Блог им. EVN

Торговые Роботы. Нужно ли их бояться (часть I)

И так, как я и обещал, расскажу свое мнение об Алгоритмической торговле или как еще называют, об Роботах
    Хочу сразу извиниться перед маститыми Смарт-Лабовцами, я буду говорить максимально простым языком, хотя такое повествование приемлемо скорее для какого нибудь ДЗЕНа. Но судя по комментариям к предыдущим статьям и задаваемым вопросам, довольно много господ имеют смутное представление о Роботах или вообще не представляют, что это такое.
   Торговый Робот это конечно не железный человечек, с компьютером в голове на 250 процессоров, который вместо вас сидит за монитором и стучит по клавишам. Это довольно маленькая компьютерная программка, работающая в вашем Торговом Терминале (в мобильном приложении роботов я не встречал). В эту программу — Робота от терминала, передаются данные о сделках на бирже и Робот на основании этих данных принимает торговые решения. Роботы могут работать в двух режимах, именно Робота (когда программа сама совершает сделки) и Советника, когда программа подает вам сигнал о событии (СМС, Звонок, Надпись на пол экрана), а вы сами принимаете торговое решение.
   Каждому Роботу, изначально, обязательно задаются 5 основных параметров (ну как 3 закона Робототехники Айзека Азимова, если кто читал в детстве фантастику)
   1. Тайфрейм на котором будет работать робот. Сменить в дальнейшем не удастся, придется пересоздавать нового Робота.
   2. Тикер,  робот будет работать только с этим инструментом. Переключить на другой инструмент не получится, придется пересоздавать.
   3. MaxLong, MaxShort Эти параметры можно менять в процессе работы Робота. Вот и ответ на «Вот Робот возьмет и сольет весь депозит» Ну не задавайте эти параметры на всю «котлету», лучше запустите 100 роботов, задав каждому по 1% от «котлеты». Кроме того задается параметр «Остановить Робота если убыток составит Х% от MaxLong».
   4. Q = x * Lot.  В общем, этот параметр, задает каким объемом инструмента Робот будет оперировать в каждой сделке покупки — продажи, задается в штуках, должен быть кратным торгуемому  лоту. Можно менять в процессе торговли.
   5. Группа параметров определяет торговую стратегию и параметры встроенных вами в Робота индикаторов. Эта пожалуй самая важная группа, определяет сколько и как вы будете зарабатывать или терпеть убытки на своей стратегии. Именно поэтому, я не буду вам продавать Роботов, нормальный, стабильно  работающий Робот, легко загоняется в убыток неправильным заданием этих параметров, а потом полетит г… но на вентилятор. Купленный Робот, это «черный ящик», а созданный вами, вы всегда сможете отремонтировать и понимать принципы его работы.
Вообще Робот создается довольно просто, либо во встроенном в некоторые Торговые Терминалы конструкторе Роботов, или в специальных программах конструирования Роботов. Если немного понимаете в программировании созданного Робота можно подкорректировать даже в блокноте.
Стратегия в Роботе работает примерно следующем образом:
   1. Если предыдущий бар закрылся на А (параметр) % выше «скользящей средней»(встроенный вами индикатор)  с периодом Б (параметр),  и RSI (встроенный вами индикатор)  больше В (параметр) и падает Г (параметр)  баров в подряд  закрываем Лонг и открываем Шорт на Q штук. 
   2. Если предыдущий бар закрылся на Д (параметр) % ниже «скользящей средней» (встроенный вами индикатор) с периодом Б (параметр),  и RSI (встроенный вами индикатор) меньшее Е (параметр) и растет Г (параметр) баров в подряд закрываем Шорт иоткрывает Лонг на Q штук.
  
У нас получились в стратегии параметры А, Б, В, Г, Д, Е, которые нам и нужно правильно настроить. В общем случае одному и тому же Роботу, для нормальной работы на каждом Таймфрейме и каждом Тикере нужно настраивать  параметры. 
   
    При правильной настройке параметров мы можем получить вот такие эквити. Это работа реальных  двух моих Роботов (торговых стратегий) на разных тикерах на разных тайфреймах и разных рынках. 

1. Это Робот №1 на Петербургской Бирже  доллары. 
   
Торговые Роботы. Нужно ли их бояться (часть I)
 
  2. Это Робот №2 на Московской Бирже рубли.
    
  Торговые Роботы. Нужно ли их бояться (часть I)
   
3. Это Робот № 1 на Московской Бирже рубли.
 Торговые Роботы. Нужно ли их бояться (часть I)
   
4. Это робот №2 на Петербургской Бирже евро.
  
Торговые Роботы. Нужно ли их бояться (часть I)

 
Как видите суммы прибыли на роботах не большие, но они и торгуют маленькими пакетами на маленькие суммы порядка 100 — 200 евро и доллар и 10 000 — 20 000 рублей каждый… Как я писал выше, лучше открыть 50 Роботов на на один тикер, разрешив каждому торговать маленьким капиталом равным 1/50, чем вложить все в один Робот, как все яйца в одну корзину. Как видите, один и тот же Робот может вполне успешно работать на разных тикерах и рынках. 

  PS.  Я изначально не хотел выкладывать скрины, но уж очень много коментов было про сливы Роботов, мое инфоцыганство, и что я начну продавать Роботов, Курсы или книжки. Нет, я ничего продавать никому не буду. Я попробую объяснить как реально можно торговать с Роботами созданными своими руками, и заработать на досрочную пенсию. 
        Некоторые мне пишут, что досрочная пенсия это не цель. Но я отработал на производстве в итоге 32 года, и мне повышают возраст выхода на пенсию. Они считают что я смогу после 65 прожить еще 18 лет до 83 лет( срок «дожития» за которой, по расчетам ПФ, я получу сумму равную взносам в пенсионный фонд со средней зарплаты). Но у меня всегда была зарплата выше средней, то есть мне не светит отбить взносы. И я не хочу быть ослом который бежит за пенсионной морковкой. Это мое мнение, и я его никому не навязываю.
Сегодня  я планировал рассказать про моих Дивидендных Роботов, почему я их так называю,  отношу к этому классу и по какому принципу выбираю   дивидендные акции,  но уже получилась довольно длинная статья. Отложу на следующий раз.

 Что не делай, все равно найдутся кто на вентилятор кидать будет. Поэтому говорю сразу, а верить или нет это дело каждого.
Приведенные выше скрины это не Мартингейл, не подгон на истории и не вырезка кусочка. Это 2е реализации в роботах Одной инвестидеи. Специально сделанной на обычной платформе где есть встроенный простенький редактор роботов. Сделал и запустил когда решил попробовать написать про Пенсию и Роботов.  Роботы реально работают с дат которые вы видите на скринах, и реально показывают такие результаты.  Это результаты после вычетов всех комиссий брокера. Роботы запущены на Москве и Питере, на нескольких тикерах  каждый, на каждой бирже. Приводить скрины всех Роботов места не хватит. Что будет в будущем, я не знаю, но в инвестидее заложено падение на 20%. Пока Роботы именно так работают.
★13
83 комментария
karpov72, я вижучто все это конструктор роботов альфадиректа, ну и как следствие, детский сад получился. В том смысле, что поиграть, просто проникнуться, пойдёт.
Но для торговли реальной точно нет.
Второй пункт например, это полная фигня.
Данные с терминала идут по тем инструментам, по каким хочет трейдер. Соответственно,  что мешает написать один скрипт, который будет брать данные с терминала  по всем нужным инструментам,  и отправлять заявки только по тем, где выполнено условие?
Например, я хочу смотреть 1000 стаканов по облигациям, и как только появится вкусный оффер, забирать его. 
По логике, описанной автором, нужно запускать 1000 скриптов? Любой сервак по разумной цене (по той цене, которую окупит торговля  ) упадёт, если в альфадирете запустить одновременно хотя бы сотную таких роботов.
Испыиано на собственной шкуре
avatar
Дмитрий К, Да это альфа, но  вы, что на полном серьезе считаете, что  нужно начинать рассказывать о Роботах с реально сложного робота? на Квике или Мете? С их специфическими языками программирования?
Я просто показываю, что даже на простой платформе альфы можно создать простого работающего Робота для новичков.
Дмитрий К, Сотню каких, таких роботов?  альфы или там где смотрите 1000 облигов? И вы реально смотрите 1000 стаканов облиг? Или пишите так для прикола?
Евгений Нагайцев, да, я реально смотрю, не 1000, а 600шт примерно, ещё росс акции, акции на спб, фьючи и опционы. Все через квик,  все пишу на питоне,  с квикрм соединяю через сокеты и библиотеку trans2quik.dll, также по odbc данные выгружаю в mysql оттуда тоже беру питоновским скриптом
avatar
Дмитрий К, Приятно встретить знающего человека. Но вы внимательно прочли первые строки? я писал для тех кто боится и не знает, что такое роботы. Специальна взял простую платформу альфы, потому как там есть встроенный простой редактор роботов самое то попробовать новичкам в роботах. Мне интересно описать принцип, показать что в роботах нет ничего страшного. Я сам торговал не в альфе. Так что эта статья изначально не подразумевалась для продвинутых вроде вас. Вы ведь тоже не будите делиться граалем.
Евгений Нагайцев, все нормально у Вас с постом, я ведь тоже написал в первом комментарии,  что поиграться пойдёт. Именно для начинающих. 
avatar
Дмитрий К, Не согласен. Ну почему только поиграться, в принципе вполне работающая платформа, вполне пригодна для 90% торгующих сейчас. Там есть все самое не обходимое для торгов. Ну да есть свои недостатки, так свои недостатки есть и в Мета 4 и Мета 5 и Квик. Вы вон тоже крутите к Квику костыли на питоне. Вообще я не встречал идеальной платформы, где есть все и на все случаи жизни, для любой торговли и не надо ничего прикручивать.
А вы такую платформу  знаете?
Евгений Нагайцев, нет, не знаю, моё мнение, надёжнее всего писать самому внешние скрипты. Этой весной я здорово обжегся на встроенном луа, квик начал глючить, зависать,  и отдавать неверные данные, и мой скрипт на чистом луа нагенерил неправильных заявок, это было всего пару минут, пока диспетчером задач не снял квик,  но нервяк был не хилый. 
Это место, где луа принимает данные с квика, для меня оказалось чёрным ящиком.

avatar
Дмитрий К, ну тут с вами не поспоришь, я и говорил, что и Квик не идеален, у него всегда были проблемы с обработкой больших потоков данных и с очередями, отсюда и глюки. Луа менялся, нужно было все исправлять. В общем везде есть проблемы. Написать себе свою платформу конечно вариант, вопрос насколько это целесообразно., сменится идея и делай новую платформу?
Евгений Нагайцев, Носорог, в общем смысле для чего в первую очередь я пришёл к тому, для чего надо писать внешний скрипт, (не для того, чтобы много инструментов в один скрипт запихать, или ещё для чего то, это просто как доп возможности), а чтобы разделить  процессы,  процесс получения данных, процесс верификации (убедиться в адекватности данных), процесс анализа данных и принятия решения, и процесс отправки заявки. 
Луа, это не платформа,  это же просто язык, по идее и на нем можно все написать. 
Проблема именно в том, что не понятно, как квик данные отправляет в луа, и какие.
То есть — когда по odbc все сгружается в таблицы, можно в реальном времени видеть, что именно там сгружается, и в том числе тогда, когда квик зависает,  но при этом продолжает что то там качать, принимать и отправлять.

Ну и как раз здесь кросспоптформенность, дело не в питоне,  пусть от c++ будет,  или любой другой язык, как вариант, главное, что сам скрипт автономен, работает с данными из стандартных sql таблиц, обменивается с платформой данными через сокеты, то есть скрипт не зависит от платформы, от платформы зависит возможность выгрузки данных во внешнее хранилище,  и наличие api как такового.

Ну Вы выше написали,  что апи вроде как уже сделали,  то есть здесь речь идёт о детском саде не как  о платформе альфадирект, а о детском саде именно в контексте юзанья встроенного конструктора. 
Вопросы работы через конструктор по анализу стакана, возможности работать по событиям а не по таймфеймам, и использованию хотя бы двух инструментов (например анализ данных по споту и отправка заявок по фьючу хотя бы) я задавал реально в 2017 году. Прошло 3.5 года, как понимаю, так ничего и не доработаои в конструкторе? Зато постоянно сообщают об обновлении рейтинга роботов,  вот это реально бесит.
Ради интереса взял один раз несколько роботов из рейтинга,  и потестил их на другом периоде,  затем попробовал на других инструментах,  попробовал разными таймфеймами.
Реально ни один робот не работает, как только меняешь настройки, чистая подгонка под исторические данные. Зачем они этим вообще занимаются? Абсурд какой то, типа реклама такая? 

avatar
Дмитрий К, Тут немного все не так как вам видится.  Вы смотрите со стороны программирования, а там все ползет от поставленной задачи. Я много раз тут писал, что проблема не в программировании, а в постановке задачи, программирование в этом ряду второстепенно. Так вот альфу делали похоже как «народную платформу», а редактор Роботов, как конструктор для домохозяек. Там заложено множество скриптовых ограничений для минимизации возможных потерь при логических ошибках пользовательских скриптов. Отсюда все эти ограничения на таймфреймы, тикеры, количество одновременных торговых заявок, и прочие.  Кроме того альфа договорилась о низкой цене  доступа с биржами, на условии установки временной задержки получения сигналов, на вскидку лаг 0,5 — 1 сек. Поэтому минимальный таймфрейм для клиента 5 сек. А посему не о каком скальпинге и нет речи да и анализировать стакан с такой задержкой нет смысла. Но зато тарифы там довольно вкусные.
У такого подхода однозначна есть своя ниша, торговля  на тайминге от минуты и выше подойдет 80% пользователей и глубже в программирование они точно не полезут, нужны специальные знания. Но зато и новичку слить депозит проблематично.
Что луа Язык программирования для Квике я знаю, он менялся на Квике лет 5 назад кажется, и все наработки пользователей квика пришлось переписывать им на новую версию луа.
Я тоже проверял Роботы альфы из рейтинга, даже с их настройками на заложенных в них инструментах они не работают, тут вы правы. Все роботы, чистая подгонка на истории и тут вы правы. Больше того более паршивой документации чем в альфе я нигде не встречал. 
От выложенных роботов альфы одна польза, можно посмотреть какие команды и фишки они добавили на этот раз.
 Но все равно, робота там написать можно, и он будет работать, и написать его может даже новичек без особых знаний программирования и это неоспоримый +.
 К тому же мое глубокое убеждение, что Робот вторичен, важна торговая идея, именно идея работает, а робот только инструмент.

Евгений Нагайцев, 

А вы такую платформу  знаете?


В TSLab роботов рисовать довольно удобно в виде блок-схем. Хотя справедливости ради оптимизатор там так себе.

 

avatar
ch5oh, Да знаю и даже юзаю)) Я же не рекламирую платформу альфы, просто статья писалась больше для новичков, а потому и скрины взяты с платформы альфы, где есть простой редактор роботов.  вот сейчас спор идет, почему именно альфа.
Евгений Нагайцев, ничего не имею против, даже если бы Вы напрямую их «рекламировали». Просто лично мне этот брокер не подходит по ряду причин.
avatar
ch5oh, интересно, а чем он для вас плох?
Евгений Нагайцев, нет API для подключения внешних торговых платформ, нет опционов. И ещё у меня сложилось впечатление, что любой банк — плохой брокер.
avatar
ch5oh, Ну с API там разобрались и как подключать есть на форуме, вод с документацией в альфе и правда полная ж… Поэтому пользователи не знают о многих возможностях. По поводу опционов… да нет их.
раз брокер не подходит конечно надо выбирать другого.

Евгений Нагайцев, «нет опционов? нет клиента.»

 

 

Мне вот другое интересно. Вы предлагаете подойти к задаче комбинаторно: накидать кучу индикаторов и оптимизировать торговую систему широким фронтом. В статье предлагается 5 штук параметров (учитывая, что «В» и «Е» индикатора RSI обычно выражают друг через друга).

 

Всё это в комплексе выглядит как неслабая переподгонка. Как Вы с этим боретесь? И нужно ли (на Ваш взгляд) повторять поиск параметров с некоторой периодичностью?

 

avatar
ch5oh, там вообще то всего 2 индикатора, один скользящая средняя. Второй индикатор мой  сделан на основ RSI, с учетом объемов. Он RSA но все стали спрашивать, что это, и я переписал в статье на RSI.
В роботе параметры индикаторов автоматически пересчитываются в зависимости от свечей ряда, взятых на перерассчитываемую роботом глубину.  В общем робот сам себя постоянно оптимизирует, поэтому поиск параметров вреде как и не нужен.
Дмитрий К, осваивая  MultiCharts я к примеру торговлю портфолио (один робот сразу на списке тикеров) сразу не осилил. Более того, я и сейчас (уже имея алго-опыт) его не юзаю, хотя и планирую. Потому что согласен с тем, что в 90% случаев система (даже нормальная)  работает на штучном количестве инструментов. И здесь речь не о переподгонке на истории, а о том, что редкая рыночная неоптимальность работает на всех инструментах. Хотя конечно есть некоторые, которые, наоборот, надо запускать обязательно на 20+ тикерах, так как нет чёткой привязки к конкретной бумаге.
avatar
Дмитрий К, 600 стаканов в Квик? Как???
avatar
Kot_Begemot, Вы спрашиваете с целью попытаться потроллить? Или правда не знаете,  как 600 стаканов смотреть? Там есть вывод данных по odbc, выбираете инструменты,  и выгружаете их, туда куда настроите,  я в mysql выгружаю.
Чем больше заказываешь данных, тем больше квик жрёт оперативки, mysql тоже кстати жрет, я выгружаю только то, что мне надо, а так можно вообще все стаканы выгружать если железо позволяет.
avatar
Дмитрий К, а я похож на тролля? 

Насколько я знаю, в Квик вшито ограничение в 200 стаканов. Как-то с опционами я попадался на этом, но деталей не вспомню уже… В итоге работаю через Таблицу Текущих Торгов, а стаканы смотрю только по Базовому Активу и/или не смотрю вовсе.
avatar
Kot_Begemot, извините за предположение в троллинге.  Стаканы выгружаются в втб и сбере. Опцией экспорт инструментов по одбс.  Опрелеленно по количеству инструментов ограничения не испытывал. Но я не выгружаю весь стакан в своём случае, у меня ограничена глубина стакана, чтобы не перегружать избыточным данными.
avatar
Дмитрий К, не очень понятно почему это «детский сад»? Чем квик так разительно отличается от Альфа-Директ? Если  я торгую только сишку, то какая мне разница это квик, альфа-директ или мета?
avatar
t_aur_us, я не знаю как к альфадиректу прикрутить внешний скрипт, который будет с альфадиректа получать данные, и отправлять  туда заявки .
Когда я баловался с конструктором ихним,  кроме описанного автором этого поста ограничением на один инструмент в одном роботе, столкнулся ещё с одним принципиальным ограничением, а именно - 
не понял, как анализировать стакан .
Мне надо получать данные по всему стакану,  а не только по лучшему биду и аску.
Может сейчас это уже доработали,  но в 2017 году мне с техподдержки так и не помогли с этим разобраться.
Или например работа по таймфреймам. Это тоже принципиально.
Почему я должен делать роботов на таймфреймах?
Детский сад, я же написал, потому что годится только чтобы попробовать. 
avatar
Дмитрий К, давайте последовательно разбираться. Уровни доходности которые демонстрирует автор статьи Вы не оспариваете. Доходность и надежность своих роботов Вы не приводите. Далее Вы заявляете, что Вашим алгоритмам необходим доступ ко всему стакану и «Альфа-Директ» не предоставляет такой доступ. Правильно ли я понимаю, что любой алгоритм, который не использует весь стакан является «детским садом»? Или все таки могут существовать алгоритмы, которые не получая доступ ко всему стакану, не будут «садом»?
avatar
t_aur_us, бррр, вообще ничо не понял. Вы предлагаете мне с автором пиписьками померяться?
Вообще, идея поста, это ознакомить общественность с роботостронием на примере возможностей альфадиректа,  и все представленные картинки можно просто нарисовать тестером стратегий,  торговать для этого не нужно.
Идея комментов- раз автор оставил возможность комментировать- получить обратную связь — и я дал автору обратную связь. Только и всего.

А по поводу пиписек,  почему бы и не померяться? Для этого есть ЛЧИ.
Я там есть, как в смартлабовской таблице, так и в основной. Автора там не вижу. Вы там есть?
Покажите Ваш лчи, или лчи автора, и померяемся

avatar
Дмитрий К, спрячьте ваш огрызок. Не позорьтесь.
avatar
t_aur_us, не понял Ваш комментарий. Мой огрызок 69% доходности определённо больше, чем у 99% участников лчи. Если мерять по сумме заработанного, то он больше чем у 99.9% участников лчи.
Собственно,  плохо понимаю, что здесь позорного? Уточните.
В то же время, размышляя в таком контексте,  можно сделать вывод, что Вы в данном случае выглядите, как вуарейист- импотент — сами не торгуете, но любите сравнивать доходности- раз решили сравнить мою доходность, и доходность автора поста?
avatar
Дмитрий К, Ну включите логику, если я не собираюсь ничем торговать ни роботами, ни книжками, ни вебинарами ни школы вести, ради чего мне выкладывать скрины  тестера стратегий? Читателей потролить? Пиписьками тут помериться? Какой смысл? Я написал, что сделал себе и жене пенсию, на пенсию мы с женой ушли. Мне ничего никому доказывать не нужно, и не собираюсь
Соответственно не вижу для себя смысла участия в ЛЧИ. Призовой лимон мне не нужен. Нет он конечно как таковой не помешает, но напрягаться ради него не хочу. Ради проверки своей крутизны, доказывать что то самому себе? Дурдом.
Евгений Нагайцев, я именно Вас вовсе не собирался упрекать с чем либо, и анализировать Ваши скрины. Померять наши доходности решил другой комментатор. Зачем он это написал, я не знаю. И отвечал я ему. Он продолжил дискуссию.  Я ещё доводы привёл.
Только и всего .

Для чего нужен лчи?
Он нужен не для того,  чтоб миллион заработать.
Вот Вы для чего этот пост создали? 
Ну вот реально для чего? 
Не хочу гадать,  но в общая идея такая, что людям надо как то самоутверждаться с обществе. И для этого они регаются в лчи. Чтоб показать,  что они не балаболы. 
Что не просто околорынок,  а реально торгуют.
Ну сами подумайте, множество участников участвуют в лчи уже не первый год.
Даже есть номинация легенда лчи.
Эти участники ведь ведь прекрасно отдают себе отчёт в том, что они лчи не выиграют, даже если они, участвуя первый раз,  о чем то подобном и мечтали,  то участвуя ещё и ещё, точно знают, что не выиграют. 
Но все равно участвуют. 

С другой стороны — вот Вы выложили Ваши скрины.  4 стратегии с однотипно красивой эквити .  Если это реальная торговля, и на разных инструментах,  ну е мае, с такой эквити Вы за несколько лет войдете в список форбс. 
Фондовая биржа существует больше 100 лет. В этом бизнесе работают супер компьютеры  и величайшие умы в мире. И лучшими результатами на долгосроке является 20-30 процентов годовых.
Если Ваш пост прочитает человек,  только вчера открывший брокерский счёт, может он и поверит в реальность Ваших роботов. Но если этот человек поторгует пару лет, то поймёт что так не бывает.
Не обижайтесь, но Ваши скрины выглядят именно как подгонка под исторические данные, для любого,  кто уже успел немного поторговать.
Чтобы Вы ни писали, ничего не изменится.

И здесь как раз и существует ЛЧИ, где можно реально показать — вот у меня есть роботы, и такая доходность.
Просто нет в принципе других способов подтвердить реальную торговлю.
avatar
Дмитрий К, Ну ответил вам потому, что Вы хоть и не мне напрямую, а через вашего оппанента предложили именно мне соревноваться с вами.
  Плохо, что вы читаете только буквы поста, читаете по диагонали, смысла не уловили, ну это я виноват, я не смог донести основную мысль. Я не хочу самоутвердиться, я ушел на «пенсию», зачем мне пенсионеру самоутверждаться? Пенсию взял в кавычки, потому как уйдя, я не лег на диван, и не уткнулся в телевизор. «Пенсией» я называю состояние души, когда уже ничего никому доказывать не нужно, когда ты добрался до выбранной для себя вершины, стоишь на ней и смотришь как  другие карабкаются на свои вершины или копошатся у подножья. Может соседние вершины и выше и вид с них красивее, но мне то они не нужны, я выбрал и достиг своей.
  Да это реальная торговля, но в форбс я не войду, потому, что нужен другой стартовый капитал, а во вторых это не моя вершина.
   А я и не сказал, что это результат долгосрока, я привел скрины не закрасив ни одной цифры, там виден период торговли.В статье приведены скрины одной стратегии, в двух вариантах реализации Роботами, на двух рынках, на 4х разных тикерах.
  «Но если этот человек поторгует пару лет, то поймёт что так не бывает.» Дмитрий, если вы чего то не видели своими глазами, или не сделали сами, то это вовсе не значит, что такого не существует. «Ваши скрины выглядят именно как подгонка под исторические данные», согласен, что они выглядят как миллионы опубликованных в сети фейковых эквилити являющихся в реальности подгонкой на истории, но в данном случае это не так, можете верить мне на слово, можете не верить.
   «И здесь как раз и существует ЛЧИ, где можно реально показать — вот у меня есть роботы, и такая доходность.» Опять, зачем мне это? показать, что вот он я нашел Грааль? Завидуйте? Мне это не нужно. «Просто нет в принципе других способов подтвердить реальную торговлю.» ну допустим я подтвержу, что от этого изменится? Вот лично для Вас? Вы начнете искать Грааль? Не подтвержу, для вас же лучше, решите, что просто очередной болтун).
    Вы спросили, зачем тогда я написал? Я честно написал, что меня сейчас сильно раздражают инфоцыгане вешающие новичкам на уши лапшу и опошляющие идею того же раннего выхода на пенсию. Скажите тебе же все равно, ты на пенсии, какое твое дело. Не знаю, инфоцигане бесят, и людей жалко. Противно смотреть как их толпой гонят что бы по быстрому карманы выпотрошить, а люди верят, что их ведут в страну с молочными реками и кисельными берегами

Евгений Нагайцев, хороший комментарий написали, длинный. Но последний абзац не очень. Думаете почему я, и некоторые другие комментаторы,  начали критиковать?
Бесит — слово громкое и резкое. Больше подходит- раздражает.
То что Вы с последнем абзаце написали — для тех, кто тут прокомментировал,  Ваш пост является именно инфоциганским.
Он так выглядит.  Скирины выглядят, как нарисованные (подгонка  ) и пост выглядит, как реклама. Типа, вот, видите как можно торговать, заходите в альфадирект,  делайте роботов в конструкторе, и будет вам счастье.

То есть — если Вас бесят инфоцигане,  то Ваш пост точно не помогает решить проблему,  а усугубляет её. Честно говоря,  я и не думал, что мотив для написания поста может быть таким.

Ещё добавлю пример из жизни почему пост именно инфоциганский.
У меня есть старый друг детства.
Старый потому что очень сильно дружили последние два года в школе, затем вместе в институт поступили и учились там, а придётся института дороги разошлись, хоть и жили в одном городе, но особо не пересекались. 
И вот спустя 15 лет (два года назад) прявояктся он у меня на пороге.
При этом, он не знает, что я уже и так торгую. 
И просит у меня 1 миллион рублей.
Предлагает 5 процентов в год. 
Уточняю зачем, выясняю, что залезть,  нет, не на биржу, на форекс. Купил как раз робота. Слил, много денег, нужен оборротный капитал, робот гарантированно зарабатывает. 
Прошу его объяснить как работает робот, и как он вообще умеет торговать.
Робот просто торгует в канале, при убытках останавливается.
Сам друг мой торговать вообще не умеет. Покупает против тренда, высиживает убытки, фиксит их. Если везёт, сразу фиксит маленькую прибыль.
Так и  сливает.
Предлагаю ему открыть демосчет,  научиться торговать.
Ему это не интересно.
В оконцовке выясняется, что не просто много слил, а уже дошёл до микрозаймов,  слил и их.
Вот что делает инфоциганство, подобное Вашему посту. 
Людей завлекают тем, что вот можно сделать на коленке робота, любая домохозяйка справится, и можно заколачивать бабла не напрягась.
Ведь именно так Вы в комментариях согласились,  что альфадирект вполне подойдёт для освоения алготрейдинга, для начинающих.
А в посте Вашем и близко нет инфы о том, что прежде чем начинать придумывать роботов, нужны годы,  чтобы вообще разобраться, как работает рынок ценных бумаг и пфи,  и научиться хотя бы не сливать.
avatar
Дмитрий К, Ну вообще логично пишите, укладываете меня прямо на лопатки. Вот только какой тогда выход?
  Про то, что надо познать рынок и на это уйдут годы, я уже  трижды писал в предыдущих статьях. Повторять это в каждой статье? Про то, что прибыльно торговать вас не научат книжки и гуру, вы должны набить свои шишки я даже в заголовок предыдущей серии вынес (за что меня сразу критиковать начали).  Тоже повторять каждый раз?
Пост про Роботов вообще имеет другой посыл, Робот это не система торговли, и не способ заработать домохозяйке, это всего лишь инструмент. 
Я пришел к выводу, что для успеха главное правильно поставленная цель.  Если цель поставлена правильно, то то под нее уже подбирается стратегия (дивидендные инвестиции, трейдинг или смешанная из этих в каких-то пропорциях), а роботы, рынки и ручки это всего лишь инструменты.
   Я в каждой статье пишу, что не буду продавать Роботов, и это не потому, что мне их жалко, а потому что купленный отлично работающий у меня робот, в чужих руках будет не зарабатывать, а рано или поздно сливать. И не потому, что я туфту впарил, а потому, что он сделан под мою цель — стратегию — робот (робот тут последнее звено, инструмент, а не способ заработка).  
   В каждой статье пишу, что у вас будет работать только Робот созданный вашими руками, потому, что только в этом случае, вы сначала пропустите Рынок через  себя, через свои неудачи,  найдете цель — стратегию и только потом напишите Робота.
   Но нет, читатели ищут в каждой статье ссылку на Грааль, читают опа на, вон про Роботов, ну ка что там, вдруг автор про Грааль проболтался. А нет, там Робот на коленке, мы тут ходили, собаку съели, и г-но на вентилятор, Мартин, такого не бывает, сейчас продавать начнут.  А все мысли перед описанием Робота пробегают глазами не задумываясь над смыслом. А зачем думать мы уже собаку тут съели.
  Я не писатель, я по образования и по профессии всю жизнь технарь, может вы и правы и мне не зачем писать, если не могу до читателя донести свою мысль.
  Мне очень нравятся статьи Каракольского, и манера письма и донесение им материала, я так не умею к сожалению. А жаль.
   «в комментариях согласились,  что альфадирект вполне подойдёт для освоения алготрейдинга, для начинающих», «можно сделать на коленке робота, любая домохозяйка справится, и можно заколачивать бабла не напрягась.»  Да я написал, что выбрал альфу для примера, потому как там есть встроенный, пусть простой но все же работоспособный инструмент для создания Роботов. Но причем тут реклама, в статье я про альфу ничего не писал, в коментах спросили, я ответил что да это альфа. Вы предлагаете с TSLab сразу начать? Вы сейчас мне инфоцыганство приписываете на основании прочитанного в комментариях, а не в статье.
  «А в посте Вашем и близко нет инфы о том, что прежде чем начинать придумывать роботов, нужны годы,  чтобы вообще разобраться, как работает рынок ценных бумаг и пфи,  и научиться хотя бы не сливать.» Вот вы определенно умный человек, мы уже много сказали друг другу в комментариях, но я никак не могу, даже до Вас, донести, то что пытаюсь показать в постах (уже четвертый, по сути про одно и то же),  что Робот в торговле не основное, его и «на коленке» можно сделать, если у вас есть нормальные «цель — стратегия», в том числе и на встроенном в альфе (инструменте для «домохозяек»). И скрины привел, что это возможно, хотя и знал, что получу в коментах. Ну а по поводу «нужны годы», может быть кому то нужны годы, кому то месяцы, а кому то десятилетия, я этого не знаю, у меня, да, несколько лет ушло. Но я думал это потому, что у меня никогда не было авторитетов, я читал и все пропускал через себя и делал свои выводы.  У меня 2 сына, взрослых, пока я жив, я не хочу их кормить деньгами, мне не нужны 2 «мажора», пусть зарабатывают сами и ценят заработанное. Я дал нет я дал возможность им получить хорошее образование, они работают, я им объясняю, что есть Рынок и как с ним жить. я им конечно буду 1000 раз объяснять — рассказывать про свою идею. Пока не буду уверен на 1000% что они все правильно поняли. Возможно они воспользуются моей, возможно создадут свою, но надеюсь им годы не понадобятся.
  
  
Евгений Нагайцев, Вы же в любом случае хотели обратную связь? Ну если Ваш пост выглядит так, как я ранее написал, ну ничего с этим не поделаешь .
Вы же могли разместить график доходности в виде пилы,  и тогда вообще эффект от доходности бы не присутствовал. А так, он затмевает весь остальной посыл.
Если Вы годами все изучали, знаете ведь, что нет аналогичных примеров на долгосроке.
Да, если месяц назад начинать продавать доллар(откупаясь на отскоках), да ещё и пирамидиться на зарабатывемое, или как вариант,  покупать индексы, и тоже пирамидиться,  как раз получится такая эквити. 
Но грааль здесь именно в том, чтобы угадать направление. 
Не утверждаю,  что это Ваш вариант, просто из статьи это не понятно, а первое предположение именно про мартины и усреднения. Или про подгонку. 
Для новичков это не важно, им главное эквити подай.

Чтоб не упрекали в инфоциганстве,  не надо показывать эквити такого рода, или давать пруфы к таким эквити, в виде аккаунта на лчи. 
На худой конец,  автоследование в финаме.

Да, кстати, ведь Вы не писали про альфу, вот мне горе от у ума,  сам додумал, и пишу. Извините,  искренне.
avatar
Дмитрий К, Конечно мне важна обратная связь, иначе в чем смысл нашей беседы. И я Вам очень благодарен за Ваше мнение.
  «Вы же могли разместить график доходности в виде пилы,  и тогда вообще эффект от доходности бы не присутствовал. » Мог бы разместить пилу, но это было бы не правдой, мне пришлось бы пилу делать на истории меняя параметры. А привел, что есть ничего не рисуя. Еще раз говорю, на предыдущую статью, мне несколько человек написало в коментах, что не сливающих роботов не существует в природе. Это был ответ на подобные комментарии. Вам ведь доказывать не нужно что есть, что Мартин не сливает при безразмерном кэше, что усреднение можно сделать не сливаемым при очень большом кэше, торговлю в канале при определенных условиях и настройках… Есть такие стратегии в теории, вопрос какова их доходность в реале.
  «Для новичков это не важно, им главное эквити подай.» ну так статья и писалась для новичков. Я же написал, что статья больше подходит для Дзена, а не для гуру рынка вроде Вас.
  И еще, вот почему тут многие пишут, я успешен, я делаю 50%, 70%, 100%, 100500%, но ты мне покажи как ты зарабатываешь тогда поверю, докажи, что пишешь правду? Ну если ты такой успешный зачем тебе чужая стратегия?
Дмитрий К, интересно, всю жизнь в АДу и ни разу не видел конструктора.)
Когда кончился АД 3.5 (мне он оч нравился, в т.ч. API) и появился АД 4, я попытался его приспособить под внешний софт и свои программы под АД 3.5, но на этом уе… ще, его скриптовом языке, сделать ничего нельзя, от слова совсем. И перепрыгнул на Квик. С тех пор больше АД4 не открывал.
avatar
3Qu, Ну вообще то уже решили проблему с API и внешним софтом и в АД4, правда немного костыльно, но работает. У квика тоже тараканов хватает между прочим.
Евгений Нагайцев, залез на сайт АД обновить сертификат. Ну, и где там хоть какая-то инфа по API? Документация API АД 4? Ничего не увидел.
avatar
3Qu, да с документацией у альфы бардак полнейший. на форуме каком то видел целый раздел по работе с API альфы.
ты че нас за идиотов держишь? )) таких эквити не существует в природе, братан) Мы то собаку уже не одну съели и ты выкатываешь такое:) это или подгон на небольшом участке или заглядывание в будущее или мартингейл, который всегда приводит в итоге к сливу. Пизд@ть не мешки ворочить.
avatar
GoodBargains, это участок такой просто, вы правильно подметил. Всегда есть серия сделок которая радует))
avatar
ICEDONE,  Это не участок, реально так отработала с момента запуска одна идея в 2х вариантах. Хотите верьте, хотите нет)
Евгений Нагайцев, ну давайте уже с момента запуска график эквити
avatar
ICEDONE, это и есть график с момента запуска на альфе. Ничего не резал, и и это не график с подгонкой на истории. Написал приписку в конце статьи, прочитайте, там все объяснил.
GoodBargains, Братан, значит ты еще не всех собак доел, у тебя еще все впереди. Думай что хочешь, но это не мартин, и не подгон на истории, что имеешь в виду под «заглядыванием в будущее» я не понял. Умел бы заглядывать в будущее, как говорят, «узнал бы прикуп и жил бы в Сочи»)).
Вообще то это реальная проба одной торговой идеи, в двух разных реализациях. первая запущена около 3х месяцев назад, вторая 2 месяца. Пока работает вот так. что будет дальше увижу))
Евгений Нагайцев, ошибка у тебя где то. Не бывает такого. У тебя в статистике почти 100 процентов выигрышных, все признаки Мартина
avatar
GoodBargains, Я все понимаю, но хотите верьте, хотите нет это точно не Мартин. Может я грааль нашел? Сам в шоке.
Это реальная торговля, специально запустил 2х роботов на одной идее на разных биржах, на разных тикерах и разных тайфреймах, (параметры разные конечно). Пока вот так получается, смотрю жду анализирую)
Что такое «RSA»?
avatar
Nickel, RSA это  мой индикатор, сделал на основе RSI
а можно Вас попросить ссылки на робота кинуть… точнее на платформу...
А так же на брокера. заранее спасибо )
avatar
N M, Ссылку мне не жалко, но это только ссылка, а не совет))
В статье приведена платформа АльфаДирект,  АльфаДирект является  и брокером создавшим и поддерживающим эту платформу, у него можно еще использовать платфому Квик. Это структурное подразделение Альфа банка.
Евгений, спасибо за очередную статью — прочитал с интересом. В целом, все совпадает. 

Понятно, что пример учебный — иначе можно новичков напугать. Да и не свои же граали то в конце концов палить в общеобразовательной (и в любой другой) статье :).

Теперь о чем немного задумался. 
Пока у меня некое предубеждение к индикаторам. Во всяком случае к стандартным. Считаю, что все их комбинации давным-давно перепробованы. Поэтому для себя пока решил, что индикаторы могут быть доп фильтром, но никак не самим торгуемым паттерном. С другой стороны, все это некие условности. Потому что нет чёткой границы между индикатором и паттерном. Можно всю тс загнать в код (своего) индикатора и получается, что торгуешь чисто по индикатору.

Признаться, я ни разу не занимался тотальным перебором индикаторов и параметров. Когда-нибудь попробую. Сейчас не до этого — есть масса более штучных идей, имхо там шансов больше.

Ещё раз спасибо за обмен опытом! 

Удачи и профита!

P.S. По пенсии — абсолютно согласен.
avatar
Носорог, Про предубеждение к индикаторам и их комбинациям вы абсолютно правы, сам через это прошел запихивая все что можно в Робот. Не дает стабильности, к тому же индикаторы это всегда задержки и дребезг, убираешь дребезг увеличиваешь задержку,  уменьшаешь задержку увеличивается дребезг. В итоге грааль не вырисовывается.
Они считают что я смогу после 65 прожить еще 18 лет до 83 лет
Страна надеется на тебя!
неужели так сложно почитать спецлитературу, чтобы разобраться в вопросе. это не в упрек автору. и от простого «робота» до зарабатывающего стабильно полного автомата могут уйти годы, т.к. все кроется в мелочах и нюансах. за годы можно прочитать все что угодно.
avatar
kvazar, Полностью правы, но сейчас горы макулатуры на любую тему, надо знать что почитать.
Но главное что я никак не могу донести, сам робот третьестепенен. На первом месте цель и время для достижения цели, на втором подходящая по времени стратегия, а робот или ручки это только инструмент.
VLTorgovie, Я знаю что такое Мартин, я знаю раздел математики «теория игр». Тут не Мартин, тут нет усреднения, тут другая идея заложена.
VLTorgovie, Вы никак не поймете одной простой вещи, депо обнуляется на больших плечах, ну или может на огромном лосе в шортах. При усреднении смотря чем торгуете, на фьчах возможно. А на акциях и облигах, максимум что грозит это зависание в инструменте.
По поводу что я показал на скринах, вы абсолютно правы, такой результат возможен для усреднения. Хотя в данном случае это все же не усреднение.
Евгений Нагайцев, 
 Хотя в данном случае это все же не усреднение.

а можете сказать что используете, если это не Мартингейл и не усреднение?
avatar
asfa, я напишу в следующем посте.
VLTorgovie, а как действовать, если пошёл жёсткий импульс и цена резко убежала далеко?
Сколько входов допускаете при одной загрузке? 
avatar
asfa, Тут важен не робот, а именно торговая идея, делайте все так как в идее заложено у вас.
Евгений Нагайцев, как вы справились с постоянно возникающей проблемой несоответствия позиций робота и счёта в терминале Альфа-Директ? Без решения этой головоломки ни один робот там корректно функционировать не будет!
avatar
Bishop, В обновлениях терминала эту проблему постепенно исправляют.  
У меня она решена следующим образом. Так как робот ведет свою позицию по счету, у меня на каждый тикер одновременно работают несколько роботов. Проблема появится если все мои роботы будут распродавать позицию в ноль. Проблема появится только у робота который распродает последним, когда у всех остальных уже ноль позиция. Последний робот выдаст сообщение, «заявка отклонена недостаточная позиция», ну и остается посмотреть и решить, или остановить робота если тикер уже реально распродан, или докупить позицию вручную.
Евгений Нагайцев, ваших роботов можно попробовать в деле? Со своей стороны готов поделиться своими находками в Альфа-Директе. :)
avatar
Bishop, Я не могу нарушить слово не продавать, не отдавать Роботов, которое  я публично дал в статье. Извините.
В личке могу более подробно, чем в статье, поговорить по роботам. 
А чем вам не нравятся ваши находки в альфе?
Евгений Нагайцев, находки нравятся, но также интересно посмотреть, что другие находят. :)
avatar

Что такое «доллары на Санкт-Петербургской бирже» (скрин 1) и чем они отличаются от «Рублей на Московской Бирже» (скрин 3)?

 

Сделок у «Робота №1» довольно много. Какой Вы использовали таймфрейм? Минутки М1? Можете выложить тест на более длинном участке времени?

 

Эквити выглядят симпатично, но очень короткий участок времени показан.

avatar
ch5oh, Это один и тот же робот, с разными настройками, запущенные  на Петербургской бирже  тикер номинированный в долларах  (скрин 1)и Московской бирже  тикер номинированный в рублях (скрин 3).
Второй робот (вторая программа, а не экземпляр робота) так же запущен на Московской бирже тикер в рублях (скрин 2) и Петербургской бирже  тикер в евро (скрин 4).
Роботы были переписаны под АльфаДирект и запущены в указанные на скринах даты, именно под серию статей про роботы, которую я планирую написать. Они продолжают работать. Поэтому можно или поместить дальнейшие скрины их работы, или тест их работы на истории.
С момента публикации 11.12.2020 прошло еще мало времени всего пять дней, публиковать рано.
Скрин 1 сейчас заработал 61,93$, скрин 2 заработал  12 613,09 руб.
Евгений Нагайцев, тест на истории было бы интересно глянуть. Даже месяц реальной торговли мало что изменит. Но вообще да, с таким эквити «роботов можно не бояться».
avatar
ch5oh, ну вообще то там уже 3 месяца 91 день у некоторых роботов. Проблема тестирование на истории в том, какой начальный капитал задать, дело в том что заработанный роботом доход реинвестируется в этот робот. увеличивая его доходность и защиту.
Если посмотреть 2 и 3 скрины, то заметны почти горизонтальные участки это как раз проблемы недостаточного капитала робота.

Добрый день!
Как думаете, какой объем биржевых сделок осуществляется роботами? Имеет ли смысл с ними «бороться» «ручными» сделками и стратегиями?

avatar

теги блога Евгений Нагайцев

....все тэги



UPDONW