейчас сижу на заборе. 

 

Я сам на этом хорошо заработал- продал 20000 евро и получил 19 пунктов прибыли. Это хорошая прибавка за день. Но в целом мы неплохо пробили низ. Ты цитируешь мой пост, где я говорил за падение к 1.1825-1.18. Так и произошло и у нас был лоу около 1.181. Теперь, по заверению куклы, лучше сесть на забор, ибо есть серьезная угроза белого выстрела сквозь желтый флэт. Север может возобновиться в любой момент. 

 

Обсудим долгосрочные планы по паре. Желтый вол удержит медведя и 1.155 в безопасности. Ждем синего или белого хода с коррекцией вниз и дальнейшим ростом. И если вы не опытный форексник, то вам лучше прыгать вокруг того, чтобы заработать на редком событии- падении к 1.155. Лучшим решением будет, при цене 1.1854 и сроке 7 мая:

купить 1 пут 1.16 по 29

продать 4 пута 1.155 по 20.

Что-то подобное я уже делал и вы можете ознакомится в облаке с этой позицией. В скобках цена закрытия. Это срок 9 апреля, то есть раньше, чем пример выше. Там профит уже 8 пунктов, несмотря на падение.

Третья позиция: 10.3.21

Экспирация 9.4.21

Продаем 4 пута 1.155 по 8 (5)

Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (6)

Это круто. Так зарабатывать на флэте и при посредственных знаниях трейдинга. Просто верим в то, что мишка быстро не достанет желтый 1.155. Тут раньше была также третья и четвертая позиции- куплен колл 1.225 и продано 4 колла 1.23 до 9 апреля, но мы поняли, что скоро пойдем наверх и поэтому закрыли эти две позиции с прибылью 4 пункта. Максимальный профит тут 69 пунктов при падении к 1.155 к 9 апреля. Убыток такой же, если это будет быстро. А до падения к 1.16- профит 19 пунктов.

 



Пару надо продавать до 1.175. Это тейк. Виден большой белый медведь, который валит евро вниз. Но это падение ограничивается синим флэтом, где лоу 1.1605. В долгосрочном плане надо ждать желтого движения наверх. Если вы тоже не хотите работать против долгосрочно тренда и при этом, не умеете правильно определять место для стопа, то для вас придумали спреды. Понятно, что к 9 апреля мы будем выше текущих цен, даже если упадем временно к 1.1605. На второй картинке- красная цена 1.1849 говорит нам о том, что мы можем купить синий пут 1.18 по 44 и продать черный пут 1.185 по 62. Это даст 18 пунктов легко в 9 случаях из 10. 

Ниже подобная позиция, которая открывалась раньше. В скобках- цена закрытия. Там пока минус 30 пунктов, но до 9 апреля мы не обязаны его фиксировать и он может превратиться в плюс:

Вторая позиция: 22.03.21

Открыта только что и посмотрим на ее результаты спустя 18 дней. Как она может плевать на любые просадки, но лишь бы к 9 апреля цена была тут или выше. При цене 1.1949

Продан пут 1.195 по 63 (129)

Куплен пут 1.19 по 44 (90)

У нас профит 19 пунктов при юге и флэте. Убыток 31 пункт к 9.4.21, при падении к 1.19 и ниже. Только эту позицию можно держать до конца срока при движении против вашего прогноза и иметь шансы со временем выйти в плюс.

 



Поговорим о том, что подходит всем- это стратегия с которой справится и троечник с тремя классами образования. Достаточно открыть недельный график и увидеть все признаки падения к 1.16 и оттуда к 1.255. Или 1.255, а потом ход к 1.16. Как заработать и при этом не обладать большими познаниями на форекс? Просто купите на сроке в 107 дней- опцион колл 1.185 (потому, что цена фьючерса 1.1841) по 170 пунктов. Его силу- 0.52 умножьте на 125000. Получится 65000. Продайте 65000 евро на форекс. Теперь можно каждые 6-10 минут выравнивать силу и зарабатывать. 

 



 

Слежу за опционами на разных сроках и по тому, как быстро появляются и исчезают большие объемы и интерес- быстро определяю направление и уровни для стопов. Дело привычки. Гораздо легче, чем облака, Ишимоку и прочие индикаторы. На первой картинке срок в 16 дней. Думаю, что там кукловод доходчиво показал, что он за падение пары? На второй картинке показано, что намерены ограничится падением к 1.163. Можно подстраховаться и с запасом взять, что к продаже тейк приделываем на 1.175. 

 



Надо каждые 5 минут проверять, не выросла ли цена на 1000 рублей

а можно просто поставить оповещение и не проверять раз в 5 мин. 
avatar

Классическая ловушка- кукловод слишком активен в путах, но при этом в коллах его практически нет. Можно сравнить синие и черные квадраты. Так обычно подсаживают южан, чтобы они лезли в рынок. Когда наберется критическая масса- их выкинут с рынка. К тому же, сейчас в рынке много долгосрочных северян и через падение пары надо их потревожить. Жду быка на белом 1.1995. И неважно, прямо сейчас будет рост или через падение к 1.175. Пока я вне рынка. 

 



 При принятии торговых решений стоит помнить, что мы либо уже на локальном дне, либо рядом с ним. Начинается небольшая активность в коллах, которая будет нарастать как снежный ком. Это может привести к тому, что от наших двух небольших белых поддержек начнется рост и желтый бык сможет продвинуться вперед, чтобы вернуть потерянную территорию. Лучше быть вне рынка, чем испытывать судьбу. Можем и на 1.175 вначале сходить.

 

Мое резюме на сегодняшний день- неважно, пойдет пара наверх сразу синим путем или упадет белым ходом к 1.175 и лишь потом повернет на север, или сходит к 1.1605 желтым путем. Важно лишь то, что пока нет достижения розовой линии 1.1995- в рынок лезть не стоит, во избежание ранее изложенных трех вариантов движения. Сейчас волатильность подозрительно низкая и это привлекает вола. Он может в любой момент ворваться и сильно уронить или поднять пару, в сторону скопления стопов. 

 

 

История повторяется. Как и на евро- тут, на британце, тоже надо сидеть на заборе, до определенных важных событий, которые должны внести ясность. Суть в следующем- надо ждать, что бык определится и покажет, сможет ли он пройти через желтый флэт и добраться до розового 1.39. Лишь там будет понятно, что долгосрочный север снова в силе и надо помогать фунту. Если этого не дождаться, то можно нарваться на ход к зеленому лоу 1.3566. И не факт, что потом дождетесь красного быка. 

 

 

У меня на дневке следующее: как и на часовом таймфрейме- у быка все однозначно хорошо, если он проходит выше красного флэта, на 1.39. Если не иметь терпения, и не дождаться этого важного прохода, то большая вероятность вложиться в тухлую говядину, которой захочет полакомиться желтый мишка. Косолапый может прорваться и опустить пару ниже важной телячьей поддержки- белого 1.3566. И только потом, когда вынесут все стопы-  серый вол и синий бык понесут цену наверх. 

 

Мне опционы говорят, что евро уже нащупал дно. Осталось лишь создать дополнительные фильтры в виде желтого байстопа 1.185 и белого байстопа 1.195. Получается, что если происходит ход к 1.185, то стоп ставим ниже последнего лоу и покупаем, после закрепления. Если эта сделка приносит убыток, то ждет разворота и открытия белого байстопа 1.195, но тут уже долгосрочно с тейком на 1.233. Такой двойной подход регулярно приносит профит. 

 

 

Стратегия для начинающих- дельтахедж. Дает возможность бесплатно попробовать свои силы в спекуляциях, но при этом не лишает ответственности, как демо-счета. По первому рисунку: суть в том, чтобы зарабатывать на всех трех фазах- флэт, рост или снижение. Например, сейчас, на недельном графике видно, что у нас сильный долгосрочный север, который в сильном падении. 

Помимо волатильности в 6%- нам надо ждать движения в одну сторону от 500 пунктов. На графике видно, что движение было от белого 1.07 до желтого 1.233. Это 1600 пунктов. Надо этим пользоваться. По правилу- ждем волатильность 6% или можно под руководством сильного знатока волатильности покупать и 6.2-6.5%. Сейчас такая ситуация. 

Второй рисунок- смотрим на розовый срок 106 дней. Это Нам подходит. Этот срок близок к квартальному сроку. Затем, смотрим на зеленую цену фьючерса и там 1.183. Близкий опцион к этому сроку- колл 1.185. Берем то, что имеет дельту 0.5-0.6. Поэтому и купили колл 1.185, ибо это близко к цене нашего фьючерса. Покупаем именно колл, ибо недельный график показывает, что будет рост. Красная цена- 163 пункта*12.5= 2038 доллара. Желтая дельта- 0.51. Ее умножаем- 0.51*125000. Выходит, что на форекс надо продать 64000 евро. Теперь каждые 10 минут умножаем дельту на 125000, чтобы выяснить, сколько надо купить к 64000 проданным евро или продать. Обычно по 1000 евро продают или покупают для удобства. Теперь мы ждем 1.255 или 1.11, чтобы на этом заработать. У форекс брокера это делаем, ибо можно принести полдепозита на форекс и подепозита на опционы. И форекс брокер нам даст 30% к депозиту, На 4 попытки хватит 15000 евро плюс бонус от брокера. 

А ВОТ УЖЕ НА ПРИБЫЛЬ ОТ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ- можно торговать на форекс. Идеально для новичков.

 



 

Большинство форексников, которые не достигли успехов в краткосрочной торговле- могут улучшить свои результаты через долгосрочную торговлю, которая приносит большой безопасный доход. Например, на форекс сейчас очевидно, что долгосрочно нас ждет рост евро, но при этом, не секрет, что бывший и будущий рост не обходится без сильных откатов. Как зарабатывать, если нет сильного теханализа? Можно сделать так, прямо сейчас. Видим синий и желтый маневр вола, но при этом важный белый уровень 1.155 не будет задет, с большой вероятностью. 

Продаем белый уровень через продажу черного пута 4 штуки- 1.155 по 21

Покупаем синий пут 1.16 по 30

Подробности в облаке. В скобках текущие цены. Уже можно фиксировать 8 пунктов профита.

Третья позиция: 10.3.21

Экспирация 9.4.21

Продаем 4 пута 1.155 по 8 (5)

Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (5)

Это круто. Так зарабатывать на флэте и при посредственных знаниях трейдинга. Просто верим в то, что мишка быстро не достанет желтый 1.155. Тут раньше была также третья и четвертая позиции- куплен колл 1.225 и продано 4 колла 1.23 до 9 апреля, но мы поняли, что скоро пойдем наверх и поэтому закрыли эти две позиции с прибылью 4 пункта. Максимальный профит тут 69 пунктов при падении к 1.155 к 9 апреля. Убыток такой же, если это будет быстро. А до падения к 1.16- профит 19 пунктов.

 



Бывает и так, что не уверен в правильности своего стопа, хотя знаешь, что надо покупать пару долгосрочно. Например, видим, что цена может белым или желтым зигзагом оказаться с текущих уровней на 1.255. Как заработать на этом, если боимся захода на 1.175 или 1.165? При этом, уверены, что через две недели цена окажется на текущей цене или выше? На форекс невозможно терпеть огромную просадку. Если вы на форекс рискуете 5% в сделке, то тут можно рисковать 10%. Плевать на любые сильные движения против нас- лишь бы к концу срока жизни опционов пара была тут или выше. Придется сделать так: покупаем пут 1.1775 по 39 продаем пут 1.1825 по 57. Большие шансы у новичков взять север к 9.4.21. Если выше 1.1825, то профит 18 пунктов. Если пара устремится наверх, то и профит быстрый. Если же цена пошла к 1.1775 и ниже, то лучше сидеть до 9 апреля- вдруг к этому времени вырастет опять до текущей цены и пойдет выше- тогда профит. А иначе- минус 32 пункта. Можно сидеть до конца срока и ждать. В этом плюс.



 

Если ты считаешь, что пара будет падать, то наравне с продажей пары- советую рассмотреть и полный аналог форекс позиции через опционную конструкцию, где продается в два раза больше объема, чем на форекс. Риски приблизительно такие же, как и у позиции по форекс, если стоп и тейк не больше 70 пунктов, но при этом, если пара зафлэтит белым образом, как показано на первом рисунке, то прибыль 110 пунктов за 15 дней еще и при боковике. Можно ждать 1.165 и зарабатывать даже, если стоим на месте. 

 



 

Если помните, то вчера на этом сроке я показывал, что есть не только огромный открытый интерес, как сейчас, но также были и серьезные объемы в путах? Куда же они пропали? А просто кукловод сделал свое дело и сильно уронил пару. Теперь он собирается помогать теленку. Поэтому, надо срочно закрывать продажи. Иначе, можно нарваться на желтый северный тренд. Поползновения уже есть на этом графике. Я поставил свой байстоп на 1.185, в ожидании этого. 

 



 Теперь, когда теория закончилась:
новая позиция от 25.3.21
Куплен колл 1.1825 по 162 и продано 64000 евро по 1.1811



 

Сейчас больше всего зарабатывают те, кто умеет торговать флэт. Понятно, что сейчас нет особого роста или падения, да и тренд с откатом никто не отменял. К примеру видно, что даже если пара вырастет синим образом, то она все равно совершит откат к белому уровню- текущей цене. Или, если упадет желтым образом, а потом поднимется к 9 апреля на белую зону. В таком случае профит будет хорошим, если при цене 1.182:

продаем черный колл 1.1825 по 54

покупаем синий колл 1.1875 по 36

продаем красный пут 1.18 по 48

покупаем желтый пут 1.175 по 32.

Вот такт 34 пункта к 9.4.21-му будут у нас, если пара будет две недели на месте или к 9.4.21-му окажется снова тут. Если к 9.4.21- пара сильно вырастет или упадет, то минус лишь 16 пунктов.

 



 

Кукловод заманивает. Очень соблазнительно пристроиться за синим медведем, а стопы ставить на белую зону, чуть выше желтых поддержек. Или ставят стопы на розовый уровень выше красных опор. Но для этого и проводится аттракцион невиданной щедрости. В любой момент откроют ворота и в рынок забежит огромный и сильный зеленый бык, который всех раскидает. Не стоит лезть за такими крохами, как 1.175, ведь риски слишком велики. 

 

 

Вот и случился лоу 1.1762. Сложно предположить, что кто-то решится и дальше сидеть в долларе. Конечно, может выстрелить наверх в любой момент. Поэтому, теперь, точно нельзя продолжать держать продажи. В любой момент желтый вол может начать атаку. На второй картинке видно, что кукловод влил очень много в объемы путов и достиг желаемого- пара сильно упала. Но понятно, что пружина натягивается и скоро будет резкое движение наверх. 

 



 

На более старшем сроке в 43 дня также началась активность в путах и довольно серьезная. Теперь это меняет планы и заход на 1.172 становится весьма серьезной угрозой. Первоначально есть план сходить за стопами краткосрочных южан, к белой линии 1.185, а затем резкий разворот вниз. В общем, ничего хорошего. Лучше встретить быка тогда, когда он выберется из этой ямы. Пусть отойдет к 1.172 и потом, когда он достигнет 1.18- можно купить евро. 

 




теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW