Блог им. Zastyognutyii

Живучая тема.

В дополнение к посту "Выживаемость в трейдинге" — smart-lab.ru/blog/680191.php 

"...Основная причина высокой «смертности» заключается в низкой вероятности наличия у трейдера одновременно (!) сразу 3-х составляющих успеха: способности найти стратегию генерирования сигналов купли/продажи с положительным математическим ожиданием; способности наладить управление капиталом/рисками; способности контролировать свои эмоции и избегать поведенческих искажений.

Это три опоры – вроде ножек табурета-треноги. Убери одну, и он упадет вместе с сидящим."

Стратегическая концепция Аллирога "Торговля Временем", как раз и обладает этими тремя составляющими успеха.
1. Купля/продажа с положительным математическим ожиданием, реализована посредством отказа от прогнозов изменения цены в связке с запретом стопов, плечей и шортов.
"...Точный прогноз должен лишь УСКОРЯТЬ появление прибыли на счете (то есть влиять лишь на ВРЕМЯ достижения прибыли). Но неточный прогноз никогда не должен приводить к убыткам. Он может лишь ОТСРОЧИТЬ ПО ВРЕМЕНИ вашу прибыль." Аллирог.

2. Управление капиталом/рисками, подробно описана и доступна для применения на практике.
"...несмотря на непредсказуемость рынка, на рынке зарабатывать можно и нужно, однако делается это не на прогнозах, а на мани-менеджменте и психологии трейдера ( умении следовать своей логике, которая быть обязана, а не логике рынка, которой нет). Мани-менеджмент при этом – это не стоплоссы конечно, а грамотное распределение капитала по инструментам, входам и выходам из позиции. Очень тезисно – каждая отдельная сделка должна закрываться только в плюс, стоплоссы недопустимы, плечи – категорически запрещены ( как и шорты, поскольку шорт-это плечо), пока сделка временно в отрицательной зоне – вы ждете выход в плюс по этой сделке, а чтоб счет имел больше шансов на постоянную генерацию прибыли и увеличения ее матожидание — входить и выходить из рынка нужно частями, по разным ценам (используя диверсификацию, усреднения, частичную фиксацию прибыли и кучу других приемов). При этом таймфрейм сделок может быть любым, от скальпинга до долгосрока, исходя из вашей психологи и задач, но это требует отдельной настройки и обучения. В общем, именно это является ключом к прибыли на рынке: работа не с рынком и не с изучением рынка (все это выброшенное зря время и усилия) – а грамотная работа со СВОИМ капиталом и СВОЕЙ психологией.

3. Психология.
"...стрессоустойчивость и уверенность в себе и своих действиях — это ГЛАВНЫЕ психологические качества на рынке.Не ум, не знания, не начитанность. Уверенность в себе и стрессоустойчивость можно культивировать, воспитывать и накапливать. И именно в этом и состоит работа над собой, когда мы говорим, что трейдер должен работать над собой и изучать СЕБЯ и свои реакции в рынке (вместо того чтоб тратить время в бессмысленных попытках научиться предсказывать рыночный хаос). То есть в трейдинге важны качества, которые имеют отношение НЕПОСРЕДСТВЕННО К ЧЕЛОВЕКУ и не имеют НИКАКОГО отношению к рынку." Аллирог.

«Торговля Временем» Аллирог - http://www.h2t.ru/blog/2233.html

По-моему выживаемость на высоком уровне. Прошу поправить если ошибаюсь.

Автор запретил комментарии, поэтому в данном дополнении можно высказать свои мысли. 





    ★3
    95 комментариев
    Поддерживаю.
    avatar
    karpov72, прям бальзам на душу! а то кусают и кусают, но никак не могу понять за что? 
    Аллирог всё понятно и логично разложил по полкам, бери и будь счастлив.
    нет же, нам надо через дебри пролезть, с болью и кровью, мы же не ищем лёгких путей.


    avatar

         Я Гориллу уважаю. Неоднократно писал, что СЧИТАЮ ЕГО ОДНИМ ИЗ МОИХ УЧИТЕЛЕЙ. Его ранние статьи кое-что воткнули мне в мозгах на место.

         Но вот, судя по изложенному, я кое в чём всё же не согласен. К сожалению, сейчас нет времени всё расписывать.

    неточный прогноз никогда не должен приводить к убыткам.

    каждая отдельная сделка должна закрываться только в плюс, стоплоссы недопустимы, плечи – категорически запрещены ( как и шорты, поскольку шорт-это плечо)

    При этом таймфрейм сделок может быть любым, от скальпинга до долгосрока

         Соедините эти три высказывания. В общем-то, достаточно.  И улыбнитесь вместе со мной.
    Николя по ссылке Аллироговской нырни, там всё описано и улыбнёшься сам себе!
    avatar
    Аллихвост, да, эту его статью я читал много лет назад. Как ТОГДА был не согласен с ним, так и СЕЙЧАС. 

         Влезть в сделку, уйти в минус и ждать годами? Увольте-с...  Сидеть в минусе и ждать? Вместо того, чтобы высвободить капитал и использовать его в другой торговле? Нах-нах... 
    Московский Лоссбой,  там читалки на 10 минут и увидишь эту волшебную гармонию - неточный прогноз + закрываться только в плюс таймфрейм сделок может быть любым! 

    вот ему задавали подобный вопрос: "... это с большим трудом воспринимается именно потому, что все околофондовое пространство буквально ПРОПИТАНО страхами, что если вы не будете брать стоп-лоссы, то обязательно будете ВЫСИЖИВАТЬ позиции (долго, годами). Это — ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ страх, это МИФ, подогревать который очень выгодно инфраструктуре."


    avatar
    Московский Лоссбой, высвобождать ничего не надо — "...а чтоб счет имел больше шансов на постоянную генерацию прибыли и увеличения ее матожидание — входить и выходить из рынка нужно частями, по разным ценам (используя диверсификацию, усреднения, частичную фиксацию прибыли и кучу других приемов)." 
    avatar
    Московский Лоссбой, я купил CRBP по $6, потим он упал до $1. И вышел в плюс когда он поднялся до $3.

    Идея в том что только эти 1% могут понять как такое возможно.
    avatar
    Московский Лоссбой, согласен полностью, если неграмотно зашел в сделку, нужно хотя бы грамотно выйти из нее
    avatar
    Negotiator, самый грамотный выход это с прибылью, но никак не с убытком по стопу. не так ли?
    avatar
    Аллихвост, нет, не так
    avatar
    Negotiator, не ну если задача слить счёт, тогда да всё наоборот.
    avatar
    Самое забавное, что сам Илья не торгует по этой системе и ушёл с нашего рынка в криптомир ?! 
    Тогда ценность всех этих рекомендаций, если они основаны на теоретических рассуждениях? 
    avatar
    kiselev, не слышал о том, что он ушёл в криптомир. главное, чтоб только не в иной мир!
    ну и он применял это более 10 лет. у человека же могут меняться интересы.
    плюс торгует да и не афиширует, тоже почему нет?
    avatar
    Аллихвост, вот это правило явно не выдерживалось:
    запрещены ( как и шорты, поскольку шорт-это плечо)
    Что он делал по факту:
    1) шорт call-опциона без покрытия активами
    2) шорт put-опциона без покрытия деньгами

    В итоге в 2018 году Коровин с партнерами получили коллосальные убытки, которые Илья списал на несправидливость биржевого мира и ушёл в крипту (информация о его крипто-трейдинге на канале у Игоря Суздальцева)
    avatar
    kiselev, вот вдумайся, там ВСЁ описано и конструкция суппер устойчивая!
    smart-lab.ru/blog/502237.php
    avatar
    Аллихвост, я читал этот опус! И даже посочувствовал автору...
    Но вы сами то вдумайтесь — продавать опционы АМЕРИКАНСКОГО ТИПА без покрытия и полагать, что они никогда досрочно не будут исполнены (ГО не будет поднято до уровня базового актива) — это конечно безумство.
    Слабоумие и отвага, которая не имеет ничего общего с сегодняшним постом.
    По факту трейдер Коровин «убит на Мосбирже». Если вам станет легче, то перефразирую — он пал смертью храбрых
    avatar
    kiselev, убит то, откуда это? жив он и здоров. там кидняк на доверии был, но это по-моему.
    конструкция показала не хилую устойчивость, в самой жопе! он предложил брокерудва варианта выхода!
    10-го числа в обед на нас (на Клиента и на меня, как Консультанта)  выходит представитель Финама Лошкарев Владимир  и спрашивает, что мы будем делать с ГО. Особо хочу отметить, что в условиях резкого десятикратного роста ГО и нейтральности счета – практически все операции по счету блокируются, так как любую сделку  Спан начинает воспринимать  как увеличение риска, а развязать нейтраль частями  не пускает при минусе по ГО. Поэтому  в такие моменты развязывание нейтрали возможно только при условии, что брокер временно (обычно хватает 30 минут) даст лимит для закрытия отрицательного  ГО, после чего вы параллельно закрываете части нейтрали и брокер лимит забирает. Я говорю Лошкареву, что если очень нужно, то мы можем проделать эту процедуру, при выставлении лимита брокером, но просим два дня отсрочки, так как счет по дельте не опасен, ГО не хватает только из-за поднятия его биржей, а  12-го вечером будет экспирация недельных опционов и ГО сократится само, так как недельный спред забирает значительную часть ГО на себя и при экспирации оно сильно освободится. Ну а если после экспирации ГО по–прежнему будет за пределами нормы, то мы его сократим уже сделками. Лошкарев  на это согласился и пообещал, что до конца дня 12-го апреля нас трогать не будут. Более того – он связал меня по телефону с начальником отдела рисковиков Финама Геннадием Кузнецовым (которого я знал еще по НОК-9, где он с трибуны очень складно рассказывал, как они вдумчиво относятся к каждому клиенту при нехватке ГО, а по моим стратегиям риски по веге не кроют, в первую очередь обращая внимания на дельту) и тот  подтвердил эту договоренность. Кроме того – мы согласовали действия по ГО и по другим моим клиентам по всему списку 25 человек, что их тоже трогать не будут как минимум до пятницы.
    почему брокер пошёл своим ущербно/незаконным путём, мы не сможем понять пока брокер игнорит вопросы.
    avatar
    Аллихвост, то есть в реализованных системных рисках брокера вы не видите связи с наружением правила:
    шорты запрещены, поскольку шорт-это плечо
    ладно. Я вам не доктор.
    avatar
    kiselev, про шорты для новичков. если я правильно понял вопрос.
    avatar
    Аллихвост, да для всех это было написано. Но если соблюдать все правила Аллирога, то доходности будут скромными не превышающими доходности индекса акций. Илья так не торговал, он брал на себя и на своих клиентов повышенные риски. И делал высокие доходности. А однажды, в момент когда риски стали реализовываться, ему не стали помогать, а поимели по полной — это уже системные риски, которые наложились на основные (трейдинговые).
    Его история 2018 года — это реализация рисков в квадрате.
    avatar
    kiselev, ну ты читаешь или нет? он предложил два варианта брокеру. отсрочка и само рассосётся, либо изменения в деталях.
    это и доказательство крепости системы в кризис! есть варианты управления позой! понимаешь? 
    avatar
    Аллихвост, я читаю. Это системые риски — срыв переговоров с брокером. Вообще никаких переговоров не должно было быть. Ты бы пересмотрел своё понимание вопроса. Смесил всё в одну кучу, сотворив себе Кумира 
    avatar
    kiselev, если согласования отсрочки нет, то ВТОРОЙ ВАРИАНТ — "«Поэтому  в такие моменты развязывание нейтрали возможно только при условии, что брокер временно (обычно хватает 30 минут) даст лимит для закрытия отрицательного  ГО, после чего вы параллельно закрываете части нейтрали и брокер лимит забирает.»
    и на крайняк если брокер дал отсрочку, а после экспирации ГО по–прежнему будет за пределами нормы, то мы его сократим уже сделками

    avatar

    Аллихвост, «нейтральная позиция» по определению означает, что вармаржа на счете (хоть положительная, хоть отрицательная) находится в разумных пределах. В данном случае вармаржа далеко вышла за пределы «разумных и неопасных колебаний». Позиции убило не только повышение ГО, но и отрицательная вармаржа.


    Озвученная цитата де-факто означает, что брокер типа согласился финансировать убытки клиентов на несколько сот миллионов рублей и вместе с ними молиться, что рынок откатит. Потому что биржа с брокера вармаржу спишет в автоматическом режиме без разговоров.

     

    Устными договоренностями за пределами брокерского регламента в условиях "всё пропало рынок в ад" можно подтереться, поскольку они никакой юридической силы не имеют. Мы даже не уверены на 100%, что такой разговор был и что там не было одним из условий озвучено "немедленное пополнение счетов на десятки миллионов рублей".

    avatar
    ch5oh, почему игноришь это — «Поэтому  в такие моменты развязывание нейтрали возможно только при условии, что брокер временно (обычно хватает 30 минут) даст лимит для закрытия отрицательного  ГО, после чего вы параллельно закрываете части нейтрали и брокер лимит забирает.»
    а потом это — «Ну а если после экспирации ГО по–прежнему будет за пределами нормы, то мы его сократим уже сделками.»
    avatar

    Аллихвост, потому что в регламенте биржи и брокеров всё прописано четко и однозначно. Режим списания врмаржи, требования по ГО, блокировка возможности торговать при нехвадке средств. Все профессионалы эти правила знают и все формируют позиции с пониманием, что если прищемит ГО, то разговаривать с брокером бессмысленно и даже нет времени на это.

     

    Получается, что все торгуют "по закону", а один чудак, оказывается, торговал "по понятиям и устному договорняку". Пока речь шла про десяток лямов брокер ещё мог потерпеть.

     

    Собственно, ему (и его инвесторам) все говорили одно и тоже: «статическая позиция в голых проданных опционах без динамического дельта-хеджа обречена».

    avatar
    ch5oh, это же всё не игра какая-то, а зарабатывание денег. если договорённость работала в 2014, то почему не использовать её ещё раз? если не разрешат, то есть другой путь, а разрешат и эффекта не будет, то есть третий вариант! вот сила стратегии!
    я договариваюсь, а другим кто мешает?
    avatar

    Аллихвост, не работал он в 2014 по этой страте. Давайте уже эквити Аллирога в студию. Именно этой стратегии. Желательно с 2007. Как раз 10 лет будет до слива. А то мы какие-то Ваши влажные фантазии обсуждаем.

     

    Запишем для протокола оговорку по фрейду:

    я договариваюсь, а другим кто мешает?

    avatar
    ch5oh, я это просто в примере в контексте диалога. на счёт подтверждения доходов это к нему.
    по структуре конструкции мне сложно с вами, спецами разговаривать, потому-что не шарю в этом.
    обостряю в надежде уловить конструктивные указания на слабые места.
    пока слышу обсуждение личности а не стратегии.
    avatar
    ch5oh, 
    Мы даже не уверены на 100%, что такой разговор был и что там не было одним из условий озвучено "немедленное пополнение счетов на десятки миллионов рублей".

    почему тогда крыли через сутки
    а крыли то в основном 11-13-го апреля, когда уже все успокоилось и даже рос РТС.
    а это всё почему? - 
     ну а информацию про отклонение их сделок именно от рыночных цен ( с приложением графиков)  Финам просто проигнорировал. Точно также Финам проигнорировал и наличие договоренностей не трогать позиции двое суток и то, что закрывая нейтральный спред он не снизил ГО, а значит вообще не имел права трогать позиции, так как только снижение ГО давало ему на это право.
    муть.
    avatar

    1. Создание дублирующих аккаунтов на СЛ запрещено. Илья, стыдно!


    2. Вы же не торговали по своим красивым байкам и счета клиентов спустили в унитаз по совсем другой методике.

     

    А именно: вешали на «клиентов» чудовищные риски. Если они не реализовались — свою премию управляющего в карман каждый месяц получали. Если реализовались… Немножко неприятно, но если долго упорно и грамотно переводить стрелки, то можно и пережить.

    avatar
    ch5oh, я не Илья! пожалуйста хватит. и эта негативная писанина, ни чем не подкреплённая похожа на противный поклёп. не позорься!
    avatar

    Аллихвост, всё мной написанное — известные факты о человеке, которого Вы избрали своим кумиром. Хотите на него молиться и свечку ставить? Воля Ваша. Делайте это тихо в уголочке наедине с его портретом. Только не надо на каждом углу рассказывать, какой он «гений трейдинга».

    avatar
    ch5oh, это не факты, а сплетни противные.
    что мне делать с кумиром знаю. воля моя.
    как и что я буду делать, тоже всё моё.
    рассказываю для не посвящённых.
    всегда готов к конструктивному разговору и не вижу препятствий.
    на связи.

    avatar
    Аллихвост, комиссию «за успех» он получал каждый месяц. Это факт № 1. Не согласны?
    avatar
    ch5oh, но и с десяток лет наращивал счета. не так ли?
    avatar

    Аллихвост, сомневаюсь. Никогда не видел эквити ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ СТРАТЕГИИ Ильи за длинный период времени. А Вы видели? Можно в студию?


    Зная, как вёл себя рынок и как снижалась волатильность могу предположить, что «стратегия» относительно прилично вела себя на общем снижении волатильности в 2016-2017 годах.

     

    Даже в 2014-м году он её не торговал мало-мальски значимым объёмом. Потому что его бы вынесли не в 2018, а в 2014 и мы бы все об этом знали.

    avatar
    ch5oh, это уже к нему, как появиться спроси или прям щас в личку.
    avatar

    Аллихвост, Вы же за него топите, вот и добывайте инфу.

     

    Этот эпизод ещё в 2018 году обсуждался всесторонне и свою позицию высказал. В том числе лично Аллирогу. Там было примерно 3 часа, чтобы спасти депозиты. Были предприняты необходимые меры? Нет. Была использована «Стратегия страуса».

    avatar
    ch5oh, я думал есть наглядные факты. если мне всплывёт, что-то я об этом сам расскажу.
    пока я в восторге от слаженности и логичной структуры его творения.
    avatar
    Робот Бендер, да вот только-что KarL$oH мне задал такой же вопрос - 
    smart-lab.ru/blog/680217.php#comment12278265
    avatar
    Аллихвост, перелогинься Аллирог.
    avatar
    _xXx_, я не Аллирог.
    avatar
    Аллихвост, наверное, секретарша. Или жена? Нанятый PR менеджер? Вариантов не много, увы.
    avatar
    ch5oh, https://smart-lab.ru/blog/680217.php#comment12278265 — тут я ответил.
    avatar

    Факт № 2: счета клиентов слиты, более того многие остались должны брокерам большие суммы.

     

    Вряд ли эта возможность была прописана в «инвестиционной декларации» четким шрифтом русским языком простыми и понятными терминами.

    avatar
    ch5oh, где этот факт? покажи.
    avatar
    Аллихвост, тролите? У Вас в профиле написано "9 лет на рынке".
    avatar
    ch5oh, не понял тут. 9 лет и что?
    avatar
    Факт № 3: Илья на словах пропагандировал «прикрытый интрадей, ограничение рисков, работу без плечей, работу только на акциях и только от покупки», а по факту на больших суммах использовал крайне рискованную запредельно опасную спекулятивную стратегию.
    avatar
    ch5oh, акции, плечи и прочее это для новичков, что-бы удержались на плаву.
    если опыт есть можно и обострить иногда.
    avatar
    Робот Бендер, ну вот брат смари где тут слабое место?

    "… обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.

    Таким образом:

    При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.

    При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей 

    А при росте — зарабатываем на колах."  

    avatar
    Робот Бендер, если используются стопы и плечи, то да соглашусь тяжко.
    но стоит выбросить из головы этот хлам и всё меняется в ЛУЧШУЮ сторону чудным образом.
    — Вы пришли на биржу ради 30-40% годовых или как минимум — существенно обыграть банковский депозит? Тогда вы — адекватный человек и с Вами я готов беседовать дальше) А теперь скажите мне, адекватный человек, разве внутридневных (внутринедельных и внутримесячных колебаний) недостаточно для того чтобы спокойно без вяких плечей вырубать 30-40% годовых? 3% в месяц — это 36% годовых. Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем в среднем 0,15% в ДЕНЬ — и этого нам достаточно, чтоб получить 36% годовых без всяких ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ рисков в виде плечей. Правильно? И что — для того, чтоб поймать 0,15% в день вам нужно использовать плечи? ))
    avatar
    При скальпинге в среднем сделка у меня живет не больше 5-7 минут, а срезаю я около 0,15-0,20% за сделку, если говорить о фьючерсе на РТС.
    и вот
    При этом количество положительных сделок в день исчислялось ДЕСЯТКАМИ, а то и сотнями (скальпинг).
    но тут про спот.
    avatar
    Очень правильно написано.
    Хотя ТС зря стопы отрицает — все-таки ограничитель убытков
    avatar
    Врач-бондиатОр, это в теории ограничитель, а на практике это реальный убыток.
    avatar
    Аллихвост, и как же ограничивать убытки?
    avatar
    Врач-бондиатОр, выкинуть прогнозы — раз, одно только это упрощает  жизнь координально!
     если ты без прогноза, без плечей, с настроенным управлением капиталом на споте, чего тебе бояться? мифа о том, что залипнешь тут на годы? (есть в статье нюансы, которые развеют этот страх)
     на срочке, без плечей и прогнозов, с правилами "«Прикрытый Интрадей», тоже всё спокойно и все страхи развеяны в статье Аллирога.

    Именно так в инфраструктуре и постулируют: лучше ограниченный стоп, чем неограниченное ожидание, применяя это правило к одной конкретной сделке.

     Но знаете в чем проблема? Трейдинг не ограничивается ОДНОЙ сделкой! Взяли вы стоп, а что потом? А потом ОПЯТЬ совершаете сделку. И в итоге ОГРАНИЧЕННОСТЬ риска - превращается в МИФ. Поскольку вашим стопом вы просто ПРЕРВАЛИ свой риск на некоторое время (причем — зафиксировав УБЫТОК), но потом вы ОПЯТЬ берете риск в следующей сделке! И в результате один ограниченный лось превращается в ЦЕПОЧКУ лосей. В итоге — неограниченную

    Так может лучше подождать СРАЗУ в первой же сделке пока время приведет вас к прибыли, чтоб ВООБЩЕ не плодить лосей? Чем разбивать свой  риск на кусочки в которых вы последовательно  УМЕНЬШАЕТЕ свой счет фиксируя стоп-лоссы?

    Ведь по сути будь это одна сделка или будь это много последовательных сделок, цель то у вас только одна — дождаться плюса. Но неужели вы считаете, что по КУСОЧКАМ фиксируя лосей, вы УСКОРЯЕТЕ матожидание этого плюса? Совсем наоборот, особенно учитывая хаотичность и непредсказуемось рынка, когда фиксация лося СОВЕРШЕННО не означает, что вы ограничили свой риск. Потому что если вы купили и рынок пошел вниз, то после фиксации лося рынок имеет ТУ ЖЕ вероятность развернуться и начать расти ( но вам это уже не поможет, поскольку вы уже взяли убыток), как и продолжить падение. Так в чем смысл этого стоп-лосса кроме того, что вы УМЕНЬШАЕТЕ им свой счет, таким образом УБИВАЯ матожидание в свою сторону?

    Подумайте, это не совсем то, что лежит на поверхности....  

    Аллирог.
    сорян я удаляюсь с ребёнком погулять. через пару часов на связи.
    avatar
    Робот Бендер, да так и есть. но вот щас прикинули, посчитали и вроде нет там ничего сверхестественного (отбить фьючами распад по тете).
    примерно 500 пунктов фртс/день и 3%/месяц в кармане.
    avatar
    Робот Бендер, реально же, если не мучаешь счёт убытками по стопам.
    avatar
    Робот Бендер, вот оно и выложилось. мало-мальски торгующий понимает, что это мизер. и дальше это сочетается со всеми Аллироговскими тезисами.
    вывод стратегия рабочая. и позволит заработать новичку без спецзнаний.
    вся сложность от мифов в головах (прогнозы, стопы, плечи и сказочные аппетиты)
    точка. 
    avatar
    Робот Бендер, мне щас надо врубиться какое соотношение, в этой схемке «Прикрытый Интрадей», колличество контр. и опционов. где то видел у Аллирога в беседах. ну или у него курс купить.
    avatar
    Робот Бендер, попробую и легко сообщу о результатах, потому-что это не тот вариант — спалил и работать перестало.
    логика входа индивидуальна, эта часть обычно засекречена. в данном подходе это не важно, просто размазал позы по графику и жди тейкпрофит.
    сразу цена пошла к тебе или нет не важно, ведь в каждой точке угадайка 50/50. стопами не травмируешь ни психику ни счёт. красотень!!!
    avatar
    Робот Бендер, думаю народ не совсем догоняет это, не смотря на простоту идеи. плюс гигантски сложно избавиться от мифов, это точно.
    avatar
    Робот Бендер, 
     таких как вы
     такие даже обучению трудно поддаются.
    avatar
    Робот Бендер, где сложность? пальцем ткни.
    avatar
    Робот Бендер, опять из пустого в порожнее! 
    примерно 500 пунктов фртс/день и 3%/месяц в кармане.
    это точилка? где экскаватор?
    avatar
    Коровин шортил опцики без покрытия, все что нужно знать об этом человеке
    Робот Бендер, нуууу!!! тебя тоже в злобу какую-то понесло.
    странно со стороны выглядит - 
    про акции лонг без плечей
    это для совсем не посвящённых и беспомощных новобранцев. меня немного поматало. хоть и тяму маловато, но панического страха нет и с психикой нормик. накладываем сюда куплю/продажу без необходимости прогнозирования, свободную от разрушительных мифов и управление капиталлом. и вуаля! стул на трёх устойчивых ногах! 
    про безнадёжную и опасную стратегию:
    в сотый раз прошу укажи на опасности, а в ответ только злорадство — расписывать лень когда наибнёшься опиши ощущения. чо к чему?
    или мне нужно стоять и бояться, сказал же добрый человек, там страшно.

    ты просто не внимательно читал «Торговлю Временем» и поэтому путаешься похоже. нет там необходимости покупать дёшево/в низу, а покупать дорого/в верху это шлак в головах с прицелом на жадность.
    просто продавай дороже чем купил, исходя из реальных СВОИХ целей, а не целей/трендов рынка!

    ты уже и мне в голову косвенно заносишь свои(твои) цели, мол через год ты дашь оценку, осталось ли что-то от депозита.

    почему с таким негативом? знаешь болевые точки подскажи. нет, значит продвигаемся дальше на позитиве. не получится у Аллирога спросим или акциями торговать будем. не вижу повода для грусти.

    основная масса не вникает, поверхностно пробежал глазами, мифы в голове возмутились — как так то? и откинул в сторону, как хлам.
    попробуй ещё раз вникнуть. без этих грузов, прогнозы и стопы, всё совершенно по другому выглядит! 
    Просто вдумайтесь в один простой факт… Если мне потребовалось около 15 лет, чтоб ПОНЯТЬ на чем основаны практически ВСЕ работающие на фин.рынках ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ стратегии… И если мне понадобилось еще несколько лет, чтоб это все СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ и ФОРМАЛИЗОВАТЬ… неужели Вам достаточно 30 минут, чтоб все это С НАСКОКУ понять?)
    avatar
    Робот Бендер, подожди какие 7000 пунктов? ты наверно о другом. вот вчера на коленке прикинули - 
    Ты 3%/месяц взял отсюда:
    30-40% годовых? 3% в месяц — это 36% годовых. Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем в среднем 0,15% в ДЕНЬ — и этого нам достаточно, чтоб получить 36% годовых без всяких ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ рисков в виде плечей. Правильно? И что — для того, чтоб поймать 0,15% в день вам нужно использовать плечи? ))

    Конкретно возьмём шорт фьюч + лонг колл. И оценим:
    1. 0.15% в день = 0.0015*141000= 212 пунктов фьючерса.
    Если не страховаться опционом, то это вся работа на день. Ну с комиссиями будет где-то 230 пунктов. И кстати скальперы именно так и работают — риск очень ограничен и ценой, и временем нахождения в сделке.
    2. Но с позицией шорт фьюч + лонг колл надо ещё компенсировать убыток от опциона (если фьюч даёт плюс, то опцион даёт минус и наоборот + есть временной распад опциона).
    Пусть будет недельный 142500 колл по цене = 1340, Дельта = 0.39 и Тэта = -163/день (остальным пренебрегаем).
    Тогда при снижении фьючерса на 212, колл снизится на 212*0.39=83.
    И прибыль будет только 212-83=129, да ещё есть распад!
    Здесь уже надо за день заработать больше пунктов по фьючерсу.
    Сколько? 

    Дельта позиции = -1+0.39 = -0.61. Тогда заработать надо >= 212/0.61+163 = 511 пунктов/день.
    При условии, что столько зарабатывается и позиция переносится через ночь.
    Страховка стоит дорого! 

    Если взять мартовский 142500 колл по цене 3130, Дельта = 0.45 и Тэта=-95/день, тогда заработать надо: 212/(1-0.45)+95=480 пунктов/день.

    Почему так дорого стоит страховка? Потому что в любой момент и особенно при переносе через ночь есть шанс, что фьючерс унесёт резко и далеко (5000-10000 пунктов), и тогда эта позиция принесет много денег за короткое время.
    все расчёты в контексте этого:

    "… обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.

    Таким образом:

    При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.

    При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей 

    А при росте — зарабатываем на колах."  

    напиши где ошибка.
    avatar
    Робот Бендер, я щас удаляюсь с ребёнком погулять. через пару часов на связи.
    avatar
    Робот Бендер, неее!!! ну ты и ответил! накидал каши какой-то.

    ты меня запутать решил? ты написал про какие-то 7000 пунктов. я тебя поправил в ответе, мож путаница какая и  пишу конкретный вопрос, откуда 7000 пунктов (у меня 500 в расчётах), а ты слился в общие фразы.

    прям пробегись по сути моего вопроса. видишь там ошибки? 
    не хочешь разбираться, не надо. черкани и закрыли тему. зачем путать?

    avatar
    Робот Бендер, ну так и говори сразу, надо копаться и неохота. откуда 7000 пунктов?
    мне вчера человечек за 10 минут посчитал. я не шарю и поэтому у тебя спросил. там про 500 пунктов у тебя 7000???
    в расчётах которые я тебе дал могут быть ошибки?
    я разве писал про сборку на день или на неделю?
    и кто это Алексей?
    avatar
    Робот Бендер, вот опять ответил только на последний вопрос, а там ещё 4!
    avatar
    Робот Бендер, ты на вопросы можешь по порядку?
    я вроде не спрашивал ни о чём из этого - 
     понимаеш я тебе не объясню азы у меня мозг лопнет.И я не преподаватель.И для тебя идти в это с такими знаниями это как обезьяна с гранатой-проеб… ш все и даже не поцмеш почему… научись строить свои конструкции в опционной аналитике.Вроде раньше были опционы для чайников на н2 т анохинские, если он не удалил их.
    за чем ты пытаешься меня учить? просто ответь на предложения с вопросительными знаками.
    avatar
    Робот Бендер, и почему-то на твой ответ прилетает два оповещения?
    avatar
    Робот Бендер, короче я не хочу тебя больше мучить. ты опять пишешь не о том. в схеме только колы и фртс. откуда путы???
    я не хочу разругаться с тобой и не могу больше делать тебе замечания. не имею права. прости брат!
    если не напрягаю, то пиши СТРОГО по буквам вопроса. рад тебе всегда!
    avatar
    Робот Бендер, про способ, коллы+шорт фьючей скажи, где слабое место по твоему?
    avatar

    теги блога Аллихвост

    ....все тэги



    UPDONW