Майская экспирация опционов

Неделю назад продал путы 185 и 195 страйков, в эту пятницу закрыл в убыток. Расчет был на точку минимальных выплат по майской экспирации опционов. Неделю назад это было 195000, сейчас 190000. Но расчет не оправдался в этот раз. Капитал задействовал минимальный, всё-таки риск очень велик против рынка ставить. Так что ОИ и точка минимальных выплат не может быть истиной последней инстанции, но статистика в прошлом положительная, так что использовать можно, но умеренно.
  Теперь что в понедельник? Объемы общие по всем опционам майской серии не очень большие около 364 тыс. контрактов, в апреле например было 618 тыс. контрактов в это же время (за день до экспирации). Может это тоже сыграло свою роль, в России в январе и в мае лучше не смотреть на ОИ и ТМВ, лучше по этой идеи не работать. Кукловод отдыхает на Мальдивах.) Можем и ниже 180 и выше 185 пойти, ориентира нет.
 


  Еще закрывал свои майские проданные стренглы и стредлы, за месяц рынок упал на 17000 пунктов по  фРТС, так что и тут убыток. Вот что хорошо, основная система по торговли волатильностью через календарные спреды возместила все убытки и немного прибыли. Направленные позы в шорт дают прибыль, но они сейчас совсем маленькие.
  С переходом 3 недели назад на новые правила работы (переход в основном на дельта-нейтральные системы) спокойнее стало работать, даже при плохом раскладе нет таких катастрофических провалов эквити. Кроме того я 2 недели, как устроился на наёмную работу (не связанная с фондовым рынком), времени совсем мало стало. Но это даже и лучше, слишком большее значение фондовому рынку придавать не стоит, это не цель, а всего лишь одно из средств.