Блог им. vinokurovfn

Дельта рыночных заявок


Привет, трейдеры!

Есть в трейдинге такой инструмент — дельта рыночных заявок.
Поясню:
В любой сделке есть покупатель и продавец, а предмет сделки (актив) он один, но

… если сделку объявляет, например, покупатель, т.е. выставляет лимитную заявку на покупку одного актива по цене ХХ, то продавец, согласившись на сделку по цене ХХ, продает свой актив. Тогда, дельта рыночной заявки будет иметь значение -1 (минус один) или «продажа по рынку».
Графически многие оформляют такую дельту в красный цвет — «красная дельта», продают по рынку.
Такое часто можно видеть при падении цены актива.

… если сделку объявляет, например, продавец, т.е. выставляет лимитную заявку на продажу по цене YY, то покупатель, согласившись на сделку по цене YY, приобретает актив. Тогда, дельта рыночной заявки будет иметь значение 1 (один) или «покупка по рынку».
Графически многие оформляют такую дельту в зеленый цвет — «зеленая дельта», покупают по рынку.
Такое часто можно видеть при росте цены актива.

Для наглядного примера график фьючерса Ри и его дельта при падении от 28 октября

Дельта рыночных заявок

Дельта вертикальная от 28 октября (таймфрейм 10 минут)
Дельта рыночных заявок

Дельта горизонтальная от 28 октября
Дельта рыночных заявок


Ну, так вот, уважаемые трейдеры, вопрос:

Как используете данный инструмент?
Что в дельте важно учитывать?
Дельту какого формата используете — вертикальное или горизонтальное?
12 комментариев
Это вопрос или вы что-то знаете?)
avatar
Brus, Как используете данный инструмент?
Что в дельте важно учитывать?
Дельту какого формата используете — вертикальное или горизонтальное?
avatar
Федор Win, в данный момент никак… важно знать разницу между покупателем и продавцом… без разницы…коллега ниже наверно в теме, спрашивайте у него…
avatar
Лично у меня дельта важнейший показатель, я ее использую и горизонтальную, и вертикальную, и овальную и какую хош, она у меня и ohlc графики квантует, короче, никуда без нее :)
avatar
PSH, через какую программу используете?
avatar
Федор Win, я ее сам написал, чтобы видеть то, что мне нужно и так, как мне нужно. Лента принтов по необходимым инструментам льется в PostgreSQL БД, агрегируется требуемым образом, строятся все срезы, туда же вкручен тестер, чтобы проверять идеи
avatar
PSH, ух ты, круто! 
avatar
PSH, наглядно как все выглядит можете показать?
avatar
Федор Win, 
Оригинал тут



avatar
PSH, есть для квика дельта?
avatar
AlexGood, я квик запускал раз или два в жизни :). Терминал я вообще использую только для того, чтобы выводить заявки (все лень вкрутить их выставление прямо из собственной аналитической системы)
avatar
AlexGood, да, есть.
Без рекламы, поэтому погуглите, пожалуйста, сами.
Демо версия легко устанавливается.
Но это вертикальная дельта.
avatar

теги блога Федор Win

....все тэги



UPDONW