18 февраля 2021, 21:10
Какие параметры для Вас главные при бэктесте стратегий?
Всем привет! В очередной раз при тестировании системы ловлю себя на мысли, что не могу определится по каким метрикам (Recovery Factor, CAR/MDD, Profit Factor, Ulcer Index, Sharpe Ratio, Avg % Profit/Loss и т.д.) лучше отбирать параметры системы в тестеровщие. Каждая метрика отвечает за свои плюшки, но какая/какие самая важная? На что Вы в первую очередь смотрите после проведения тестирования? Есть разные подходы когда такая неоднозначность в выборе параметров систем, например, торговать частью депо с параметрами системы при наивысшем Profit Factor и одновременно ту же систему с параметрами при наивысшем CAR/MDD и т.д.
Читайте на SMART-LAB:
BNP Research: альтернативный подход к инвестициям в 2026 году
Недавно мы рассказали о взглядах американской инвестиционной компании Morning Star на 2026 год. Её аналитики объявили, что в текущих условиях прогнозы принесут больше вреда, чем пользы. Сегодня...
11:31
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?
20:11
GBP/USD: фунт отыгрывает позитив со стороны статистики
Британский фунт в прошедший период продолжил восстановление, несмотря на то что открылся с гэпом вниз, и вышел на очередные локальные максимумы, где продолжил закрепляться на новой высоте. С...
17:17
Сработало на синенькой.Мне, увы, не повезло.Буду ловить своё.
Ещё пару процентов вниз и покупка Сбера покажется выгоднее, чем 11,6% 😁
Павел Пономарев, по какому выпуску и когда!? Просто я в нем с декабря до сих пор и что то не припомню
Про ЕТ это все знают, вопрос в том что в эмисиионных доках написано и какие там сроки а не...
Давно такой низкой внутридневной волатильности не было, всего 0,5% от лоев до хаев дня на томе риса
21:20
Doppelbock, Это тарифы для клиентов Отрытие брокер, насколько мне известно, к ним вообще не подключали клиентов ВТБ
Heinrich von Baur, Там, столько не платчт
21:18
Running68, а по какому выпуску ожидается купон и аморт ш.?
Зеркальная ситуация с Ираном. Тромб ненавидит его так же как Путин Украину. И с таким же результатом
Саня 57, сто лет в обед
gringleflapper, Нажмите на неё вверху и увидите
1) Прибыльность. 2) Просадка. 3) С п.2 связаны отчасти коэффициенты Шарпа-Сортино, но гораздо важнее, также связанная с ними, продолжительность безвыигрышных периодов.
У меня уйма великолепных по пп.1-2 стратегий на истории 10 лет фьючерса РТС, но сидеть без выигрыша по 6-9 месяцев — увольте!
затем смотришь чтоб просадка поменьше была...
потом исследуешь на стабильность
потом стресс тест — тест на 2008-09гг и на всех исторических данных