Блог им. Firetrade2015

Новая система..Или на заметку кодерам

Привет всем мне как всегда Скучно жить..
Новая система..Или на заметку кодерам


Математическая система работает на ура..
Решил залезть в дебри кодирования..
Смотрим у нас формула хай+лоу делим на 2
А почему на 2 подумал… А да баланс 50% и всё такое(НИФИГА)
По моей системе цент тяжести(баланс)нифига не 50% а 55%..
Поэтому смотрим..

//------------------------------------------------------------------
#property copyright «www.forex-tsd.cm»
#property link «www.forex-tsd.cm»
//------------------------------------------------------------------
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 LimeGreen
#property indicator_color2 DarkGray
#property indicator_color3 PaleVioletRed
#property indicator_style1 STYLE_DOT
#property indicator_style2 STYLE_DOT
#property indicator_style3 STYLE_DOT

//
//
//
//
//

extern bool HighLowVisible = false;
extern int Shift = 0;
double bandUp[];
double bandMi[];
double bandDn[];

//------------------------------------------------------------------
//
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

int init()
{
int style = DRAW_LINE; if (!HighLowVisible) style = DRAW_NONE;
SetIndexBuffer(0,bandUp); SetIndexStyle(0,style);
SetIndexBuffer(1,bandMi);
SetIndexBuffer(2,bandDn); SetIndexStyle(2,style);
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}

//
//
//
//
//

int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
if(counted_bars < 0) return(-1);
if(counted_bars>0) counted_bars--;
int limit = MathMin(Bars-counted_bars,Bars-1);
int day = TimeDayOfYear(Time[0]);
for (;limit<Bars-1; limit++) if (TimeDayOfYear(Time[limit])!=day) break;

//
//
//
//
//

for(int i = limit; i >= 0; i--)
{
int y = iBarShift(NULL,PERIOD_D1,Time[i])+Shift;
bandUp[i] = iHigh(NULL,PERIOD_D1,y);
bandDn[i] = iLow(NULL,PERIOD_D1,y);
bandMi[i] = (bandUp[i]+bandDn[i])/2.0;
}
return(0);
}

50% это 
Коэффициент 2.0
сдвигаем цент 

int y = iBarShift(NULL,PERIOD_D1,Time[i])+Shift;
bandUp[i] = iHigh(NULL,PERIOD_D1,y);
bandDn[i] = iLow(NULL,PERIOD_D1,y);
bandMi[i] = (bandUp[i]+bandDn[i])/2.0055;
 

получаем пулю со смещённым центром тяжести)))
простым языком обманываем алгоритм на каких то 0055
Что получаем ?
Получаем некий спред смещённый смотрим скрин
Новая система..Или на заметку кодерам

То есть между реальным центром и смещённым
Значит увеличивая коэффициент 
к примеру 

int y = iBarShift(NULL,PERIOD_D1,Time[i])+Shift;
bandUp[i] = iHigh(NULL,PERIOD_D1,y);
bandDn[i] = iLow(NULL,PERIOD_D1,y);
bandMi[i] =(bandUp[i]+bandDn[i])/2.0199;

я получу некий канал разворота цены… Спредовый канал, как хотите так назовите..
смотрим
Новая система..Или на заметку кодерам
То есть я на открытии дня уже точно буду 
знать куда мне вставать в какую сторону..
+ коррекция к
 bandMi[i] = (bandUp[i]+bandDn[i])/2.0199

Риск минимальный в % соотношении Вы сами видите
2.0 с чего начали-это 50%
2.0055 это смещённый центр тяжести (Пуля ёпрст)
2.0199 это  смещенный канал… потому как на открытии
я примерно увижу вот такую картину 
Новая система..Или на заметку кодерам
Если вот так тут и так всё понятно
Новая система..Или на заметку кодерам
Профитов всем
и прошу высказаться особенно кодеров


 



| ★4
16 комментариев
Это Вам размышление на тему ГЕППОВ ГРИППОВ И Т Д....
работают нестандартные вещи!
avatar
   Такой подход фактически полагает следующее: цена будет ходить в диапазоне +-5%, а при выходе из этого диапазона будет смена направления движения. Это будет работать тогда, когда ЦЕНА В БОКОВИКЕ ХОДИТ ВВЕРХ-ВНИЗ НА 5%, но это ведь ОЧЕНЬ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. В общем случае такой подход ничего не даст. Например, боковик в диапазоне больше 5%; или тренд в любую сторону.
    Нельзя задавать в ручную количественные ограничения (константы) при расчете движения цены (кроме стоп-лоссов, но и их надо корректировать). Если используешь константы — однозначно получаешь частный случай движения цены, для которого эта константа подходит.  
Владимиров Владимир, Ну стопов у меня нет, почему нельзя?.. Как не даст? сегодня по нему Аэрофлот отработаю посмотрю…
Firetrade, Стопы здесь не причем. Почему не даст — написано в первом абзаце моего комментария выше.
   А проверить, конечно, нужно. Но один или несколько дней — это не показатель. Проверить надо хотя бы на 2 — 3 летнем периоде по истории. 
Владимиров Владимир, У Вас написано _+5% где вы в расчётах увидели 5 % где? Пять сотых процента отклонение… Кто из нас не внимательный???
Firetrade, 5% взял из текста: «По моей системе центР тяжести(баланс)нифига не 50% а 55%..».
   Кстати, о внимательности: в слове центр в тексте пропущена буква «р». В цитате букву «Р» вставил я.   ))))
  
    Но дело не значении константы — не важно 0,5%, 5%, или 8%… — любая константа, заданная изначально, вносит ограничение в расчет. 
   В другом месте текста использовано: "bandMi[i] =(bandUp[i]+bandDn[i])/2.0199". Здесь опять используется константа:   2,0199. 

   Когда берется (H+L)/2 — это классическое усреднение, и цифра 2 в этом случае не константа, а количество усредняемых значений. Если есть желание поменять в этой формуле цифру 2 на иную, то надо понимать, что это автоматически меняет вес используемых H и L (придавая большую важность одному значению, и уменьшая важность другого значения). А следовательно — этим самым изначально предполагается направление дальнейшего движения цены и характер этого движения.  
Владимиров Владимир, Хотите докажу что Вы не правы? прошу связаться в личке 89294385438 вацап телега 
Firetrade, Можно уточнить — в чем я не прав? Чтобы понимать основу дискуссии. А вообще — я всегда за плюрализм мнений. Человеку свойственно ошибаться. Главное — уметь признавать и осознавать ошибки. 
   Спасибо за доверие — насчет номера телефона.
   Давайте сначала поймем суть разногласия.  
Кодеры коммитят очередной багфикс в гитхаб для кровавого энтерпрайза, некогда им ерундой заниматься
avatar
«Центр тяжести» можно так посчитать: H*w1+L*w2, где w1+w2=1.
«Смещайте» себе на здоровье
avatar
SergeyJu, так и до VWAP можно дойти
avatar
Александр Черников, Это чего за зверь?
for (;limit<Bars-1; limit++) if (TimeDayOfYear(Time[limit])!=day) break;
Здесь пропущен первый операнд в функции «for»

Вообще выкладывать неотформатированный код без комментариев и с переменными, названными «y», это какая-то фубля ©.

По сути сказать нечего.
1. Зачем хай/лоу в буфера?
2. Почему не ATR? Для определения границ? Или торговля в сторону пробоя канала? Опять же чего б не добавить ATR как цель
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Когда Индекс МосБиржи превысит 3000 пунктов
Рынок акций РФ застыл в боковике, в то время как долговой рынок продолжает демонстрировать двузначную доходность. Потенциальная доходность акций...
Фото
Какая доходность сейчас предлагают облигации с рейтингом от АА- до АА+?
Фото
Апсайд до 30%: что купить в банковском секторе?
Аналитики «Финама» представили глобальную стратегию по банковскому сектору. Динамика акций финсектора остается неоднородной: в США и Европе...
Фото
Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!
Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...

теги блога Механик Рынка

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн