Блог им. AleksandrBaryshnikov

Место нейросети в торговой стратегии трейдера

Dd
★2
25 комментариев
а что если в эту нейросеть просто добавить еще все ордера прочих участников торгов?
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а что мы этим хотим предсказать?
avatar
bascomo
bascomo, где стопы массово усилят ту или другую сторону после их активации…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, я считаю, что использовать стакан для решения этой задачи бессмысленно, потому что условные заявки в стакане не отображаются, если речь об этом. А если речь прямо об ордербуке, то где его взять?

Но можно пойти другим путём: смотреть, на каких уровнях движение цены спотыкалось и как часто это происходило, и какие были в этот момент объёмы. Вот эти данные вполне можно скормить нейросети и получить, таким образом, уровни поддержки и сопротивления по всему ценовому диапазону. Вот только я имею сомнения насчёт того, что для этого нужно использовать нейросеть. Можно — да, но нужно ли? Её просто придётся постоянно доучивать, и тут есть нюанс — на каких таймфреймах торгуете. На минутных её доучивать будет непросто или даже невозможно, а на дневных — запросто.
avatar
bascomo
bascomo, 
А если речь прямо об ордербуке, то где его взять?
 у брокера купить
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, каким образом? Брокеров — не один, и данные вам нужны он-лайн от каждого. Условных заявок одного брокера у других брокеров нет. Плюс доля алго-трейдинга на МосБирже, по некоторым оценкам, доходит до 70%, а это значит, что в доли секунды выставляются и снимаются ордера, а значит — очень много мусорных данных. Сколько будет стоить и как собрать с сотен брокеров данные в режиме онлайн и каково будет качество таких данных?
avatar
bascomo
bascomo, 
Брокеров — не один, и данные вам нужны он-лайн от каждого.
 не обязательно… Большинство имеют релевантную базу клиентов, этого достаточно…
avatar
Активный Инвестор
+1
bascomo, 16:17 где взять ПОЛНУЮ историю торгов ММВБ с очередью заявок:
erinrv.qscalp.ru/  www.qscalp.ru/store/qsh2txt.zip
www.qscalp.ru/download
avatar
Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov, ого. Спасибо
avatar
bascomo
Eugene Logunov, почему же за ордербук так много платят?
avatar
Активный Инвестор
Eugene Logunov, я бы переформулировал: зачем платят за мусор?
avatar
bascomo
bascomo, платят за скорость. Сокращают проскальзывание. Весь ХФТ либо 0 либо даже чуть-чуть положительное проскальзывание. Да и у людей с большими объемами исполнение имеет значение и за него стоит платить.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, я имел ввиду, зачем платить за данные, которые бесполезны? Если у тебя ко-локейшн на площадке биржи — это одно. А если ты дома, на Квике, по не бог весть каким каналам, то нахрена вообще нужен что стакан, что скоростной ордербук? И второе. Если мы говорим про НС, им нужно время на предсказание. И оно будет существенно больше того, что тратят ХФТ на сделки. Поэтому, я считаю, частному инвестору никакой пользы от ультраскоростей доставки биржевых данных нет.
avatar
bascomo
bascomo, ордерлог обычно используют те, кто торгует через скоростные каналы. 
Прежде чем написать какое-то утверждение, неплохо подумать, имеет ли оно всеобщее значение. Никто не должен догадываться, что Вы прячете в подкорке.
avatar
SergeyJu
Eugene Logunov, 
Если вы про риалтайм — то платят в основном за возможность получать ордербук **с низкой задержкой**
   то есть вот это не мусор?
вот интересный материал    smart-lab.ru/blog/678552.php
При этом сенатор напоминает, что выплаты Citadel в адрес Robinhood за поток ордеров чуть ли не самые большие на рынке по сравнению с другими брокерами.

Сенатор Ричи Торрес напоминает Теневу о наказаниях от SEC и FINRA в адрес Robinhood, фактически называя торговую площадку рецидивистом. Потом давит на Влада, чтобы тот не косил от вопроса, какой процент в прибыли Робинхуда занимает продажа потока ордеров маркетмейкерам.

И ВНЕЗАПНО ЭТО 50+%.

То есть хомяков продали с потрохами хедж-фондам.

avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, payment for order flow — это не про ордер бук вообще.
avatar
Aleksandr Chernikov
Александр Черников, 
payment for order flow — это не про ордер бук вообще.
 а про что же тогда?.. И где у вас гарантия, что брокера просто не транслируют все подряд ордера, в том числе не активированные, ведь запрета никакого нет ни в одном законодательстве…
avatar
Активный Инвестор
Eugene Logunov, 
У вас в квике тоже стакан есть
 а вы не понимаете разницы между нашим стаканом в квике и книгой специалиста?
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, нет у нас никаких книг специалистов, забудьте. Да и на западе все это эхо далекого прошлого.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, 
нет у нас никаких книг специалистов
так и специалистов уже нет… Но понимающие люди говорят о том, что ничего не изменилось в принципе… Теперь поток ордеров брокер отдает маркетмейкеру… Ну так и в чем разница? Вы пока что не ответили на вопрос в какой кухне и в какой должности вы практиковались… Я когда слышу про опыт работы в брокрке всегда вспоминаю дилетанта Верещагина, который опустил Самару на 2 ярда рублей… и его опыт работы в Сберброкере и в Открытии... 
avatar
Активный Инвестор

Да, с точки зрения ML и нейросетей в частности в трейдинге очень много различных вариантов данных, типов задач и таргета. Пространства для рисёч паханины немеренно). И тебе для табличных данных найдутся разнообразные варианты и для нейросетей тоже уйма всего. У меня работали варианты:

— Классический ML, трейдерские признаки.

— Нейросети, данные ближе к сырым.

Не космос, но эдж вытаскивают. Хотя в первом варианте часть эджа конечно фичи вытаскивают)), т.е. автор фичей, но тем не менее.

avatar
Replikant_mih
А что там классифицировать? Всё давно описано и разжевано в миллионах статей. Прокачивать надо естественный мозг, а не суррогат. Интересные эффекты второго порядка на обратных связях МЛ вам хрен найдет
avatar
wrmngr

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 107 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 20 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
+225 84 Ситуация на текущий момент
+121 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+89 74 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+76 187 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+75 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+62 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+49 49 Попутного ветра...
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч

самые обсуждаемые сегодня

187к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
107к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
84к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
30к ЦБ допускает, что в 2024 году не сможет снизить ключевую ставку
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
26к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн