SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. genom
Какие параметры для Вас главные при бэктесте стратегий?
- 18 февраля 2021, 21:10
- |
Всем привет! В очередной раз при тестировании системы ловлю себя на мысли, что не могу определится по каким метрикам (Recovery Factor, CAR/MDD, Profit Factor, Ulcer Index, Sharpe Ratio, Avg % Profit/Loss и т.д.) лучше отбирать параметры системы в тестеровщие. Каждая метрика отвечает за свои плюшки, но какая/какие самая важная? На что Вы в первую очередь смотрите после проведения тестирования? Есть разные подходы когда такая неоднозначность в выборе параметров систем, например, торговать частью депо с параметрами системы при наивысшем Profit Factor и одновременно ту же систему с параметрами при наивысшем CAR/MDD и т.д.
Если не хватает ума понять, что у каждого свои цели при тестировании (классика, консервативно, агрессивно), то у вас нехватка ума двойная.
Если с таким вопросом еще и на публику,… тройная.
Геном бинома имени ЕГЭ…
Интересно, а как Вы линейность оцениваете, неужели по невязке линейной аппроксимации логарифма эквити?
SergeyJu, использовал отклонение от линейной регрессии, разбивал на участки, сравнивал их отдельно, анализировал..., но в конце пришел к выводу, что главное это робастная идея, а линейность в итоге просто смотрю на глаз.
Рабочих идей не так много( у меня всего 2-е) и утопая в метриках, по сути занимаешься подгонкой, думаю, это бесполезная трата времени. Робастность и простота на первом месте!
1) Прибыльность. 2) Просадка. 3) С п.2 связаны отчасти коэффициенты Шарпа-Сортино, но гораздо важнее, также связанная с ними, продолжительность безвыигрышных периодов.
У меня уйма великолепных по пп.1-2 стратегий на истории 10 лет фьючерса РТС, но сидеть без выигрыша по 6-9 месяцев — увольте!
затем смотришь чтоб просадка поменьше была...
потом исследуешь на стабильность
потом стресс тест — тест на 2008-09гг и на всех исторических данных