SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Dmi3
Албанский HFT (c), итоги 2020 года
- 03 января 2021, 01:15
- |
Албанский HFT ©
Копирайт мой, прошу в дальнейшем при использовании ссылаться на меня :)
Копирайт мой, прошу в дальнейшем при использовании ссылаться на меня :)
5.4К |
Читайте на SMART-LAB:
Сбер РПБУ 11 мес. 2025 г. - дивдоходность на уровне вкладов
Сбер опубликовал результаты за 11 месяцев по РПБУ. Чистая прибыль выросла на 8,5% до 1,57 трлн руб., за ноябрь +26,8% до 148,7 млрд руб....
20:48
теги блога Дмитрий Овчинников
- 1 АПРЕЛЯ
- BR
- comon
- FORTS
- HFT
- MCFTR
- MetaTrader5
- MIX
- MOEX
- momentum
- mql5
- mt5
- MT5 MQL5
- Si
- si роботы
- US500
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- аналитика
- Андрей Мовчан
- арбитраж
- биржа
- бкс
- Брокер
- брокеры
- Венесуэла
- вложения в недвижимость
- грааль
- депозиты
- Дивидендные акции
- Доллар рубль
- ИИС
- ИИС тип Б
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- итоги 2020
- итоги года
- календарный спрэд
- Книги
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контр тренд
- контр-тренд
- контр-трендовая торговля
- ликвидность
- мартингейл
- матожидание
- метатрейдер 5
- ММВБ
- моментум
- МТ5 - Открытие
- налоговый вычет
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- открытие mt5 мт5
- открытие брокер
- оффтоп
- парная торговля
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- политика
- портфель
- портфель систем
- портфельная торговля
- Проскальзование
- проскальзывание
- психилогия
- робот
- роботы
- роботы для биржевой торговли
- сбер
- сбербанк
- сезонная торговля
- сезонность
- сетка
- система
- Системы
- системы торговли
- странное
- тестер
- тестирование систем
- торгвая система
- торговая идея
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- усреднение
- Финам
- фондовая биржа
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- фьюч
- эквити
- эксель
- эксперемент
этим и отличается практика от теории. Пока не соберешь все грабли самостоятельно, можно только фантазировать о прибылях в ххх процентов.
я же не продаю системы/алгоритмы/знания, зачем мне надувать щеки.
Пишу больше для себя, через год вернусь к этой записи, увижу изменения, так как меняясь каждый день не особо ощущаешь разницу.
Низкодоходных систем не бывает, бывают системы с хорошим или плохим отношения доходности к риску :)
ответил здесь: https://smart-lab.ru/blog/668112.php#comment12057827
вам в личку готов написать, здесь не готов:)
Дмитрий Овчинников, ну черкни, если не сложно
и ещё вопрос — движок один на всё или разные?
движок это собственно система отправки и контроля ордеров и отслеживания позиций. Он сейчас един для всех систем. Все системы торгуются на одном счете, поэтому невооруженным взглядом в терминале периодически творится полный хаос, хотя это не так.
А вот держать все на одном счету — так себе идея. Я лично очень боюсь. Поэтому даже свой небольшой депозит распилил между разными брокерами и даже алгосистемами.
Дмитрий, имхо очень хороший результат и очень активно двигаетесь да еще и в правильном направлении! Редкое сочетание :). Я стараюсь плыть туда же, но пока скорость в разы меньше вашей. Поэтому пожелаю нам обоим (да и всем алго) попутного ветра, больше интересных идей и профита, меньше тупиковых направлений, сбоев, просадки и проскальзывания (хотя конечно же — куда ж без них :)).
Вам — доплыть до HFT. Я лично туда не стремлюсь — у меня ни денег, ни ума не хватит.
Удачи!
спасибо!
Про разные счета — вы правы, наверное когда-нибудь тоже к этому приду. Но пока ограничен размером депозита :)
есть распостраненное мнение, что несколько средних систем лучше, чем одна хорошая.
Так как хороших систем у меня нет, приходится делать много средних.
коллеги, может быть я недостаточно «писатель», но вы не понимаете одну простую вещь.
Общая доходность на капитал в моих портфелях суммируется, то есть все они работают на едином капитале не пересекаясь.
То есть планируемая доходность = 80+25 (под вопросом, не масштабируется)+60+10+10=185% ;)
мы с А.Г. вроде бы не конкуренты. Он торгует миллиардами чужих, а я своими копеечками ;)
в этом пока нет необходимости :)
смотря что понимать под идеями.
Если речь идет про 26 сезонных систем, то идея у них одна:
посмотреть статистику инструмента и на основании этой статистики купить во время ХХ и продать во время YY.
Идея вроде бы одна, а инструменты и времена XX и YY разные.
Самый типичный пример- парный трейдинг. Там уж точно одна идея: торговля спредом синтетика, а все отдельные системы это всего лишь состав синтетика и параметры расчета спреда.
трендовые сейчас работают на облаке параметров. То есть внутри каждой системы есть множество параметров, выводится суммарная позиция.
Каждая идея, как правило, работает только на одном, максимум двух инструментах.
Прилипалы это фронтраннинг потока ордеров, идея одна, реализации на разных инструментах.
4 способа, 3 на облаке, 1 по старому
еще один способ на облаке лежит в столе, так как пока не влезает в портфель без ухудшения параметров.
Что-то Вы нас не радуете своими опционными успехами.
Раньше вроде бы посты интересные писали про опционы.
Пора Вам нам что-нибудь интересное сообщить.
из Node.js + React, Vue, Express, Angular, Mongo, Nest.js, Typescript итд
или Asp.Net Core + .Net Core + C# + Entityframework итд
или Python, Django, Flask, Tornado итд
?
Я сейчас далек от софтверной индустрии.
Возник вопрос: сейчас в индустрии предпочтение Asp.Net Core отдается или все постепенно переходят на Nodejs технологии?
У меня все мои сервисы на Windows Services построены и написаны очень давно.
Думаю куда дальше плыть, в сторону Node.js или все же Asp.Net.Core заслуживает внимания.
С появлением WebAssembly все перейдут на нормальные языки и будут грузить туда бинарный код.
Большое спасибо за ответы.
Мини интервью получилось.
Желаю успехов в торговле.
спасибо, взаимно!
Вы — мой кумир! :)
Как вы тестируюте движок?
насчет кумира, это напрасно;)
движок тестирую по стандартной схеме:
-тестирование алгоритма в тестере MT5
-торговля алгоритмом на демо счете Открытия в MT5
-торговля отдельным алгоритмом/алгоритмами на реальном счете
-продакшн
Беда в том, что не все ошибки отлавливаются до продакшна.
А некоторые вообще не прогнозируемы до продакшна, здесь только опыт.
Дмитрий Овчинников, ну из тех кто сейчас пишет на СЛ про алго — однозначно. Да и вообще, не спорьте, это ж мои кумиры — кого хочу, того назначаю ;)
Спасибо за ответы!
объем и охват разных систем впечатляет.
Желаю успехов в Новом году.
Лично я торгую всего одну идею, ну и второя (идея) на опционах вырисовывается.
вы то на одной идее свою большую систему построили, так что у вас с креативом все в порядке :)
Про креатив, Вы, наверное, пошутили.
Я уже тут по два раза одно и то же пишу.
Забываю, что раньше уже это написал, причем неоднократно.
Вот такой у меня сейчас креатив.
Ну а Вы молодец, конечно, это я про креатив.