SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. profynn
Сколько есть у меня времени, чтобы закрыть позиции при маржин-колле?
- 07 февраля 2021, 14:11
- |
Смотрю на эту схему https://www.moex.com/s1578
Правильно ли я понимаю, что, если вечером в 19 часов возник маржин-колл, то у меня есть ГАРАНТИРОВАННОЕ БИРЖЕЙ время до 13-15 для закрытия позиций. Также с 14 до 18? И что значит — погашение рублевой задолженности с 19 до 20. А если не погасил, какие действия брокера? Почему тогда закрыли кучу народа 25 декабря 2018 года, хотя движение нефти длилось не больше часа? Почему им не дали самим закрыться? Уточняю, потому что торгую опционы, а там закрыть могут и по цене 200 000 рублей при цене опциона 200 рублей, так что при торговле опционами нарваться на маржин-колл равносильно самоубийству
Правильно ли я понимаю, что, если вечером в 19 часов возник маржин-колл, то у меня есть ГАРАНТИРОВАННОЕ БИРЖЕЙ время до 13-15 для закрытия позиций. Также с 14 до 18? И что значит — погашение рублевой задолженности с 19 до 20. А если не погасил, какие действия брокера? Почему тогда закрыли кучу народа 25 декабря 2018 года, хотя движение нефти длилось не больше часа? Почему им не дали самим закрыться? Уточняю, потому что торгую опционы, а там закрыть могут и по цене 200 000 рублей при цене опциона 200 рублей, так что при торговле опционами нарваться на маржин-колл равносильно самоубийству
Я НЕОДНОКРАТНО писал (уж даже и не знаю, стоит ли ещё), что РИСКИ ПРИ ТОРГОВЛЕ ОПЦИОНАМИ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫ!!!
Почему? Потому что во время «тихих мирных переливаний говна из пустого в порожнее» — да, все там хеджируются, переливают...
А вот во время ДВИЖЕНИЯ — опционы становятся абсолютным неликвидом. И брокер может крыть как совесть брокерская подскажет (шутка такая, каламбур). Хоть покупать Любимому Клиенту по 999 999, хоть продавать по 000 001.
Это — системные риски, которые НЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ТРЕЙДЕРОМ!
Не верите мне (не все меня знают) — спросите у Гориллы. Он разъяснит доходчивей.
Опционщик с 2008 года, Московский Коля-Лоссбой
1.
2. Никакого «гарантированного» времени НЕТ!
3. Даже если бы оно было бы — крыться-то не об кого!
4. А уж если поза составная, сложная (стреддлы, кондоры, бабочки и т.п.) — её «расшить» практически невозможно! А как брокерёнок покроет — это как повезёт
1. А кто из серьёзных зубров-трейдеров по «молодости» не сливал хотя бы разок? Смешинка и не раз маржинколлила, что не мешало на истории ей быть в таком плюсе, что мне пока только мечтать.
2. Почему за битого двух небитых дают? Потому что выживший и продолжающий работать сделал правильные выводы. Я сделал, что и показывает мой эквити с прошлого марта.
1. На диком форсмажоре рынков, которые я раньше не проходил. На нём такие зубры, включая баффета, дикие деньги просрали...
2. На моей глупой упёртости в нежелании признать, что это общий форсмажор, а не просто сильнейшая коррекция. Уже устранил. )))
А психология — злейший враг трейдера, ИМХО. Сам себя постоянно пилю, переделываю, шлифую долбаную психологию. Чтобы она подстраивалась под рынок, а не моя торговля под психологию…
smart-lab.ru/blog/581014.php
Я там с благословления организатора участвовал неофициально, в комментах в тех Играх регулярно докладывал результат.
У Коровина были кондоры и ещё что-то что он кошечкой называл, там убыток фиксирован, но он этот убыток никогда не мог покрыть деньгами, не держал столько на депозите.
profynn, финам ничего опровергать не будет. нафига им вступать в спор с непрофессионалом? Дождались суда и там выложили аргументы.
По слухам, нормально его крыли, могли бы хуже.
А дальше зависит от скорости изменения цены.
Если не всеобщий черный лебедь, то время есть.
А если он милый, то тоже есть… минут пять примерно)
Московский Лоссбой, я все понимаю, но можно же продавать ПОКРЫТЫЕ опционы, как все нормальные люди делают, где риски?)
А продавать непокрытые это как на фьючах с плечом 10х сидеть — слив гарантирован.
PS. Биржа — это про отвечать за свой базар своими бабками, продавайте покрытые и будет вам счастье.
Теоретики пропаганды опционной торговли (не стану показывать пальцем) либо сами не понимают, либо умышленно лгут про все енти прелести...
Вот о таком — и стараюсь в своей СССУКе писать.
У меня пару раз повисали маржины сразу после клирингов из-за повышения ГО.
Старался реагировать сразу и быстро, либо крыл руками часть позиций и/или дополнительно перекидываю деньги с основной секции на срочную. Перевод средств 5-10 минут.
До принудительного закрытия лучше не терпеть, потому что крыть будут много, сразу и роботом как повезёт…
У меня как то ушло 4часа, к чему бы это а к тому что они режут косты издержки на всем что можно и на всем что нельзя
Вы должны смотреть на регламент работы брокера с вами. А не регламенты работы КЦ с расчетными фирмами.
5.3. Контроль рисков Клиента в рамках каждого Портфеля СР
осуществляется Брокером в соответствии с положениями настоящей части, а также части 2 статьи 5 Регламента.В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему Размера Минимального ГО или угрозы такого снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Брокеру поручения на закрытие всей или части открытой позиции в таком портфеле.
Следить за тем что бы портфель не ушел ниже ГО, ваша обязанность, а не брокера.
1.Зачем вы переводите стрелки на биржу и расчетные фирмы? Этот регламент к вам не относится от слова совсем. Хотите чтобы он относился к вам, то получайте лицензию, платите взносы за вступление в члены секции, платите ежемесячные взносы за участие в секции. Держите на счетах мешок денег, чтобы компенсировать бирже, убытки от тех кто не понимает что такое ГО.
2.Если вы считаете себя существом бесправным, то это ваше право. У меня два брокера — Финам и Алор. И ни с кем не было еще проблем. Все четко по регламенту.
3.Если вы не понимаете почему опционные края могут вырасти кратно, то опционы просто не для вас.
Лучше покиньте рынок, пока есть с чем покидать.
потому что на краях возможно плечо 5000-10000
И вот появляется тема про МК…
smart-lab.ru/blog/671887.php
Время в горах летит незаметно...
Активный Инвестор, Вы не правы в корне:
1 Теоретическая цена всего лишь цена, которая может быть в теории согласно какой то модели. кроме того она может быть разной, в зависимости от того какая модель оценки применяется.
2. В стоимость опциона заложена подразумеваемая волатильность, а не волатильность базового актива. Вы не можете заставить никого, продавать вам опционы по теории или заставлять покупателя или продавца заменять поразумеваюмую волатильность, исторической.
Активный Инвестор, существуют. Одной из сторон такой сделки как раз и будет арбитражер=)). Следовательно для арбитражера будет выгодна проста покупка базового актива и исполнение опциона.
UPD неправильно понял ситуацию — арбитражеру будет выгодно продать PUT c базовым активом и купить CALL.
Активный Инвестор, причем тут цена БА? Брокер ничего не навязывает. Он просто сокращает свои риски, а не ваши. По этому конечно можно ходить по судам, но гораздо практичнее не допускать такой ситуации.
Кроме того, брокеру самому невыгодно делать такие сделки. Биржа спишет со счета расчетной фирмы убыток, а брокер будет ходить за вами по судам, вытрясая убыток.