Блог им. spredtradingCME2015

кому "сотку на халяву"?-)))

    • 16 января 2021, 14:50
    • |
    • СП
  • Еще
взгляните на это — спред кукурузы… что и когда делать и с какими месяцами, указано в окошке на графике слева...
кому "сотку на халяву"?-)))

а вот статистика за 20 лет (как видно профит даже больше сотки как правило был последние 14 лет) :
кому "сотку на халяву"?-)))
а вот расклад по годам и сейчас спред весьма высоко уже в цене (но надо отметить что почти все спреды сейчас аномально подорожали по кукурузе, но! у нас то сверх дальний спред, так что с огромным запасом по времени будет на непредвиденные случаи...:
кому "сотку на халяву"?-)))
=======================================================
вот такие вот дела… а вы говорите «карманного печатного станка не бывает»-)))
Остаётся главный вопрос, у какого брокера торговать это можно, тут всё стало сложно, с введением кучи комиссий, платы за котировки и прочее...
Если у когото есть опыт работы с Экзанте, Саксо Банка, АМП Глобал подскажите — есть ли у них дальние товарные фьючерсы в доступе к торговле и какие издержки на ведение счёта.




★3
Дмитрий Солодин, да, возможно этот год будет очень хорош на профит, так как корреляция с прежними годами почти 80%, сейчас у более ближних спредов просматривается  (но там волатильность запредельная, поэтому по консервативной стратегии которой придерживаюсь их не рассматриваю) а там вот к примеру как :



avatar
СП, а сколько обеспечения нужно нужно на этот 1 контракт?
на условно -15..335 usd прибыли?
(-15 == 0 — 15 комиссии на круг)
avatar
Антон Б, сейчас точно не скажу, завтра поглядеть можно будет в программе, но не более 250-300 долл как помнится
avatar
Сделают тебе разницу покупки и продажи больше спреда и все
avatar
Евгений, кто сделает?
avatar
СП, брокер комиссией
avatar
Евгений, поэтому и вопрос — какого брокера выбрать, если биржевого — то там брокер не участвует в торговле, а если кухню  - то да, всё возможно.
avatar
В стакан смотрели? Особенно майского контракта. Последние 14 лет что было —в данной ситуации вообще неинтересно, сейчас ковид на дворе со всеми вытекающими куе… В 2020 осенью тоже все ждали сезонного падения в зерновых.
avatar
Павел, ну так в том то году этот спред отменно и отработал в профит, вон же статистика на второй картинке там выше, (+250 долл за 2020 год)
avatar
СП, отменно он отработал потому что ему на руку падение было сильное. Сейчас идет рост. Товаоные рынки нынче двинают фонды (пока)
avatar
Павел, и зачем нам осень?… речь то про торговлю с 6 марта по 27 апреля…
avatar
Спред в стакане на 2 контракта этих примерно 1,5 пункта. На круг это 3 пункта или 150$. О какой прибыли речь? В прошлом году заходили в этот спред?
avatar
Павел, не знаю что за стакан смотршь… и сейчас ещё рано смотреть, ликвидность по майскому фьючу пока не на высоте, но к марту всё разгонится, сперд 2 тика, 1 тик = 12.5 долл.+комса на круг 15 долл. 
avatar
Павел, на круг как раз и получается ОДИН спред.
Не два.
Или, в вашем случае ,1.5 пункта.
Проверьте: купите где-нибудь что-нибудь и тут-же продайте.
avatar
2 тика, говоришь? Ну-ну)) Не забудь потом ордера заскриншотить, вместе посмотрим
avatar
Павел, у тебя CQG программа? там единый спредовый стакан, и бывает так, что в стакане по фьючерсу отдельному — разрыв в 10 тиков, а спредовый стакан битком забит ордерами и разрыв 2 тика.
avatar
Павел, вот плотность стакана по спреду Z21-H22 дек 21 к марту 22 тут уже стакан вообще не имеет даже тика пустоты! а через месяц и Z21 -K22 таким же будет!






avatar
порвут…
avatar
baron_samedi, деньги кошелёк ? всё может быть…
avatar
СП, 
орбетраш…
avatar
Годовые сезонники это жесть конечно. Вы правда их торгуете? Или это только теория?
Я вот ежемесячные не очень то люблю- редко, мало сделок, соответственно недостоверная статистика и долгое ожидание восстановления в случае хорошего минуса. 
Но в годовых то все эти проблемы не просто усугублены, а выше на порядок!
Дмитрий Овчинников, зато они не коррелируют с трендовыми стратегиями.
а это значит их можно добавить ВМЕСТО облигаций с нулевой доходностью.
разбавить тренд.

ведь тренд не только без плечей приходится торговать, но и с неполной загрузкой счета.

корзинка получается лучше.

а заливать туда много не надо )
так чтобы риски по портфелю суммарно не увеличились.
(почти* исходя из исторических данных)
avatar
Антон Б, 
это ведь тоже только теория, правда?
Дмитрий Овчинников, да, конечно.
спредами на это никогда не торговал.

торговал похожими вещами со временем внутри в критпе.

как торговлю просто спредами не понимаю.
там много рисков слишком.

раунд слишком рисковый.
и их мало.

а вот как часть портфеля меньшую можно добавлять.

условно есть какой-то контракт с альфой но с большой бетой.
их много не взять.
и если торговать только их то % получается маленький.

а вот если их добавлять то они в общем риске (который на крипте и так безумный, даже без плечей)
не добавляют риска (я надеюсь не коррелируют с основной эквити), а альфу добавляют.
avatar
Антон Б, 
все легко проверяется на цифрах. 
Естественно, если вы воткнете в портфель подобную стратегию, то она улучшит общие показатели портфеля. Но я начал свои вопросы с того, что бектесты данной стратегии нельзя признать достоверными в силу слишком малого количества событий в истории. Хотите таким образом заблуждаться? Велком!
Дмитрий Овчинников, в этой статистике есть хедж реальных производителей.
и год там это сезон.
по этому понятна откуда неэффективность.
и почему она продолжится.

Видимо в мае сеют.
и покрывают купленным фьючерсом.
по этому в мае минимум цены.

Как мне кажется.
Это не точно)
avatar
Антон Б, 
вопрос же не в этом. А что если произойдет сбой? А он обязательно произойдет, вы ведь с этим не спорите? И если он (сбой) произойдет два раза (года) подряд? А три раза? Будете далее торговать эту стратегию? На сколько долго? Какие параметры должны измениться чтобы вы приняли другие решения? Как часто вы готовы менять решения на годовой неэффективности?
Дмитрий Овчинников, бывает сезонность меняется, к примеру кардинальный слом произошёл по мясным спредам в 2014-2015 году, когда сперва была «свиная диарея» а потом какая то муть с падежом молодняка на откорме(фидер катл ), и рынок метало… но потом с 2018 года опять восстановилась прежняя сезонность, по зерновым тоже бывает меняется сезонность, но более плавно. Портфель спредов надо составлять, а не 1-2 всё впихивать… и да просадки конечно бывают, поэтому я и выбираю маловолатильные, дальние, по которым даже в кризисные годы (2011 глобальная засуха, 2014 херня по мясу)… скажу так ранее с 2005 по 2013 год спреды вообще работали как часы, т.е даже дата входа и дата выхода из года в год совпадали с точностью до 2-3 дней и всегда был профит, по 90% входов…
avatar
Антон Б, частично верно, + ещё хранение прежнего урожая (расходы на него) + ожидания, поэтому если поглядите «ближние спреды» по той же кукурузе скажем май\июль 21 года (К-N21)  - там херачит дай боже на тысячи долларов в месяц и отклонения бывают от сезонности, ого-го какие, а вот дальние… там всё спокойно !



avatar
Дмитрий Овчинников, это не бек тест — это реальная отработка, реальных фьючерсов, в реальные годы с реальными денежными показателями!
avatar
Антон Б, как это никто не торговал сезонными спредами? только у меня заметки с 2017 года по ним идут, а до этого с 2009 года было полно форумов активных, пока не умер мой учитель и наставник, который их вёл…
avatar
Дмитрий Овчинников, я торгую долгие входы, но не годовые конечно, а от 1 до 6 мес, почитайте мои предыдущие заметки.Беру специально не волатильные варианты, где по статистике за 20 лет не было просадок более 500 долл.
avatar
СП, 
 я торгую долгие входы, но не годовые конечно
Годовые — это периодичность. Сколько вы там сидите, без разницы.
Я торгую месячные и недельные. Годовые торговать не буду, по крайней мере в ближайшей перспективе, пока есть куда пристроить деньги более осознанно :)
Дмитрий Овчинников, вы про сезонность или иной вид торговли?
avatar
СП, 
именно про сезонность.
Здесь писал: https://smart-lab.ru/blog/658223.php
Дмитрий Овчинников, а что за интстумент? (товар)
avatar
СП, 
практически все ликвидное, что торгуется на forts.
У Экзанте можно, но лучше у западного.
Экзанте очень долго выдает нужные сочетания ног, а по умолчанию есть не все.
avatar
ALEKSANDR CHARKIN, мы подключаем инструмент в течение суток, если у вас было не так – напишите нам в личку, пожалуйста
avatar
EXANTE, у меня было не так. Могу скинуть скриншоты общения с поддержкой. Неделями ждали подключения нужных инструментов.
avatar
ALEKSANDR CHARKIN, да, пожалуйста, скиньте на support@exante.eu и обязательно укажите ваш ID клиента 
avatar
есть ли у них дальние товарные фьючерсы в доступе к торговле и какие издержки на ведение счёта.
   Ко всему прочему, чтоб бы брокер сальдировал ГО по разным контрактам.Слышал вроде как IBrokers    не дает.
avatar
Вельвет, проблема в том, что CQG ввела плату с весны прошлого года в 31 долл за котировки (ранее много лет 15 долл было) далее наши брокеры берут НДС20% (6.2 долл) + ещё и плату за обслуживания счёта ввели + плата за терминал = минимум 70 долл в месяц издержек  = 840 долл в год просто обязательного расхода, при небольшом депо до 20 000 долл, и спред стратегии консервативной (ранее 5-6 обзоров назад в начале 2020 года я писал и приглашал тогда заинтересовавщихся) так вот доходность при риске 8% равна 12 годовых, т.е. от 20 000  = 2400, из которых треть надо отдать… комиссий… печально...., поэтому и возник вопрос, нет ли брокера с котировками по более низкой цене и бесплатными терминалами…
avatar
СП, А без котировок нельзя сделки открыть? Это ж долгие позиции, какая разница, что там за 5 мин меняется.
avatar
Dimg Иванов, да можно теоретически… просто когда 7 лет в одной программе торгуешь, то «прикипаешь» к определённому стилю и отвыкать трудно...
avatar
СП, Вспомнил еще такого брока по фьючам ninjatrader.com/
avatar
Вельвет, есть такое. общался… тоже 31 долл за котировки. прога вроде бесплатно… но «импортный»...
avatar

теги блога СП

....все тэги



UPDONW