Блог им. ArtemLoychenko

Алгоритм, за который мне не стыдно. Crypto/Commodities/Penny Stocks

Несколько месяцев я торговал BRENT на MOEX с помощью собственного алгоритма и публиковал результаты под постами с названием «Рынок нефти и его переменные» .

Летом я занимался разработкой кода для перехода на международные площадки. На данный момент торговый робот подключается к рынкам через API брокера EXANTE. В своем телеграмм канале я публикую результаты торговых дней и показываю реальные брокерские отчеты. 

На Smart-Lab меня долго ругали за то, что мой алгоритм не имеет бектеста. Как я могу доверять такому роботу и такой стратегии, если у нее нет даже элементарного бектеста? В декабре мы взяли паузу в торгах и написали бектест для торгового алгоритма и проверили стратегию на всех ключевых инструментах. 

Бектест показал, что часть рабочих параметров необходимо подбирать индивидуально под каждый инструмент. Более того, параметры могут меняться после экспирации текущего контракта и перехода на новую серию фьючерса. Работа оказалась более сложной чем представлялось изначально. Тем не менее, за прошедшее время удалось научиться оптимизировать и работать с основными параметрами. В течение недели буду публиковать результаты бектестов и покажу, что получилось и чего ожидаю в будущем.

Есть и другие новости. Проект расширился: теперь мы также торгуем криптовалюты и пенни стоки.Невозможно было обойти стороной стремительный рост криптовалют. К проекту присоединился алгоритм, работающий с основными криптовалютными парами. Алгоритм работает круглосуточно, здесь будут появляться отчеты о его работе. На данный момент мы торгуем BTC и LTC на бирже Binance. В отличие от крупных бирж (CME/ICE), где минимальный депозит 10.000$, Binance позволяет работать с гораздо меньшими объемами денежных средств на счету. Для работы с криптовалютой мы решили использовать небольшую сумму, которой средний российский ритейл инвестор готов рискнуть на бирже. Проделав серии бектестов чтобы убедиться, что алгоритм и стратегия работает, мы запустились на 1400$ в конце января. Ниже, на картинке, вы можете увидеть результат работы алгоритма с 20 января по сегодняшний день: +60%. Период довольно короткий, однако, хорошие результаты бектестов позволяют считать, что дальше будет также — будем следить за этим здесь. Алгоритм торгует круглосуточно, работает полностью самостоятельно и не требует никакого участия инвестора. 
Алгоритм, за который мне не стыдно. Crypto/Commodities/Penny Stocks

Про Penny Stocks.
Несколько недель назад все медиа, освещающие инвестиции, писали о толпе ритейл инвесторов с Reddit, которые “боролись” с хедж-фондами Wall Street. Тогда основное внимание было приковано к акциям GME.NYSE и AMC.NYSE; мы участвовали в движении этих акций, хотя и не являемся подписчиками канала WSB на Reddit. Вчера удалось найти интересный тикер (MICT.NASDAQ), который можно было закрывать с прибылью 8% через час после того как мы про него написали; наш портфель полностью состоит из бросовых акций, мы довольно активно его собираем и часто перекладываем активы из одной бумаги в другую. 

Мы давно следили за определенным количеством пенни стоков: анализировали, собирали информацию, пробовали разные стратегии и подходы. Под этим постом будут картинки, где вы сможете увидеть результаты, посмотреть на конкретные сделки и на весь портфель в целом. В декабре, пока писали бектест для основных алгоритмов, мы начали собирать портфель бросовых акций и работать с ним каждый день. На рынке огромное количество бумаг, которые могут показать хороший рост за короткий промежуток времени. Сложность заключается в том, чтобы найти эти бумаги, а также правильно выбрать момент входа. С 18.12.2020 по сегодняшний день мы зашли более чем в 30 акций: ALAC.NASDAQ, APWC.NASDAQ, IPOE.NYSE, POLA.NASDAQ и тд., большинство из этих компаний малоизвестны широкому кругу людей. Каждый из тикеров, который мы посмотрели за это время мог дать свыше 100%. Мы вынуждены перекладывать активы по разным инструментам, поэтому по каждой из тридцати акций такой результат не получили, но тоже довольны:

  — M.NYSE — +48.510$

  — SNDL.NASDAQ — +27.341$

  — KERN.NASDAQ — +4.521$

Наши активы выросли с 23.000$ до 120.000$. Мы планируем и дальше работать в этом направлении и открыто демонстрировать здесь бумаги, которые торгуем сами. Ниже вы найдете все тикеры, которые сейчас находятся в портфеле. Дальше в канале будут появляться акции, за которыми мы планируем следить или сразу покупать.

Это наши лучшие сделки за период.
Лучшие сделки

Это сделки, из которых переложили активы в другие бумаги.

Сделки, из которых переложили активы в другие бумаги
Общий PnL
PnL
Текущий портфель
Алгоритм, за который мне не стыдно. Crypto/Commodities/Penny Stocks
Пример сделки
Алгоритм, за который мне не стыдно. Crypto/Commodities/Penny Stocks

В текущем месяце на основном алгоритме торгуем B.ICE.J2021 и C.LIFFE.K2021. Каждый день публикую результаты и сделки.


Как всегда на Smart-Lab, жду ваших комментариев, о том, что ничего не работает и все обман!

★3
13 комментариев
наш портфель полностью состоит из бросовых акций




avatar
то «я занимался», то «мы написали бектест»… темните что-то?)
avatar
cyb650, начинал один, затем подтянулись коллеги.
avatar
Анрил, так подключайтесь к роботу и торгуйте с нами, в чем проблема?
avatar
К вам деньги нести или обучите?

Машковский Евгений, оба варианта мимо)
Схема работы такая:
1. Вы открываете свой личный счёт в EXANTE и кладёте на него деньги. 
2. Если вы планируете торговать через алгоритм, то генерируете в EXANTE ключ API и предоставляете его мне. 

С помощью ключа API я подключаю вас к алгоритму и вы будете видеть все его сделки у себя в терминале. 

Если вы хотите торговать пенни стоки, то открываете счёт, где вам удобно и просто следите за рекомендациями в канале (через какое-то время канал непосредственно с рекомендациями станет закрытый).

По итогам месяца рассчитываемся с вами. Вы перечисляете мне % от PnL. 

avatar
Простой бэктест — это игрушка для малолетних дебилов. На нем можно выдать 1000% годовых с линейной эквити.

Реальную ценность робота способен показать только WFT. Я не встречал ни одного робота, прошедшего многоповторный WFT с приемлемой формой эквити. Гарантирую, что и ваш не пройдет.
avatar
$100, Вы мне это уже доказывали, я, конечно, помню. Однако, позволю себе проверить свои бектесты на реальном счете и реальных деньгах, чем на том тесте, который случайный человек из интернета считает более правильным.
avatar
как бумаги выбираете, что за канал?
avatar

Sekator, на канал была ссылка в начале поста.

Алгоритм мониторит множество тикеров по заданным параметрам и выдает сигнал для более пристального изучения. Мы смотрим объемы, стандартные, всем известные формации и ждем подтверждения начала роста. 

avatar
Дмитрий Овчинников, перед запуском алгоритма мы проводили бектесты на длинном отрезке времени, где, были и просадки БА. Мы не нашли подтверждения того, что алгоритм показывает хороший результат исключительно за счёт роста БА. Дождёмся просадки и флэта и вместе все увидим. 
avatar

теги блога Artem Loychenko

....все тэги



UPDONW