Инвестиционно-торговая стратегия "Разворот по типу W". Сбербанк. Неделя 1 с 11-го по 17-ое января 2021-го года

Введение

Добрый день, уважаемые читатели. Решил совершить публичный эксперимент. Каждый месяц мы будем выбирать одну бумагу, тестировать её на истории по той стратегии, которой я инвестирую, сравнивая её с популярной стратегией «купи и держи». И наконец — добавим эту акцию в наш условный портфель, чтобы наблюдать за работой стратегии в будущем.

Часть первая. История.

Начинаем с того, что открываем голый график Сбербанка. Поскольку мы — инвесторы, то открываем мы недельный график. В Транзаке график Сбербанка доступен аж с июня 1999 года, но по нашей стратегии нужна история, чтобы была возможность построить нашу разворотную фигуру. Я предполагаю, что точка «W» образовалась 10-го июня 2002-го года (я обозначил её на графике знаком $, так как в Транзаке отсутствует возможность добавлять какие-либо тексты помимо символов)*

Теперь мы можем рассчитать цели отката и цели продолжения движения:

Для удобства будем покупать акции по 10000 рублей на каждую цель. То есть мы сразу берём акции на 30000 и ещё 30000 резервируем на случай закупок. Также для проверки мы условно покупаем на 60000 рублей акций для стратегии «купи и держи». Фрактал точки «W» образовался по закрытию третьей свечи, поэтому будем брать акции по цене открытия четвёртой свечки, тоесть по 5,29. Учитывая то, что 1 лот, это 10 акций, то покупаем мы 567 лотов, а 1134 лота консервируем до конца эксперимента.

567 лотов мы делим на 3 для трёх целей роста — получаем по 189 на цель. Поскольку по достижении третьей «розовой» цели нам надо будет рисовать новую фигуру и нужны будут акции на новые три цели, то мы на розовой цели продаём только 27 лотов, а оставшиеся 162 сохраним. Также мы расставим отложки на покупки для целей снижения, и поскольку на поддержание отложек деньги не консервируются, то на эти деньги мы покупаем облигации, либо вкладываем их в банк.

Уже 5-го августа срабатывает наш первый ордер на покупку 237 лотов.

Эти акции мы делим на примерно равные 5 долей — это примерно по 45 лотов, и выставляем их на вышеуказанные уровни. Остатки — 12 лотов, добавляем в резерв на случай отработки фигуры.

Дальше был неинтересный рост — фигура отработала себя 30-го мая 2005-го года, всего на копейку перебив нашу цель. В итоге у нас на момент отработки фигуры стало 95318 рублей в кэше, и 174 лота в акциях.

После этого рост продолжился и акция выросла ещё в 2,5 раза, прежде чем образовалась новая точка «W». Очевидно холдеры сейчас намного выигрывают нашу стратегию — у них 567000.. 

Но мы не сдаёмся, и рисуем новые цели.

Наши 174 акции мы распределяем по 50 на одну цель и ещё 24 оставляем прозапас. Кэш распределяем на две цели коррекции поровну по 45000 на цель, а третья цель находится в отрицательной зоне и недостижима.

Гадкий Сбербанк продолжает неинтересно расти, и уже 25 декабря 2006-го года достигает розовой цели

Только 15-го октября 2007-го образуется ожидаемая нами точка «W», к этому моменту у нас на руках 24 акции и 278033 рубля. Холдеры уже ржут над нами в голос, так как у них почти в 4 раза больше — пакет акций на 1134000 рублей. Но мы не сдаёмся и продолжаем рисовать:

Наши оставшиеся 24 акции мы снова делим поровну на 3 цели — по 8 на каждую, и оставляем 6 акций на случай дальнейшего роста, а кэш выставляем по 80000 на цель и 30000 на случай дальнейшего падения.

Сбербанк продолжает разочаровывать нас своей прямолинейностью, и 16-го февраля достигает розовой цели.

Теперь у нас 922 лота и 38000 рублей. Холдеры смеются над нами уже не так сильно, у них-то 1134 акции и цена пакета — 181440. Но мы по прежнему не сдаёмся и продолжаем рисовать:

И тут мы обнаруживаем, что уже первая цель снижения — в отрицательной зоне. А это значит, что дальнейшего снижения не будет! Теперь мы можем смело на оставшиеся 38000 напокупать акций. На следующей-же свечке после образования фрактала точки «W» мы покупаем по цене открытия 113 лотов. Итого у нас становится 1035 лотов. Это не 99 лотов меньше, чем у холдеров.

На этом я приостановлю наш разбор, и продолжим через неделю. Подводя итоги мы видим, что стратегия «Купи и держи» пока выигрывает нас даже в случае просадки. В защиту стратегии хочется сказать, что она проигрывает из-за безоткатного характера движений Сбербанка. Я специально подобрал взял эту «Холдерскую» акцию, как очень сложного соперника. Также причина в том, что мы не знали истинной точки «W» изначально, и взяли её, что называется «наобум».

В следующем выпуске мы продолжим смотреть на историю этой акции и посмотрим, сможет ли наша стратегия догнать холдерскую?

    В качестве практической части эксперимента мы будем инвестировать доступную для большинства Россиян сумму — в 3000 рублей каждый месяц в наш условный портфель. Я создал два портфеля на Smart-Lab-е — один по стратегии «Купи и держи», второй — по описанной мной стратегии:
Купи и держи — smart-lab.ru/q/portfolio/psichka/47238/
Разворот по типу W — smart-lab.ru/q/portfolio/psichka/47224/
Сейчас оба портфеля одинаковые: мы завели туда и туда по 3000, купили 1 пакет акций (10 штук) по текущим ценам. Да — сейчас воскресенье, но мы работаем условно и вполне можем «покупать» и «продавать» даже в воскресенье. Мы ещё не определили текущие цели по нашей стратегии, но имеем полное право покупать, потому как у нас в любом случае по крайней мере 3 цели будут.
Для того, чтобы покупать такими малыми объёмами, я воспользуюсь тарифом «консультационный» от Финам, по которому, независимо от объёма торгов комиссия составляет 0,108324 ( www.finam.ru/documents/commissionrates/#ch14 ), а также фиксированная комиссия за депозитарий — 187,99 рублей. Поскольку в этот месяц эта сделка у нас первая — то сегодня мы эту комиссию и учтём.
Итого получилось 3000 рублей отнять 2768 рублей — цена акций, + 3,0448 — комиссия на сделку + 187,99 — депозитарий = 40 рублей денежная позиция (к сожалению копейки портфель от Smart-Lab-a не позволяет вписывать)*

_______________

* Если такая возможность существует, то буду благодарен, если вы мне расскажете о ней в комментариях