Блог им. Dmi3

Албанский HFT (c), итоги 2020 года

Албанский HFT ©
Копирайт мой, прошу в дальнейшем при использовании ссылаться на меня :)


Преамбула (старый анекдот):

Я — Албанский Вирус. Но, к сожалению, из-за плохого развития высоких
технологий у нас стране, я не могу причинить никакого вреда Вашему
компьютеру. Пожалуйста, сотрите какой-нибудь важный файл у себя на
компьютере и перешлите меня кому-нибудь другому.


К началу 2020-го года пришел с портфелем систем, о котором писал в итогах 2019 года:
https://smart-lab.ru/blog/589478.php

Перечитывая себя годичной давности понимаю, что к настоящему HFT я так и не стал ближе, но что делать, придется и далее работать над этим.

В отличии от многих алго-трейдеров, публикующих отчеты об итогах года на смарт-лабе, мне очень сложно найти точку отсчета, так как все очень динамично меняется в течении года. Поэтому мне всегда сложно посчитать общую прибыль на капитал, систему или портфель систем по одной простой причине, все эти величины являются у меня переменными. То, с чего я начал год и то, чем закончил, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Постараюсь вспомнить то, что сделано за 2020 год в части системостроения:

-вырубил все сезонные системы при стремительном росте волатильности, испугавшись, что вся статистика рынка изменится (февраль-март)
-начал работу над арбитражными системами, написал новый движок (февраль-март)
-на лайв-тестах стаканных систем потерял около 5-10% счета (февраль-март)
-запустил стаканные системы (февраль-март)
-получил креш всех старых систем (февраль-март)
-вырубил все старые системы
-запустил новый портфель систем – парный и баскет трейдинг (март-апрель)
-переписал все старые системы на новый движок (апрель)
-запустил старые системы очень избирательно, по факту менее половины(май-июнь)
-переписал новый движок (июль-август)
-окончательно вырубил весь портфель контртренда (июль-август)
-получил совершенно непрогнозируемый убыток по арбитражным системам (август-сентябрь)
-вырубил все стаканные системы до лучших времен (сентябрь)
-начал работу над портфелем тренд/сезонные (сентябрь)
-переписал трендовые системы на облачных параметрах (ноябрь)
-увеличил риски по портфелю трендовых систем в два раза (декабрь)

Итак, с чем вхожу в год 2021

Все дальнейшие цифры даны исходя из текущего распределения капитала по портфелям и системам на моем текущем депозите с постоянным лотом без рефинансирования, с учетом комиссии биржи и моих текущих комиссий брокера.

Портфель 1 Тренды и сезонные системы
Писал об этом портфеле здесь: https://smart-lab.ru/blog/653775.php
(торгуется в подобном виде с сентября 2020)

45 систем: 9-трендовых, 26-сезонных, остальные смешанные или другие
Албанский HFT (c), итоги 2020 года
Расчетная прибыль 80% годовых, максимальная просадка 5.5%

Плюсы
-Большая средняя сделка/малая зависимость от проскальзывания, комиссии/высокая емкость портфеля
-Слабая корреляция между различными системами/инструментами

Минусы
-Длительное время в сделке
-Каждая система работает на индивидуальных параметрах/инструментах
сезонных малое количество сделок, слабое доверие к результатам
-Катастрофическая зависимость от систем на Si

Планы
-Максимально развивать этот портфель, добавлять иные категории систем (паттерновые?)
-Увеличить риски по портфелю

Портфель 2 Прилипалы
(Торгуются в подобном виде с апреля 2019)
Немного от этих системах писал в комментариях здесь: https://smart-lab.ru/blog/589478.php

Всего в портфеле 16 систем
Албанский HFT (c), итоги 2020 года

Расчетная прибыль 25% годовых, максимальная просадка 2.5%

Плюсы
-Малое время сделки
-Слабая корреляция с другими портфелями
-Одинаковый алгоритм/параметры для разных инструментов
-Низкая возможность обновления максимальной просадки

Минусы
-Малая средняя сделка/Высокая зависимость от проскальзывания, комиссии/ограниченная емкость
-Малое количество инструментов

Планы
-В 2020-ом году портфель никак не развивал, только переписал на новый движок, пока планов по дальнейшему развитию нет

Портфель 3 Парный/баскет трейдинг
(торгуется в подобном виде с апреля 2020)
Писал об этом портфеле здесь: https://smart-lab.ru/blog/614024.php

Всего в портфеле 50 систем

Албанский HFT (c), итоги 2020 года
График только за 2020 год, в связи с большим количеством сделок, екселю тяжело

Расчетная прибыль 60% годовых, максимальная просадка 10%
Расчетная просадка была менее 5% до сентября 2020 по итогам тестов систем с 2015 года, но потом что-то пошло не так ©

Плюсы
-Слабая корреляция с другими портфелями
-Одинаковый алгоритм/параметры для разных инструментов
-Широкие возможности добавления новых алгоритмов

Минусы
-Малая средняя сделка/Высокая зависимость от проскальзывания, комиссии/малая емкость
-Высокая зависимость от нескольких инструментов: Ri,MIX, Si, SBRF
-Высокая возможность обновления максимальной просадки

Планы
-переписать движок :) на асинхронный режим
-переместить сервер физически поближе к бирже
-запускать новые системы по мере роста депозита

Портфель 4 Арбитраж

Расчетная прибыль 10-20% годовых, максимальная просадка <1%

Это портфель более «правильного» арбитража, соответственно территория больших парней с быстрыми алгоритмами.

Все проблемы систем этого портфеля сугубо технологические. Не буду сейчас писать об этом подробно, возможно когда-нибудь потом, а возможно и никогда :)

 

Портфель 5 Шипы

Расчетная прибыль 10% годовых
Больше информации по этому портфелю не будет, кто знает тему, тот поймет

Планы
-Выйти на фондовый рынок. Сейчас это сложно в связи с отсутствием ЕДП у Открытия для MT5

_____________________________________________________________________________________________________

Вижу большой объем предстоящей работы на 2021-ый год. Забавно то, что заниматься алго-трейдингом мне интересно и материально выгодно, хотя это, казалось бы, редко совместимые понятия.

Еще раз огромное спасибо всем коллегам, с кем общался в телеграмме, ваш опыт и советы бесценны!
Отдельное спасибо Sergey Pavlov за чат, это совершенно ни с чем не сравнимый поток информации, опыта и позитива :)

P.S.
Итоги 2020 в цифрах публиковал здесь:
https://smart-lab.ru/blog/667795.php

★7
45 комментариев
ЗакрепитьКомментарий закреплен пользователем Дмитрий Овчинников
вырубил испугавшись, получил креш, совершенно непрогнозируемый убыток… -  так оно и бывает, натуралистично, от души.
старый трейдер, 
этим и отличается практика от теории. Пока не соберешь все грабли самостоятельно, можно только фантазировать о прибылях в ххх процентов.
Дмитрий Овчинников, уточню, что понравилась откровенность изложения, не методы. Алготорговля кучей систем и сбор всех грабель мне кажется крайностью, возможно тормозящей развитие (судя по упоминанию низкодоходных систем).
старый трейдер, 
я же не продаю системы/алгоритмы/знания, зачем мне надувать щеки.
Пишу больше для себя, через год вернусь к этой записи, увижу изменения, так как меняясь каждый день не особо ощущаешь разницу.
Низкодоходных систем не бывает, бывают системы с хорошим или плохим отношения доходности к риску :)
Дмитрий Овчинников, виноват, не заметил текст ниже: «хороших систем у меня нет...», но еще раз уточню, что не пытался укорить/обидеть и тп.
старый трейдер, 
ответил здесь: https://smart-lab.ru/blog/668112.php#comment12057827
можно про облачные параметры подробнее? что и как
avatar
vito333, 
вам в личку готов написать, здесь не готов:)

Дмитрий Овчинников, ну черкни, если не сложно

и ещё вопрос — движок один на всё или разные?

avatar
vito333, 
движок это собственно система отправки и контроля ордеров и отслеживания позиций. Он сейчас един для всех систем. Все системы торгуются на одном счете, поэтому невооруженным взглядом в терминале периодически творится полный хаос, хотя это не так.
Зачем так много систем? Гений?
avatar
Fractal, а вот мне нравится — у меня такая же цель — куча систем. Потому что устойчивость — выше. Если все правильно организовано, то «чайник» не закипит.

А вот держать все на одном счету  — так себе идея. Я лично очень боюсь. Поэтому даже свой небольшой депозит распилил между разными брокерами и даже алгосистемами.


Дмитрий, имхо очень хороший результат и очень активно двигаетесь да еще и в правильном направлении! Редкое сочетание :). Я стараюсь плыть туда же, но пока скорость в разы меньше вашей. Поэтому пожелаю нам обоим (да и всем алго) попутного ветра, больше интересных идей и профита, меньше тупиковых направлений, сбоев, просадки и проскальзывания (хотя конечно же — куда ж без них :)).

Вам — доплыть до HFT. Я лично туда не стремлюсь — у меня ни денег, ни ума не хватит.

Удачи!
avatar
Носорог, 
спасибо!
Про разные счета — вы правы, наверное когда-нибудь тоже к этому приду. Но пока ограничен размером депозита :)
Дмитрий Овчинников, тем более это же элементарно делается. А вот про кучу систем, которые начнут лить это страшное дело, имхо. 3-5 лучших систем и без фанатизма и по каждой в зависимости от обьема копии, с разными параметрами, не сильно ухудшающими результат. А так можно насливать имхо лишнего:)
avatar
Fractal, 
есть распостраненное мнение, что несколько средних систем лучше, чем одна хорошая.
Так как хороших систем у меня нет, приходится делать много средних.
Дмитрий Овчинников, если у систем положительная корреляция, то их нагромождение не имеет смысла. А если отрицательная, то их лучше объединить, но следить при этом за эффективностью использования капитала. В любом случае почему бы не взять результат 80% на 5.5%, не увеличить плечо и не уйти на покой?
avatar
Fractal, 
коллеги, может быть я недостаточно «писатель», но вы не понимаете одну простую вещь.
Общая доходность на капитал в моих портфелях суммируется, то есть все они работают на едином капитале не пересекаясь.
То есть планируемая доходность = 80+25 (под вопросом, не масштабируется)+60+10+10=185% ;)
Дмитрий Овчинников, они «пересекутся», когда по всем системам просадка совпадёт во времени. И тогда счёт может не выдержать. Если же всё под контролем, а результат всё ещё на порядок лучше, чем у А. Г., тогда мне сложно в это поверить.
avatar
Fractal, 
мы с А.Г. вроде бы не конкуренты. Он торгует миллиардами чужих, а я своими копеечками ;)
Дмитрий Овчинников, статистики за 6 лет недостаточно, чтобы найти «чужих»?
avatar
Fractal, 
в этом пока нет необходимости :)
Дмитрий Овчинников, это всё очень странно. А в чём секрет долгосрочной устойчивости систем? Или её нет?
avatar
Дмитрий, во-первых, респект, конечно же, огромный и вдумчивый труд. Во-вторых, вопрос: когда Вы пишете 26 систем — это 26 разных идей или это, скажем, 2-3 идеи с разными параметрами / торгуемыми инструментами (парами инструментов)? В-третьих, удачи в Новом Году!
avatar
tashik, 
смотря что понимать под идеями. 
Если речь идет про 26 сезонных систем, то идея у них одна:
посмотреть статистику инструмента и на основании этой статистики купить во время ХХ и продать во время YY.
Идея вроде бы одна, а инструменты и времена XX и YY разные.

Самый типичный пример- парный трейдинг. Там уж точно одна идея: торговля спредом синтетика, а все отдельные системы это всего лишь состав синтетика и параметры расчета спреда.

Дмитрий Овчинников, спасибо. Трендовые и прилипалы интересовали
avatar
tashik, 
трендовые сейчас работают на облаке параметров. То есть внутри каждой системы есть множество параметров, выводится суммарная позиция.
Каждая идея, как правило, работает только на одном, максимум двух инструментах.
Прилипалы это фронтраннинг потока ордеров, идея одна, реализации на разных инструментах.
Дмитрий Овчинников, поняла, благодарю. То есть 9-трендовых — это 9 способов взятия тренда, и каждый на облаке параметров.
avatar
tashik, 
4 способа, 3 на облаке, 1 по старому
еще один способ на облаке лежит в столе, так как пока не влезает в портфель без ухудшения параметров.
Дмитрий Овчинников, спасибо большое за ответы!
avatar
tashik, 
Что-то Вы нас не радуете своими опционными успехами.
Раньше вроде бы посты интересные писали про опционы.
Пора Вам нам что-нибудь интересное сообщить.
avatar
_sg_, все разбрелись по телегам и дискордам, тут не тянет проявляться. Я всё так же торгую как соплежевалка, ничего интересного ) медленно ползет улитка на гору Фудзи
avatar
tashik, А Вы из какой команды программистов ?

из Node.js + React, Vue, Express, Angular, Mongo, Nest.js, Typescript итд
или  Asp.Net Core + .Net Core + C# + Entityframework итд
или  Python, Django, Flask, Tornado итд
?
avatar
_sg_, я могу 2/3 из перечисленного. Для работы у меня PHP плюс те яваскриптовые фреймворки, что Вы помянули (не все). Для торговли — весь блок про дотнет. Нижнее про Python на уровне праздного интереса. Ресерч в R, AFL, Pinescript. В дальнейшем личные штуки, не касающиеся стратегий, предпочла бы не обсуждать публично.
avatar
tashik,
Я сейчас далек от софтверной индустрии.
Возник вопрос: сейчас в индустрии предпочтение Asp.Net Core отдается или все постепенно переходят на Nodejs технологии?
У меня все мои сервисы на Windows Services построены и написаны очень давно.
Думаю куда дальше плыть, в сторону Node.js или все же Asp.Net.Core заслуживает внимания.
avatar
_sg_, как сказал забыла кто «Все, что можно написать на Javascript, рано или поздно будет написано на Javascript». Но пока что рано — поэтому я для разработки в трейдинговой теме выбрала .NET и .NET.Core и довольна всем
avatar
tashik, Это раньше такое поверье было.
С появлением WebAssembly все перейдут на нормальные языки и будут грузить туда бинарный код.
avatar
tashik,
Большое спасибо за ответы.
Мини интервью получилось.
Желаю успехов в торговле.
avatar
Объем работы просто колоссальный! Графики очень красивые. Удачи в новом году, и вообще — удачи.
avatar
SergeyJu, 
спасибо, взаимно!

Вы — мой кумир! :) 

Как вы тестируюте движок? 

avatar
dip, 
насчет кумира, это напрасно;)

движок тестирую по стандартной схеме:
-тестирование алгоритма в тестере MT5
-торговля алгоритмом на демо счете Открытия в MT5
-торговля отдельным алгоритмом/алгоритмами на реальном счете
-продакшн

Беда в том, что не все ошибки отлавливаются до продакшна. 
А некоторые вообще не прогнозируемы до продакшна, здесь только опыт.

Дмитрий Овчинников, ну из тех кто сейчас пишет на СЛ про алго — однозначно. Да и вообще, не спорьте, это ж мои кумиры — кого хочу, того назначаю ;) 

Спасибо за ответы! 

avatar
Да,
объем и охват разных систем впечатляет.
Желаю успехов в Новом году.

Лично я торгую всего одну идею, ну и второя (идея) на опционах вырисовывается.
avatar
_sg_, 
вы то на одной идее свою большую систему построили, так что у вас с креативом все в порядке :)
Дмитрий Овчинников,
Про креатив, Вы, наверное, пошутили.
Я уже тут по два раза одно и то же пишу.
Забываю, что раньше уже это написал, причем неоднократно.
Вот такой у меня сейчас креатив.

Ну а Вы молодец, конечно, это я про креатив.
avatar

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW