Блог им. AleksandrBaryshnikov

Место нейросети в торговой стратегии трейдера

Dd
★2
25 комментариев
а что если в эту нейросеть просто добавить еще все ордера прочих участников торгов?
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а что мы этим хотим предсказать?
avatar
bascomo
bascomo, где стопы массово усилят ту или другую сторону после их активации…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, я считаю, что использовать стакан для решения этой задачи бессмысленно, потому что условные заявки в стакане не отображаются, если речь об этом. А если речь прямо об ордербуке, то где его взять?

Но можно пойти другим путём: смотреть, на каких уровнях движение цены спотыкалось и как часто это происходило, и какие были в этот момент объёмы. Вот эти данные вполне можно скормить нейросети и получить, таким образом, уровни поддержки и сопротивления по всему ценовому диапазону. Вот только я имею сомнения насчёт того, что для этого нужно использовать нейросеть. Можно — да, но нужно ли? Её просто придётся постоянно доучивать, и тут есть нюанс — на каких таймфреймах торгуете. На минутных её доучивать будет непросто или даже невозможно, а на дневных — запросто.
avatar
bascomo
bascomo, 
А если речь прямо об ордербуке, то где его взять?
 у брокера купить
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, каким образом? Брокеров — не один, и данные вам нужны он-лайн от каждого. Условных заявок одного брокера у других брокеров нет. Плюс доля алго-трейдинга на МосБирже, по некоторым оценкам, доходит до 70%, а это значит, что в доли секунды выставляются и снимаются ордера, а значит — очень много мусорных данных. Сколько будет стоить и как собрать с сотен брокеров данные в режиме онлайн и каково будет качество таких данных?
avatar
bascomo
bascomo, 
Брокеров — не один, и данные вам нужны он-лайн от каждого.
 не обязательно… Большинство имеют релевантную базу клиентов, этого достаточно…
avatar
Активный Инвестор
+1
bascomo, 16:17 где взять ПОЛНУЮ историю торгов ММВБ с очередью заявок:
erinrv.qscalp.ru/  www.qscalp.ru/store/qsh2txt.zip
www.qscalp.ru/download
avatar
Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov, ого. Спасибо
avatar
bascomo
Eugene Logunov, почему же за ордербук так много платят?
avatar
Активный Инвестор
Eugene Logunov, я бы переформулировал: зачем платят за мусор?
avatar
bascomo
bascomo, платят за скорость. Сокращают проскальзывание. Весь ХФТ либо 0 либо даже чуть-чуть положительное проскальзывание. Да и у людей с большими объемами исполнение имеет значение и за него стоит платить.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, я имел ввиду, зачем платить за данные, которые бесполезны? Если у тебя ко-локейшн на площадке биржи — это одно. А если ты дома, на Квике, по не бог весть каким каналам, то нахрена вообще нужен что стакан, что скоростной ордербук? И второе. Если мы говорим про НС, им нужно время на предсказание. И оно будет существенно больше того, что тратят ХФТ на сделки. Поэтому, я считаю, частному инвестору никакой пользы от ультраскоростей доставки биржевых данных нет.
avatar
bascomo
bascomo, ордерлог обычно используют те, кто торгует через скоростные каналы. 
Прежде чем написать какое-то утверждение, неплохо подумать, имеет ли оно всеобщее значение. Никто не должен догадываться, что Вы прячете в подкорке.
avatar
SergeyJu
Eugene Logunov, 
Если вы про риалтайм — то платят в основном за возможность получать ордербук **с низкой задержкой**
   то есть вот это не мусор?
вот интересный материал    smart-lab.ru/blog/678552.php
При этом сенатор напоминает, что выплаты Citadel в адрес Robinhood за поток ордеров чуть ли не самые большие на рынке по сравнению с другими брокерами.

Сенатор Ричи Торрес напоминает Теневу о наказаниях от SEC и FINRA в адрес Robinhood, фактически называя торговую площадку рецидивистом. Потом давит на Влада, чтобы тот не косил от вопроса, какой процент в прибыли Робинхуда занимает продажа потока ордеров маркетмейкерам.

И ВНЕЗАПНО ЭТО 50+%.

То есть хомяков продали с потрохами хедж-фондам.

avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, payment for order flow — это не про ордер бук вообще.
avatar
Aleksandr Chernikov
Александр Черников, 
payment for order flow — это не про ордер бук вообще.
 а про что же тогда?.. И где у вас гарантия, что брокера просто не транслируют все подряд ордера, в том числе не активированные, ведь запрета никакого нет ни в одном законодательстве…
avatar
Активный Инвестор
Eugene Logunov, 
У вас в квике тоже стакан есть
 а вы не понимаете разницы между нашим стаканом в квике и книгой специалиста?
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, нет у нас никаких книг специалистов, забудьте. Да и на западе все это эхо далекого прошлого.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, 
нет у нас никаких книг специалистов
так и специалистов уже нет… Но понимающие люди говорят о том, что ничего не изменилось в принципе… Теперь поток ордеров брокер отдает маркетмейкеру… Ну так и в чем разница? Вы пока что не ответили на вопрос в какой кухне и в какой должности вы практиковались… Я когда слышу про опыт работы в брокрке всегда вспоминаю дилетанта Верещагина, который опустил Самару на 2 ярда рублей… и его опыт работы в Сберброкере и в Открытии... 
avatar
Активный Инвестор

Да, с точки зрения ML и нейросетей в частности в трейдинге очень много различных вариантов данных, типов задач и таргета. Пространства для рисёч паханины немеренно). И тебе для табличных данных найдутся разнообразные варианты и для нейросетей тоже уйма всего. У меня работали варианты:

— Классический ML, трейдерские признаки.

— Нейросети, данные ближе к сырым.

Не космос, но эдж вытаскивают. Хотя в первом варианте часть эджа конечно фичи вытаскивают)), т.е. автор фичей, но тем не менее.

avatar
Replikant_mih
А что там классифицировать? Всё давно описано и разжевано в миллионах статей. Прокачивать надо естественный мозг, а не суррогат. Интересные эффекты второго порядка на обратных связях МЛ вам хрен найдет
avatar
wrmngr

полезные записи за 24 часа

★11 7 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 10 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★6 15 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 50 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 48 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★3 37 Сирьёзная неделя
★3 41 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
★3 0 Роснефть - сдвиг Восток Ойла и падение прибыли
+255 86 Как выглядят выходные многодетного отца?
+211 73 Ситуация на текущий момент
+188 50 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+112 49 Азия. Понедельник.
+101 62 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+87 53 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+75 34 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+74 31 Индекс МБ сегодня
+71 41 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+68 37 Сирьёзная неделя

самые обсуждаемые сегодня

84к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
73к Ситуация на текущий момент
68к Переживающим об инфляции
62к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
49к Азия. Понедельник.
37к Шизофреные паттерны гажданского права
31к Индекс МБ сегодня
23к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
23к ВТБ. Паранойи пост.
19к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн