И так, как я и обещал, расскажу свое мнение об
Алгоритмической торговле или как еще называют, об
Роботах.
Хочу сразу извиниться перед маститыми Смарт-Лабовцами, я буду говорить максимально простым языком, хотя такое повествование приемлемо скорее для какого нибудь ДЗЕНа. Но судя по комментариям к предыдущим статьям и задаваемым вопросам, довольно много господ имеют смутное представление о Роботах или вообще не представляют, что это такое.
Торговый Робот это конечно не железный человечек, с компьютером в голове на 250 процессоров, который вместо вас сидит за монитором и стучит по клавишам. Это довольно маленькая компьютерная программка, работающая в вашем Торговом Терминале (в мобильном приложении роботов я не встречал). В эту программу — Робота от терминала, передаются данные о сделках на бирже и Робот на основании этих данных принимает торговые решения. Роботы могут работать в двух режимах, именно
Робота (когда программа сама совершает сделки) и
Советника, когда программа подает вам сигнал о событии (СМС, Звонок, Надпись на пол экрана), а вы сами принимаете торговое решение.
Каждому
Роботу, изначально, обязательно задаются 5 основных параметров (ну как 3 закона Робототехники Айзека Азимова, если кто читал в детстве фантастику)
1.
Тайфрейм на котором будет работать робот.
Сменить в дальнейшем не удастся, придется пересоздавать нового Робота.
2.
Тикер, робот будет работать только с этим инструментом.
Переключить на другой инструмент не получится, придется пересоздавать.
3.
MaxLong, MaxShort Эти параметры можно менять в процессе работы Робота. Вот и ответ на «Вот Робот возьмет и сольет весь депозит» Ну не задавайте эти параметры на всю «котлету», лучше запустите 100 роботов, задав каждому по 1% от «котлеты». Кроме того задается параметр «Остановить Робота если убыток составит Х% от MaxLong».
4.
Q = x * Lot. В общем, этот параметр, задает каким объемом инструмента Робот будет оперировать в каждой сделке покупки — продажи, задается в штуках, должен быть кратным торгуемому лоту.
Можно менять в процессе торговли.
5.
Группа параметров определяет торговую стратегию и параметры встроенных вами в Робота индикаторов. Эта пожалуй самая важная группа, определяет сколько и как вы будете зарабатывать или терпеть убытки на своей стратегии. Именно поэтому,
я не буду вам продавать Роботов, нормальный, стабильно работающий Робот,
легко загоняется в убыток неправильным заданием этих параметров, а потом полетит г… но на вентилятор. Купленный Робот, это «черный ящик», а созданный вами, вы всегда сможете отремонтировать и понимать принципы его работы.
Вообще Робот создается довольно просто, либо во встроенном в некоторые Торговые Терминалы конструкторе Роботов, или в специальных программах конструирования Роботов. Если немного понимаете в программировании созданного Робота можно подкорректировать даже в блокноте.
Стратегия в Роботе работает примерно следующем образом:
1.
Если предыдущий бар закрылся на А (параметр)
% выше «скользящей средней»(встроенный вами индикатор)
с периодом Б (параметр),
и RSI (встроенный вами индикатор)
больше В (параметр)
и падает Г (параметр)
баров в подряд закрываем Лонг и
открываем Шорт на Q штук.
2.
Если предыдущий бар закрылся на Д (параметр)
% ниже «скользящей средней» (встроенный вами индикатор)
с периодом Б (параметр),
и RSI (встроенный вами индикатор)
меньшее Е (параметр)
и растет Г (параметр)
баров в подряд закрываем Шорт и
открывает Лонг на Q штук.
У нас получились в стратегии
параметры А, Б, В, Г, Д, Е, которые нам и нужно правильно настроить. В общем случае одному и тому же Роботу, для нормальной работы
на каждом Таймфрейме и каждом Тикере нужно настраивать параметры.
При правильной настройке параметров мы можем получить вот такие эквити. Это работа реальных двух моих Роботов (торговых стратегий) на разных тикерах на разных тайфреймах и разных рынках.
1. Это Робот №1 на Петербургской Бирже доллары.
2. Это Робот №2 на Московской Бирже рубли.
3. Это Робот № 1 на Московской Бирже рубли.
4. Это робот №2 на Петербургской Бирже евро.
Как видите суммы прибыли на роботах не большие, но они и торгуют маленькими пакетами на маленькие суммы порядка 100 — 200 евро и доллар и 10 000 — 20 000 рублей каждый… Как я писал выше, лучше открыть 50 Роботов на на один тикер, разрешив каждому торговать маленьким капиталом равным 1/50, чем вложить все в один Робот, как все яйца в одну корзину. Как видите, один и тот же Робот может вполне успешно работать на разных тикерах и рынках.
PS. Я изначально не хотел выкладывать скрины, но уж очень много коментов было про сливы Роботов, мое инфоцыганство, и что я начну продавать Роботов, Курсы или книжки. Нет, я ничего продавать никому не буду. Я попробую объяснить как реально можно торговать с Роботами созданными своими руками, и заработать на досрочную пенсию.
Некоторые мне пишут, что досрочная пенсия это не цель. Но я отработал на производстве в итоге 32 года, и мне повышают возраст выхода на пенсию. Они считают что я смогу после 65 прожить еще 18 лет до 83 лет( срок «дожития» за которой, по расчетам ПФ, я получу сумму равную взносам в пенсионный фонд со средней зарплаты). Но у меня всегда была зарплата выше средней, то есть мне не светит отбить взносы. И я не хочу быть ослом который бежит за пенсионной морковкой.
Это мое мнение, и я его никому не навязываю.
Сегодня я планировал рассказать про моих Дивидендных Роботов, почему я их так называю, отношу к этому классу и по какому принципу выбираю дивидендные акции, но уже получилась довольно длинная статья. Отложу на следующий раз.
Что не делай, все равно найдутся кто на вентилятор кидать будет. Поэтому говорю сразу, а верить или нет это дело каждого.
Приведенные выше скрины это не Мартингейл, не подгон на истории и не вырезка кусочка. Это 2е реализации в роботах Одной инвестидеи. Специально сделанной на обычной платформе где есть встроенный простенький редактор роботов. Сделал и запустил когда решил попробовать написать про Пенсию и Роботов. Роботы реально работают с дат которые вы видите на скринах, и реально показывают такие результаты. Это результаты после вычетов всех комиссий брокера. Роботы запущены на Москве и Питере, на нескольких тикерах каждый, на каждой бирже. Приводить скрины всех Роботов места не хватит. Что будет в будущем, я не знаю, но в инвестидее заложено падение на 20%. Пока Роботы именно так работают.
Вообще то это реальная проба одной торговой идеи, в двух разных реализациях. первая запущена около 3х месяцев назад, вторая 2 месяца. Пока работает вот так. что будет дальше увижу))
Это реальная торговля, специально запустил 2х роботов на одной идее на разных биржах, на разных тикерах и разных тайфреймах, (параметры разные конечно). Пока вот так получается, смотрю жду анализирую)
А так же на брокера. заранее спасибо )
В статье приведена платформа АльфаДирект, АльфаДирект является и брокером создавшим и поддерживающим эту платформу, у него можно еще использовать платфому Квик. Это структурное подразделение Альфа банка.
Понятно, что пример учебный — иначе можно новичков напугать. Да и не свои же граали то в конце концов палить в общеобразовательной (и в любой другой) статье :).
Теперь о чем немного задумался.
Пока у меня некое предубеждение к индикаторам. Во всяком случае к стандартным. Считаю, что все их комбинации давным-давно перепробованы. Поэтому для себя пока решил, что индикаторы могут быть доп фильтром, но никак не самим торгуемым паттерном. С другой стороны, все это некие условности. Потому что нет чёткой границы между индикатором и паттерном. Можно всю тс загнать в код (своего) индикатора и получается, что торгуешь чисто по индикатору.
Признаться, я ни разу не занимался тотальным перебором индикаторов и параметров. Когда-нибудь попробую. Сейчас не до этого — есть масса более штучных идей, имхо там шансов больше.
Ещё раз спасибо за обмен опытом!
Удачи и профита!
P.S. По пенсии — абсолютно согласен.
Но главное что я никак не могу донести, сам робот третьестепенен. На первом месте цель и время для достижения цели, на втором подходящая по времени стратегия, а робот или ручки это только инструмент.
Что такое «доллары на Санкт-Петербургской бирже» (скрин 1) и чем они отличаются от «Рублей на Московской Бирже» (скрин 3)?
Сделок у «Робота №1» довольно много. Какой Вы использовали таймфрейм? Минутки М1? Можете выложить тест на более длинном участке времени?
Эквити выглядят симпатично, но очень короткий участок времени показан.
Второй робот (вторая программа, а не экземпляр робота) так же запущен на Московской бирже тикер в рублях (скрин 2) и Петербургской бирже тикер в евро (скрин 4).
Роботы были переписаны под АльфаДирект и запущены в указанные на скринах даты, именно под серию статей про роботы, которую я планирую написать. Они продолжают работать. Поэтому можно или поместить дальнейшие скрины их работы, или тест их работы на истории.
С момента публикации 11.12.2020 прошло еще мало времени всего пять дней, публиковать рано.
Скрин 1 сейчас заработал 61,93$, скрин 2 заработал 12 613,09 руб.
Если посмотреть 2 и 3 скрины, то заметны почти горизонтальные участки это как раз проблемы недостаточного капитала робота.
Добрый день!
Как думаете, какой объем биржевых сделок осуществляется роботами? Имеет ли смысл с ними «бороться» «ручными» сделками и стратегиями?