Блог им. Glago

Мега шорт СИ?

    • 17 декабря 2020, 11:21
    • |
    • Glago
  • Еще
Судя по картинке активный селлер сделал новую ставку на укрепление деревянного. Пока считаю ниже 72,50 по споту не пойдём.
Мега шорт СИ?


★1
23 комментария
дык седня день тройного волшебства
avatar
Перекладка в новый контракт. Чтобы открыть новые лонги, надо закрыть старые.
avatar
Dmitry Mikheev, отрицательная дельта при росте ои показывает нам направление шорт  активного игрока, когда дельта растет вместе с ои, тогда у  активного игрока наращивается лонг
avatar
Glago, В принципе тут можно было и без танцев с бубнами обойтись. На 5-минутках ровно в 11:00 большая красная свечка и огромный объем.
avatar
Подешевле я бы прикупил. Можно и сильно подешевле. Но боюсь, что не дадут.
avatar
Muzikant, а что думаете про границу 72,50 на споте, будут там выкупать?
avatar
Glago, думаю да, будут. Если ниже будет, бюджет то как наполнять? Если только нефть на 70.
avatar
А я прикупил таки, исходя из вероятности, что после вещания пу баксорубль отпустят. Да и в DX после такого провала отскок вероятен.
avatar
Сходили пора на 75.5
avatar
Все смотрят на 72.60+. Думаю проколят его точно, ибо очень красиво. Но пойдут ли сильно ниже? Возможно, пока есть позитив.
70? Нырок ниже 68 ?

Насчёт дельты — это же показатель маркет заявок. Если отрицательные, то стоят лимитки в бай и в них фигачат маркетами в селл. 
Если честно, я от дельты большого преимущества не вижу. Бывали дни, когда цена росла при уходящей вниз дельте ... 
avatar
цена росла при уходящей вниз дельте ...

asfa, цена потому и росла, что кто-то торговал против тренда, дивиргенцию по дельте можно использовать как движущий фактор цены, но недолго, от силы 2 — 4 часа
avatar
Glago, 
дивиргенцию по дельте можно использовать как движущий фактор цены,

ну да. Вот 14.12.20 с Си так было до 17 часов.
Но не всегда однозначно это.

но недолго, от силы 2 — 4 часа

тоже верно, на долго не хватает.


А «Активити» — это кол-во трейдов/тиков в минуту?


З.Ы.: чего-то я не догадался добавил на один график и дельту, и ОИ. Надо проверить.
avatar
«Активити» — это кол-во трейдов/тиков в минуту?

asfa, да
avatar
дельту чего считали: фьючерсов, опционов или их вместе?
avatar
bohemian rhapsody, здесь мы обсуждаем только фьючерс Si.
Здесь Дельта — это не грек опционов!
А Дельта = «маркет-дельта»:
journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-klasternyj-analiz-rynka/

avatar
asfa, я про нее же
avatar
asfa, опцион Си — это производная от ФЬЮЧЕРСА, то есть практически фьючерс.

По логике дельту купленных по рынку опционов КОЛЛ надо складывать с купленными по рынку Ф и т.д.
avatar
bohemian rhapsody, это понятно, но здесь мы не обсуждаем опционы.
Здесь обсуждаем накопленную маркет-дельту как предвестник будущего движения фьючерса (см. мою ссылку выше)
avatar
asfa, я пишу, что опцион=Ф, а вы отвечаете, что это понятно, НО Ф вы обсуждаете, а Ф вы не обсуждаете…
avatar
bohemian rhapsody,  

я отвечаю на вопрос:
дельту чего считали: фьючерсов, опционов или их вместе?

Ответ: 2 разных непересекающихся понятия.
Есть Дельта — грек опционов,
А есть Дельта — маркет-дельта позиций участников при торговле фьючерсами.

В данном случае приплетать опционы смысла нет никакого.

Всё-таки стоит открыть ссылку:
journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-klasternyj-analiz-rynka/
avatar
asfa, так я вам и толкую про накопленную маркет-дельту опционов и фючерсов, так как опцион — это практически тот же самый фьючерс

покупая опцион КОЛЛ, вы суммарную лонговую дельту увеличиваете, как и при покупке фьюча
avatar
asfa, я тут параллельно с GLAGO переписываюсь. Он утверждает, что надо маркет-дельту только опционов считать, без фьючерсов )))
avatar
bohemian rhapsody, 
avatar

теги блога Glago

....все тэги



UPDONW