Блог им. StockGamblers

Опционы. Линейная торговля по индикаторам

Продолжим поднятую тут тему торговли опционами в день экспирации.

Напомню, мы торгуем только лонг. Триггер входа — пересечение ценой нашего индикатора АТС. Фильтр — нахождение цены относительно дневного VWAP. Все индикаторы считаются по ценам опциона, не БА.

Страйк берем центральный.

Вчера фьючерс на индекс РТС (наш базовый актив) на свече открытия показал размах от 140190 до 141180. Таким образом, центральный страйк — 140.

Опционы. Линейная торговля по индикаторам

Опять мы раздробили каждую долю депо, отведенную для торговли, на 10 одинаковых частей.

Наши входы и выходы представлены в таблице:

Опционы. Линейная торговля по индикаторам


Достаточно рано мы загрузили все свои отведенные 10 частей. Средняя вышла 2084. Выход — 3120.
Наш чистый профит в итоге — 50%. Или на вложенные 10 000 руб. при депо размером 1 000 000 руб. прибыль составила 5 000 руб. Или 0,5%

Не забываем, что мы не знаем, куда пойдет цена. Поэтому набираем позицию как в коллах, так и в путах. С одним страйком. И что у нас со 140-ми путами?

Опционы. Линейная торговля по индикаторам

А ничего. Наш фильтр в виде VWAP не позволил нам совершить ни одной сделки.

Итого: +0,5%.

Да, не 7,4%, как было в прошлый раз. Но и не было направленного движения базового актива. Многие говорили, что не будь движения, у нас будет минус. Минус — не минус, а пол-процента на дороге не валяются.

Общаемся в живую тут — www.teleg.run/stockgamblers

Запущен бесплатный канал транслирующий наши индикаторы — www.teleg.run/SGgroup_indicators

ДЗЕН

А на этом пока все.

¡Adiós!





★12
13 комментариев
Многие говорили, что не будь движения, у нас будет минус.

Так-то движ был на 2000п внутри дня (со 141+ до 143+)

А для вашего «АТС» — это нормально так дёргаться как на путах около 10:10-10:20 ??
avatar
asfa, ну это прям не движ-движ.

Да, так дергаться нормально.
avatar
StockGamblers, понятно.

В принципе так торговать можно и не только в день экспирации. Или Гамма мала для положительного исхода?
avatar

asfa, да я вот и подумываю в принципе про ежедневную торговлю.

Вот, к примеру, 140 колл на синтетике (тики — 50, по-моему, забыл цифру) и АТС.

Гамма… гамма, наверное, важна для вытягивания максимума из главного свойства опционов — нелинейности ценообразования. Надо думать.



avatar
StockGamblers, да, я тоже смотрел некоторые страйки на тиковых графиках. Ликвидности маловато, чтобы использовать только график цены опциона (кол-во сделок и бид-аск спреды).

Сложно самому писать индикатор в ТТ?
Обратился к Смирнову, он сказал: «пиши сам». Указал на примеры на сайте, но там коды по 400+ строк
(Кстати, у него новогодние скидки появились на лицензии на след. год).


Да, весь движ за счёт Гаммы (ну и Веги, если происходит «взрыв»).
Оптимально выбирать: 1-й страйк ОТМ + минимальный срок (большая кривизна Гаммы). Однако у таких опционов и максимальный распад 
avatar

asfa, как сказать. Очень нелегко. Мы свои индикаторы переносили с МТ5. Там они на C++, а в ТТ С#. Но перенести с одного языка на другой — не проблема. Проблема в том, что никакой доки по ТТ нет. И как там прикручиваются всякие библиотеки и какие используются — одному богу известно.

 

Но с горем пополам перенесли. Частично помогли примеры. Частично туса в чатике разрабов.

 

Почему ТТ? Других вариантов синтетики на нашем рынке просто нет.

avatar
StockGamblers, понятно.
А я хотел всего лишь среднюю Hull. Блин, она бесплатно даже на сайте Финама есть 


Говорят, что ТТ — это копия с АТАС со своими доделками 
atas.net/

avatar

asfa, да срендюю поди несложно написать.

Про АТАС слышал, но не юзал. И есть там РФ...? Тут-то тупо приявзку делаешь с КВИКА, МТ5, Плаза2  и вперед.

avatar
StockGamblers, я тоже думаю несложно, но надо знать как.

Я тоже не юзал, пока на досуге листаю их сайт. РФ есть. Есть ссылка на API (но пока сам ещё не см.)
atas.net/ru/o-programme-atas/
atas.net/ru/quick-start/
support.atas.net/ru/knowledge-bases/46-api?roistat_visit=887889

Однако про опционы информацию не нашёл, возможно не предусмотрено.
avatar
 Реализована возможность быстрого и простого подключения к популярным поставщикам данных таких как Rithmic, CQG/Continuum, dxFeed, T4 (CTS), TT,IQfeed, Interactive Brokers, Plaza II, Quik с возможностью торговли через RithmicCQG/Continuum, T4 (CTS), TT, Interactive Brokers, Plaza II и Quik.

 

О! Точно

Но блин, я не выдержу еще одного переноса индюков. Меня программист убьет.

avatar
 Опционов, видимо, нет
Возможность анализировать рынки США (акции, фьючерсы) и России (акции, фьючерсы)
avatar
А что такое ТТ?
avatar
Tsezariy, https://tigertradesoft.ru/

avatar

теги блога StockGamblers

....все тэги



UPDONW