Постов с тегом "иксы": 5

иксы


Опционы. Линейная торговля по индикаторам

Продолжим поднятую тут тему торговли опционами в день экспирации.

Напомню, мы торгуем только лонг. Триггер входа — пересечение ценой нашего индикатора АТС. Фильтр — нахождение цены относительно дневного VWAP. Все индикаторы считаются по ценам опциона, не БА.

Страйк берем центральный.

Вчера фьючерс на индекс РТС (наш базовый актив) на свече открытия показал размах от 140190 до 141180. Таким образом, центральный страйк — 140.

Опционы. Линейная торговля по индикаторам

Опять мы раздробили каждую долю депо, отведенную для торговли, на 10 одинаковых частей.

Наши входы и выходы представлены в таблице:

Опционы. Линейная торговля по индикаторам



( Читать дальше )

мнение про РУ инвесторов на текущий момент

судя по тому что вижу на смарте, люди верят в ру рынок и тарят акции, сбер вот усредняются говорят вкусно цены  то се, но честно говоря по мне так рано. безотносительно фундамента техники алго и чего угодно.
Если вы хотите сделать 1 выстрел как в 2009  и сделать состояние, то как по мне сбер можно брать только от 100 и там лесенкой вниз, а лучше от 50, если выдержки хватит.
А брать сейчас с перспективой ну типа коронка устаканится к лету, ну мож устаканится, а мож лебедь прилетит хз, но сама прибыль в размере 60-80% если судить по сберу при восстановлении до хаев, ну как то не впечатляет в потенциальным риском уйти на 50. а если глобальный кризис, то лично вот мне счас денег жалко на сбер, даже если он отрастёт и коронка быстра заглохнет жалеть не буду, потомучто это не возможность на которой делаются состояния, и о которой будешь жалеть. пока в ценах норм акций ру рынка нет иксов, брать имхо нада когда просто востановление до кризисного уровня даст вам хотя бы икса 2-3 , 

Почему лотерея (без математики и личностей)

    • 20 февраля 2020, 10:44
    • |
    • tashik
  • Еще
В свете происходящих тут последнее время дискуссий, связанных с направленной торговлей опционными «иксами»,  часто встречается в комментариях слово «лотерея» в отношении направленных позиций далеко вне денег, и — да, да, для новичков — хочу пояснить, как я понимаю, что именно тут имеется в виду и почему это отрицательная оценка и что будет противоположной положительной. Двумя словами буквально. Первое слово «ГЛАДКОСТЬ». Второе слово «ЭКВИТИ». Ну или по-английски Profit&Loss Variance.

Помимо всяких эпитетов с отрицательной коннотацией (а-ля курвафиттинг, курвадрочинг, первое от англ. curve fitting, второе употребительных английских аналогов не имеет, но всем и так понятно что это), гладкость эквити — важная черта, за счет которой долгожителя рынка можно отличить от «бабочки-однодневки», будь то отдельно взятый трейдер или отдельно взятая торговая система. Потому что гладкость эквити — это стабильность результата. Гладкой эквити можно доверить большую сумму. 

В чем суть лотереи: Вы покупаете лотерейный билет по низкой цене в надежде, что Вам выпадет исход, который даст заработать столько, чтобы покрыть цену оплаченного Вами билета в несколько раз. Чем менее вероятен в текущей ситуации, исход, тем дешевле стоит лотерейный билет. Итак, Вы покупаете лотерейный билет и держите его до финального розыгрыша, который на опционном языке — экспирация. И вот допустим барабан вращается каждый день до финального розыгрыша, но вместо того, чтобы только вытаскивать оттуда билеты, их туда еще и досыпают, когда до вашего исхода далеко, и шансы у выбранного маловероятного исхода тают на глазах. Его конечно можно и не держать до финального розыгрыша, а поискать другого любителя и продать ему, но на этой продаже уже будут какие-то потери, так как день прошел и билетиков в барабан досыпали. Грубо и упрощенно, конечно, но такой вот бизнес, такая вот модель рисков и наихудшего случая. Исходя из него и управление капиталом: купить на мало денег от депо, держать купленное как можно меньше — вот и всё управление. И надеяться на удачу, конечно. Хрустальные шары, волшебные слова, индикаторы какие-то пересеклись, приметы к деньгам. Некоторые пишут, что идут и молитвы в ход. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW