Живучая тема.

karpov72, прям бальзам на душу! а то кусают и кусают, но никак не могу понять за что? 
Аллирог всё понятно и логично разложил по полкам, бери и будь счастлив.
нет же, нам надо через дебри пролезть, с болью и кровью, мы же не ищем лёгких путей.

Московский Лоссбой,  там читалки на 10 минут и увидишь эту волшебную гармонию - неточный прогноз + закрываться только в плюс + таймфрейм сделок может быть любым! 

вот ему задавали подобный вопрос: "... это с большим трудом воспринимается именно потому, что все околофондовое пространство буквально ПРОПИТАНО страхами, что если вы не будете брать стоп-лоссы, то обязательно будете ВЫСИЖИВАТЬ позиции (долго, годами). Это — ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ страх, это МИФ, подогревать который очень выгодно инфраструктуре."

Московский Лоссбой, высвобождать ничего не надо — "...а чтоб счет имел больше шансов на постоянную генерацию прибыли и увеличения ее матожидание — входить и выходить из рынка нужно частями, по разным ценам (используя диверсификацию, усреднения, частичную фиксацию прибыли и кучу других приемов)." 

Negotiator, самый грамотный выход это с прибылью, но никак не с убытком по стопу. не так ли?

Negotiator, не ну если задача слить счёт, тогда да всё наоборот.

kiselev, не слышал о том, что он ушёл в криптомир. главное, чтоб только не в иной мир!
ну и он применял это более 10 лет. у человека же могут меняться интересы.
плюс торгует да и не афиширует, тоже почему нет?

kiselev, вот вдумайся, там ВСЁ описано и конструкция суппер устойчивая!
smart-lab.ru/blog/502237.php

kiselev, убит то, откуда это? жив он и здоров. там кидняк на доверии был, но это по-моему.
конструкция показала не хилую устойчивость, в самой жопе! он предложил брокерудва варианта выхода!

10-го числа в обед на нас (на Клиента и на меня, как Консультанта)  выходит представитель Финама Лошкарев Владимир  и спрашивает, что мы будем делать с ГО. Особо хочу отметить, что в условиях резкого десятикратного роста ГО и нейтральности счета – практически все операции по счету блокируются, так как любую сделку  Спан начинает воспринимать  как увеличение риска, а развязать нейтраль частями  не пускает при минусе по ГО. Поэтому  в такие моменты развязывание нейтрали возможно только при условии, что брокер временно (обычно хватает 30 минут) даст лимит для закрытия отрицательного  ГО, после чего вы параллельно закрываете части нейтрали и брокер лимит забирает. Я говорю Лошкареву, что если очень нужно, то мы можем проделать эту процедуру, при выставлении лимита брокером, но просим два дня отсрочки, так как счет по дельте не опасен, ГО не хватает только из-за поднятия его биржей, а  12-го вечером будет экспирация недельных опционов и ГО сократится само, так как недельный спред забирает значительную часть ГО на себя и при экспирации оно сильно освободится. Ну а если после экспирации ГО по–прежнему будет за пределами нормы, то мы его сократим уже сделками. Лошкарев  на это согласился и пообещал, что до конца дня 12-го апреля нас трогать не будут. Более того – он связал меня по телефону с начальником отдела рисковиков Финама Геннадием Кузнецовым (которого я знал еще по НОК-9, где он с трибуны очень складно рассказывал, как они вдумчиво относятся к каждому клиенту при нехватке ГО, а по моим стратегиям риски по веге не кроют, в первую очередь обращая внимания на дельту) и тот  подтвердил эту договоренность. Кроме того – мы согласовали действия по ГО и по другим моим клиентам по всему списку 25 человек, что их тоже трогать не будут как минимум до пятницы.

почему брокер пошёл своим ущербно/незаконным путём, мы не сможем понять пока брокер игнорит вопросы.

kiselev, про шорты для новичков. если я правильно понял вопрос.

kiselev, ну ты читаешь или нет? он предложил два варианта брокеру. отсрочка и само рассосётся, либо изменения в деталях.
это и доказательство крепости системы в кризис! есть варианты управления позой! понимаешь? 

kiselev, если согласования отсрочки нет, то ВТОРОЙ ВАРИАНТ — "«Поэтому  в такие моменты развязывание нейтрали возможно только при условии, что брокер временно (обычно хватает 30 минут) даст лимит для закрытия отрицательного  ГО, после чего вы параллельно закрываете части нейтрали и брокер лимит забирает.»
и на крайняк если брокер дал отсрочку, а после экспирации ГО по–прежнему будет за пределами нормы, то мы его сократим уже сделками. 

ch5oh, почему игноришь это — «Поэтому  в такие моменты развязывание нейтрали возможно только при условии, что брокер временно (обычно хватает 30 минут) даст лимит для закрытия отрицательного  ГО, после чего вы параллельно закрываете части нейтрали и брокер лимит забирает.»
а потом это — «Ну а если после экспирации ГО по–прежнему будет за пределами нормы, то мы его сократим уже сделками.»

ch5oh, это же всё не игра какая-то, а зарабатывание денег. если договорённость работала в 2014, то почему не использовать её ещё раз? если не разрешат, то есть другой путь, а разрешат и эффекта не будет, то есть третий вариант! вот сила стратегии!
я договариваюсь, а другим кто мешает?

ch5oh, я это просто в примере в контексте диалога. на счёт подтверждения доходов это к нему.
по структуре конструкции мне сложно с вами, спецами разговаривать, потому-что не шарю в этом.
обостряю в надежде уловить конструктивные указания на слабые места.
пока слышу обсуждение личности а не стратегии.

ch5oh, 

Мы даже не уверены на 100%, что такой разговор был и что там не было одним из условий озвучено "немедленное пополнение счетов на десятки миллионов рублей".

почему тогда крыли через сутки

а крыли то в основном 11-13-го апреля, когда уже все успокоилось и даже рос РТС.

а это всё почему? - 

 ну а информацию про отклонение их сделок именно от рыночных цен ( с приложением графиков)  Финам просто проигнорировал. Точно также Финам проигнорировал и наличие договоренностей не трогать позиции двое суток и то, что закрывая нейтральный спред он не снизил ГО, а значит вообще не имел права трогать позиции, так как только снижение ГО давало ему на это право.

муть.

ch5oh, я не Илья! пожалуйста хватит. и эта негативная писанина, ни чем не подкреплённая похожа на противный поклёп. не позорься!

ch5oh, это не факты, а сплетни противные.
что мне делать с кумиром знаю. воля моя.
как и что я буду делать, тоже всё моё.
рассказываю для не посвящённых.
всегда готов к конструктивному разговору и не вижу препятствий.
на связи.

ch5oh, но и с десяток лет наращивал счета. не так ли?

ch5oh, это уже к нему, как появиться спроси или прям щас в личку.

ch5oh, я думал есть наглядные факты. если мне всплывёт, что-то я об этом сам расскажу.
пока я в восторге от слаженности и логичной структуры его творения.

Робот Бендер, да вот только-что KarL$oH мне задал такой же вопрос - 
smart-lab.ru/blog/680217.php#comment12278265

_xXx_, я не Аллирог.

ch5oh, https://smart-lab.ru/blog/680217.php#comment12278265 — тут я ответил.

ch5oh, где этот факт? покажи.

ch5oh, не понял тут. 9 лет и что?

ch5oh, акции, плечи и прочее это для новичков, что-бы удержались на плаву.
если опыт есть можно и обострить иногда.

Робот Бендер, ну вот брат смари где тут слабое место?

"… обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.

Таким образом:

При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.

При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей 

А при росте — зарабатываем на колах."  

Робот Бендер, если используются стопы и плечи, то да соглашусь тяжко.
но стоит выбросить из головы этот хлам и всё меняется в ЛУЧШУЮ сторону чудным образом.

— Вы пришли на биржу ради 30-40% годовых или как минимум — существенно обыграть банковский депозит? Тогда вы — адекватный человек и с Вами я готов беседовать дальше) А теперь скажите мне, адекватный человек, разве внутридневных (внутринедельных и внутримесячных колебаний) недостаточно для того чтобы спокойно без вяких плечей вырубать 30-40% годовых? 3% в месяц — это 36% годовых. Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем в среднем 0,15% в ДЕНЬ — и этого нам достаточно, чтоб получить 36% годовых без всяких ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ рисков в виде плечей. Правильно? И что — для того, чтоб поймать 0,15% в день вам нужно использовать плечи? ))

При скальпинге в среднем сделка у меня живет не больше 5-7 минут, а срезаю я около 0,15-0,20% за сделку, если говорить о фьючерсе на РТС.

и вот

При этом количество положительных сделок в день исчислялось ДЕСЯТКАМИ, а то и сотнями (скальпинг).

но тут про спот.

Врач-бондиатОр, это в теории ограничитель, а на практике это реальный убыток.

Врач-бондиатОр, выкинуть прогнозы — раз, одно только это упрощает  жизнь координально!
 если ты без прогноза, без плечей, с настроенным управлением капиталом на споте, чего тебе бояться? мифа о том, что залипнешь тут на годы? (есть в статье нюансы, которые развеют этот страх)
 на срочке, без плечей и прогнозов, с правилами "«Прикрытый Интрадей», тоже всё спокойно и все страхи развеяны в статье Аллирога.

Именно так в инфраструктуре и постулируют: лучше ограниченный стоп, чем неограниченное ожидание, применяя это правило к одной конкретной сделке.

 Но знаете в чем проблема? Трейдинг не ограничивается ОДНОЙ сделкой! Взяли вы стоп, а что потом? А потом ОПЯТЬ совершаете сделку. И в итоге ОГРАНИЧЕННОСТЬ риска - превращается в МИФ. Поскольку вашим стопом вы просто ПРЕРВАЛИ свой риск на некоторое время (причем — зафиксировав УБЫТОК), но потом вы ОПЯТЬ берете риск в следующей сделке! И в результате один ограниченный лось превращается в ЦЕПОЧКУ лосей. В итоге — неограниченную. 

Так может лучше подождать СРАЗУ в первой же сделке пока время приведет вас к прибыли, чтоб ВООБЩЕ не плодить лосей? Чем разбивать свой  риск на кусочки в которых вы последовательно  УМЕНЬШАЕТЕ свой счет фиксируя стоп-лоссы?

Ведь по сути будь это одна сделка или будь это много последовательных сделок, цель то у вас только одна — дождаться плюса. Но неужели вы считаете, что по КУСОЧКАМ фиксируя лосей, вы УСКОРЯЕТЕ матожидание этого плюса? Совсем наоборот, особенно учитывая хаотичность и непредсказуемось рынка, когда фиксация лося СОВЕРШЕННО не означает, что вы ограничили свой риск. Потому что если вы купили и рынок пошел вниз, то после фиксации лося рынок имеет ТУ ЖЕ вероятность развернуться и начать расти ( но вам это уже не поможет, поскольку вы уже взяли убыток), как и продолжить падение. Так в чем смысл этого стоп-лосса кроме того, что вы УМЕНЬШАЕТЕ им свой счет, таким образом УБИВАЯ матожидание в свою сторону?

Подумайте, это не совсем то, что лежит на поверхности....  

Аллирог.
сорян я удаляюсь с ребёнком погулять. через пару часов на связи.

Робот Бендер, да так и есть. но вот щас прикинули, посчитали и вроде нет там ничего сверхестественного (отбить фьючами распад по тете).
примерно 500 пунктов фртс/день и 3%/месяц в кармане.

Робот Бендер, реально же, если не мучаешь счёт убытками по стопам.

Робот Бендер, вот оно и выложилось. мало-мальски торгующий понимает, что это мизер. и дальше это сочетается со всеми Аллироговскими тезисами.
вывод стратегия рабочая. и позволит заработать новичку без спецзнаний.
вся сложность от мифов в головах (прогнозы, стопы, плечи и сказочные аппетиты)
точка. 

Робот Бендер, мне щас надо врубиться какое соотношение, в этой схемке «Прикрытый Интрадей», колличество контр. и опционов. где то видел у Аллирога в беседах. ну или у него курс купить.

Робот Бендер, попробую и легко сообщу о результатах, потому-что это не тот вариант — спалил и работать перестало.
логика входа индивидуальна, эта часть обычно засекречена. в данном подходе это не важно, просто размазал позы по графику и жди тейкпрофит.
сразу цена пошла к тебе или нет не важно, ведь в каждой точке угадайка 50/50. стопами не травмируешь ни психику ни счёт. красотень!!!

Робот Бендер, думаю народ не совсем догоняет это, не смотря на простоту идеи. плюс гигантски сложно избавиться от мифов, это точно.

Робот Бендер, 

 таких как вы

 такие даже обучению трудно поддаются.

Робот Бендер, где сложность? пальцем ткни.

Робот Бендер, опять из пустого в порожнее! 

примерно 500 пунктов фртс/день и 3%/месяц в кармане.

это точилка? где экскаватор?

Робот Бендер, нуууу!!! тебя тоже в злобу какую-то понесло.
странно со стороны выглядит - 

про акции лонг без плечей

это для совсем не посвящённых и беспомощных новобранцев. меня немного поматало. хоть и тяму маловато, но панического страха нет и с психикой нормик. накладываем сюда куплю/продажу без необходимости прогнозирования, свободную от разрушительных мифов и управление капиталлом. и вуаля! стул на трёх устойчивых ногах! 

про безнадёжную и опасную стратегию:

в сотый раз прошу укажи на опасности, а в ответ только злорадство — расписывать лень когда наибнёшься опиши ощущения. чо к чему?
или мне нужно стоять и бояться, сказал же добрый человек, там страшно.

ты просто не внимательно читал «Торговлю Временем» и поэтому путаешься похоже. нет там необходимости покупать дёшево/в низу, а покупать дорого/в верху это шлак в головах с прицелом на жадность.
просто продавай дороже чем купил, исходя из реальных СВОИХ целей, а не целей/трендов рынка!

ты уже и мне в голову косвенно заносишь свои(твои) цели, мол через год ты дашь оценку, осталось ли что-то от депозита.

почему с таким негативом? знаешь болевые точки подскажи. нет, значит продвигаемся дальше на позитиве. не получится у Аллирога спросим или акциями торговать будем. не вижу повода для грусти.

основная масса не вникает, поверхностно пробежал глазами, мифы в голове возмутились — как так то? и откинул в сторону, как хлам.
попробуй ещё раз вникнуть. без этих грузов, прогнозы и стопы, всё совершенно по другому выглядит! 

Просто вдумайтесь в один простой факт… Если мне потребовалось около 15 лет, чтоб ПОНЯТЬ на чем основаны практически ВСЕ работающие на фин.рынках ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ стратегии… И если мне понадобилось еще несколько лет, чтоб это все СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ и ФОРМАЛИЗОВАТЬ… неужели Вам достаточно 30 минут, чтоб все это С НАСКОКУ понять?)

Робот Бендер, подожди какие 7000 пунктов? ты наверно о другом. вот вчера на коленке прикинули - 

Ты 3%/месяц взял отсюда:

30-40% годовых? 3% в месяц — это 36% годовых. Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем в среднем 0,15% в ДЕНЬ — и этого нам достаточно, чтоб получить 36% годовых без всяких ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ рисков в виде плечей. Правильно? И что — для того, чтоб поймать 0,15% в день вам нужно использовать плечи? ))

Конкретно возьмём шорт фьюч + лонг колл. И оценим:
1. 0.15% в день = 0.0015*141000= 212 пунктов фьючерса.
Если не страховаться опционом, то это вся работа на день. Ну с комиссиями будет где-то 230 пунктов. И кстати скальперы именно так и работают — риск очень ограничен и ценой, и временем нахождения в сделке.
2. Но с позицией шорт фьюч + лонг колл надо ещё компенсировать убыток от опциона (если фьюч даёт плюс, то опцион даёт минус и наоборот + есть временной распад опциона).
Пусть будет недельный 142500 колл по цене = 1340, Дельта = 0.39 и Тэта = -163/день (остальным пренебрегаем).
Тогда при снижении фьючерса на 212, колл снизится на 212*0.39=83.
И прибыль будет только 212-83=129, да ещё есть распад!
Здесь уже надо за день заработать больше пунктов по фьючерсу.
Сколько? 

Дельта позиции = -1+0.39 = -0.61. Тогда заработать надо >= 212/0.61+163 = 511 пунктов/день.
При условии, что столько зарабатывается и позиция переносится через ночь.
Страховка стоит дорого! 

Если взять мартовский 142500 колл по цене 3130, Дельта = 0.45 и Тэта=-95/день, тогда заработать надо: 212/(1-0.45)+95=480 пунктов/день.

Почему так дорого стоит страховка? Потому что в любой момент и особенно при переносе через ночь есть шанс, что фьючерс унесёт резко и далеко (5000-10000 пунктов), и тогда эта позиция принесет много денег за короткое время.

все расчёты в контексте этого:

"… обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.

Таким образом:

При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.

При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей 

А при росте — зарабатываем на колах."  

напиши где ошибка.

Робот Бендер, я щас удаляюсь с ребёнком погулять. через пару часов на связи.

Робот Бендер, неее!!! ну ты и ответил! накидал каши какой-то.

ты меня запутать решил? ты написал про какие-то 7000 пунктов. я тебя поправил в ответе, мож путаница какая и  пишу конкретный вопрос, откуда 7000 пунктов (у меня 500 в расчётах), а ты слился в общие фразы.

прям пробегись по сути моего вопроса. видишь там ошибки? 
не хочешь разбираться, не надо. черкани и закрыли тему. зачем путать?

Робот Бендер, ну так и говори сразу, надо копаться и неохота. откуда 7000 пунктов?
мне вчера человечек за 10 минут посчитал. я не шарю и поэтому у тебя спросил. там про 500 пунктов у тебя 7000???
в расчётах которые я тебе дал могут быть ошибки?
я разве писал про сборку на день или на неделю?
и кто это Алексей?

Робот Бендер, вот опять ответил только на последний вопрос, а там ещё 4!

Робот Бендер, ты на вопросы можешь по порядку?
я вроде не спрашивал ни о чём из этого - 

 понимаеш я тебе не объясню азы у меня мозг лопнет.И я не преподаватель.И для тебя идти в это с такими знаниями это как обезьяна с гранатой-проеб… ш все и даже не поцмеш почему… научись строить свои конструкции в опционной аналитике.Вроде раньше были опционы для чайников на н2 т анохинские, если он не удалил их.

за чем ты пытаешься меня учить? просто ответь на предложения с вопросительными знаками.

Робот Бендер, и почему-то на твой ответ прилетает два оповещения?

Робот Бендер, короче я не хочу тебя больше мучить. ты опять пишешь не о том. в схеме только колы и фртс. откуда путы???
я не хочу разругаться с тобой и не могу больше делать тебе замечания. не имею права. прости брат!
если не напрягаю, то пиши СТРОГО по буквам вопроса. рад тебе всегда!

Робот Бендер, про способ, коллы+шорт фьючей скажи, где слабое место по твоему?